«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ...»

На правах рукописи

ШВАНДАР КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Специальность 08.00.14. – Мировая экономика

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

Москва 2011 Диссертация выполнена на кафедре мировой экономики экономического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор Касаткина Елена Андреевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Спартак Андрей Николаевич доктор экономических наук, профессор Горфинкель Владимир Яковлевич доктор экономических наук, профессор Громыко Валентина Викторовна

Ведущая организация: Академия труда и социальных отношений

Защита состоится 09 июля 2011 г. в 15.45 на заседании диссертационного совета Д 501.002.03 при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по адресу: 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, дом 1, строение 46, МГУ имени М.В. Ломоносова, третий новый учебный корпус, экономический факультет, аудитория № 407.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале Научной библиотеки имени А.М. Горького 2-го учебного корпуса гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова.

Автореферат разослан _, _ 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Пенкина С.В.

I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Современное развитие мировой экономики и особенно процессы глобализации мирового хозяйства, усилившаяся взаимозависимость экономик, формирование глобальных товарных и финансовых рынков привели к усилению интереса к проблеме повышения международной конкурентоспособности в странах, включенных в эти процессы. Вопросы конкурентоспособности на уровне экономики по степени актуальности выходят на первые места среди вопросов национальной значимости, поскольку тесно связаны с достижением динамичного экономического развития страны и повышением уровня жизни ее населения.

Проблема определения уровня конкурентоспособности национальной экономики и разработки мер его повышения особенно обострилась после того, как мировой финансовый и экономический кризис внес фундаментальные изменения, как в динамику развития мировой экономики, так и в экономическое развитие огромного числа стран, в том числе относимых к крупнейшим экономикам, воздействующим, в свою очередь, на развитие мировой экономики. Произошедшие изменения соответственно оказали заметное влияние на уровень конкурентоспособности многих стран мира, в результате чего в составляемых рейтингах по этому показателю произошли существенные сдвиги. Помимо этого, последствия мирового финансового и экономического кризиса вызвали к жизни процесс корректировки методик расчета показателя конкурентоспособности, которые, как оказалось, не учитывали факторы, воздействующие на способность национальной экономики производить конкурентные на мировом рынке товары и услуги, одновременно повышая уровень благосостояния своих граждан. Некоторые изменения, учитывающие указанные трансформации, уже были включены в опубликованные исследования в годы, последовавшие за началом кризиса, однако следует ожидать, что в дальнейшем эти методики подвергнутся гораздо более значительным изменениям.

В настоящее время важные для большинства стран мира проблемы изучения того, какие экономики займут вершины рейтинга конкурентоспособности в будущем и какие пути повышения конкурентоспособности для отдельной экономики будут наиболее эффективными, решаются в меняющихся условиях функционирования всей мировой экономики. Таким образом, каждая страна, в ситуации, когда нет единого мнения о том, по какому пути пойдет будущее мировое развитие после окончания финансового и экономического кризиса должна выработать стратегию повышения национальной конкурентоспособности в этом неопределенном будущем. Отложить решение этого вопроса на посткризисное время, когда проявятся основные тенденции в дальнейшем развитии мировой экономики невозможно, поскольку проблема повышения конкурентоспособности самым тесным образом связана с решением самых важных вопросов для развития любой страны – устойчивым экономическим и социальным развитием, достижением высокого уровня жизни населения.

Несмотря на то, что исследование вопросов международной конкуренции имеет длительную историю, интерес к этой проблеме обострился именно в последнее время, поскольку большинство экономик мира оказалось вовлечено в острую конкурентную борьбу. В настоящее время вопросами конкурентоспособности занимаются известнейшие экономисты и крупнейшие международные институты, которым помогают национальные институты более чем 100 стран мира, перечень стран, конкурентоспособность которых оценена, включает большинство стран мира, в которых производится более 90% мирового ВВП.

Наблюдаемые непрерывные изменения, как сущности понятия «международная конкурентоспособность», так и методики расчета этого показателя объясняются тем, что активное развитие теории конкурентоспособности на макроуровне происходит в последние 35-40 лет. Основная масса существующих современных исследований базируется в основном на близких принципах расчета уровня конкурентоспособности и ранжировании стран в соответствии с этим уровнем. Вместе с тем основные различия в проводимых исследованиях проявляются в формировании набора факторов, воздействующих на уровень конкурентоспособности страны, оценке силы этого воздействия, т.е. уровня весомости факторов, а также количестве показателей, их определяющих, и количестве стран, включаемых в исследования, что связано с несовершенством теоретической базы.

Кроме того, современные методики определения рассматриваемого показателя учитывают также все основные тенденции развития мировой экономики, компьютерных и Интернет технологий, прогрессивное развитие статистики в странах и последние достижения экономической теории.

В диссертационной работе исследуются не только уровни и динамика изменений конкурентоспособности ряда стран, но и структура этого показателя. Вместе с тем, замеченные автором в процессе исследований резкие, необоснованные изменения уровня конкурентоспособности отдельных стран и отсутствие в экономической литературе окончательного как качественного, так и количественного определения понятия «конкурентоспособность экономики» привела к пониманию необходимости детального изучения методологических основ, а также методов расчета конкурентоспособности на макроуровне. В результате проделанной автором работы выявлены основные изменения в теории конкурентоспособности на современном этапе, и сделаны выводы о незавершенности в рамках теории конкуренции методологической работы по комплексному раскрытию понятия «международной конкурентоспособности».

Анализ существующих методик позволил автору выбрать для более детального изучения наиболее полную и адекватную действительности методику, применяемую Всемирным экономическим форумом. Несмотря на ряд выявленных в ней серьезных недостатков, были сделаны выводы о возможности ее использования при определении национальных конкурентных преимуществ и разработке стратегий повышения конкурентоспособности в отдельных странах. В качестве примера в работе рассмотрены основы конкурентоспособности стран, экспортирующих энергоресурсы, и приведены стратегии этих стран, направленные на улучшение конкурентных преимуществ таких экономик.

Многие из стран, экспортирующих энергоресурсы, продемонстрировали успешное применение комплекса мер, направленных на сглаживание резких изменений мировой конъюнктуры сырьевых товаров, что способствовало повышению их конкурентоспособности, причем в ряде случаев за счет развития наиболее высокого уровня конкурентных преимуществ - инновационного характера. Такие изменения позволяют сделать вывод, что умелое использование факторов производства и, в частности, природных ресурсов, а не только людских ресурсов (как это ранее продемонстрировали азиатские страны) может стать основой для обеспечения экономического процветания и развития уровня конкурентных преимуществ более высокого порядка.

Своевременность проведенного в диссертации исследования методик определения международной конкурентоспособности, их динамического и структурного анализа, также как и рассмотрение развития конкурентных преимуществ и уровней конкурентоспособности стран, экспортирующих ресурсы, имеет и практическую составляющую. Во-первых, оно позволило выявить основные конкурентные преимущества российской экономики и ее недостатки, объяснить некоторые спорные выводы зарубежных экспертов об отставании российской конкурентоспособности несовершенством современной теории конкурентоспособности на макроуровне. Во-вторых, предоставило возможность оценить степень отставания российской экономики от других сопоставимых стран, выявить основные причины этого отставания и предложить комплекс мер, направленных на повышение уровня международной конкурентоспособности России в условиях высокой волатильности мировых рынков на основные товары российского экспорта. В частности, рассмотреть сценарии трансформации российской конкурентоспособности в контексте различных вариантов развития мировой экономики.

Степень разработанности проблемы. В настоящее время существует не так много научных исследований, касающихся методологических проблем измерения международной конкурентоспособности и определения факторов, на нее воздействующих. Вместе с тем, работ по отдельным аспектам национальной конкурентоспособности и стратегиям ее повышения гораздо больше. Экономические основы теории конкуренции были заложены еще во времена меркантилизма и развиты классиками политической экономии А. Смитом и Д. Рикардо. Теоретические основы теории конкуренции развивали П. Друкер, Р. Солоу И., Шумпетер. К фундаментальным работам, посвященным методологическим вопросам международной конкурентоспособности, послужившими теоретической базой диссертации, можно отнести труды М.Портера, М. Пебро, П. Линдерта, а также труды Дж.

Бхагвати, Дж.Вильямсона, Д.Кауфмана, А. Лопес-Карлоса, Р.Лайарда, А.Намонда, Н.Рубини, К.Рогоффа, Б.Сетсера, Н. Эберстада.

Отдельные вопросы международной конкурентоспособности и ключевые взаимосвязи затрагивались в работах ряда зарубежных специалистов, таких как Б. Баллас, Дж. Гэлбрэйт, П.Кругман, Дж. Маршалл, Б.Олин, Дж. Сакс, Дж. Стиглиц, И. Фишер, Э.

Хекшер. При изучении зарубежного опыта использовались теоретические разработки российских исследователей не только в области конкурентоспособности, но и по актуальным вопросам мировой экономики, процессам глобализации и научно-технического прогресса, воздействующих непосредственным образом на теорию международной конкурентоспособности. Среди них работы таких авторов как Авдокушин Е.Ф., Булатов А.С., Давыдов В. М., Дубинин С.К., Глухарев Л.И., Горфинкель В.Я., Громыко В.В., Касаткина Е.А., Клавдиенко В.П., Киселев С. В., Колесов В.П., Кулаков М.В., Лисоволик Я.Д., Лучко М.Е., Мазурова Е.К., Осипов Ю. М, Осьмова М.Н, Пилипенко И.В., Пилипенко О.И., Рубе В. А., Смитиенко Б.М., Спартак А.Н., Фаминский И.П., Фатхудинов Р.А., Чибриков Г.Г. и др.

Необходимым материалом для исследования послужили выводы и положения, содержащиеся в работах и обзорах таких международных организаций, как МВФ, ВЭФ, МФМ, Всемирный банк, Международное энергетическое агентство при Правительстве США, а также статистические базы этих организаций.

Работы указанных авторов и организаций стали отправными точками для осмысления и научного анализа методологических проблем оценки международной конкурентоспособности и разработке алгоритма ее повышения.

Цели и задачи исследования. Основной целью работы является определение сути современного понимания конкурентоспособности экономики, особенностей и факторов на нее воздействующих как внешних - со стороны мировой экономики, так и внутренних, направлений развития теории конкурентоспособности, а также разработка авторской концепции оценки конкурентных преимуществ экономики, развивающейся за счет использования природных ресурсов, и определения наиболее эффективной стратегии повышения уровня конкурентоспособности такой экономики на примере стран, экспортирующих нефть, в том числе России. Также работа нацелена на систематизацию исторических и новейших теоретических подходов к анализу конкурентоспособности на макроуровне и существующих прикладных методов расчета международной конкурентоспособности.

Достижение поставленной цели предопределило необходимость решения следующих задач, последовательно раскрывающих тему:

Выявить основные этапы развития международной конкуренции и охарактеризовать основные события в развитии мировой экономики, оказавшие наиболее сильное воздействие на современное развитие теории конкурентоспособности экономики.

Обобщить теоретические концепции международной конкурентоспособности и теоретические подходы, существующие в международной практике, к определению конкурентоспособности экономики. Выявить недостатки современной методики расчета индекса международной конкурентоспособности экономики.

Рассмотреть теоретические истоки проблемы международной конкурентоспособности и проанализировать, как развитие экономической теории в целом повлияло на трансформацию теории конкурентоспособности экономики и методик ее определения.

Определить направления дальнейшего развития теории международной конкурентоспособности под воздействием последних изменений в мировой экономике.

Обозначить степень влияния на международную конкурентоспособность изменения основных внешних и внутренних факторов. Изучить основные механизмы трансмиссии внешних импульсов на внутреннюю экономику и конкурентоспособность, на примере воздействия изменений условий торговли на экономики с различным уровнем развития конкурентных преимуществ.

конкурентоспособности на мировом рынке нефти для стран ее экспортирующих и проводящих стратегию повышения уровня национальной конкурентоспособности в условиях волатильной конъюнктуры мировых товарных рынков.

конкурентоспособности стран, экспортирующих жидкие энергоносители, выявить причины различной реакции экономик этих стран на мировой финансовый кризис и рассмотреть наиболее эффективные меры этих стран, направленные на поддержание национальной конкурентоспособности в условиях рецессии мировой экономики.

Оценить возможности стран, экспортирующих ресурсы, использовать конкурентные преимущества более высокого уровня, в частности инновационного типа и определить подходы к оптимизации процесса разработки национальной стратегии повышения конкурентоспособности экономики.

Выявить основы конкурентных преимуществ России, и показать перспективы повышения ее международной конкурентоспособности опираясь на эффективное использование природных ресурсов.

Выработать основные направления совершенствования стратегии повышения международной конкурентоспособности России на базе уже существующих конкурентных преимуществ и опыта стран-экспортеров энергоресурсов.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является международная конкурентоспособность экономики и ее изменение под воздействием динамичного развития мировой экономики. Предметом исследования являются подходы, методы и инструменты измерения международной конкурентоспособности национальной экономики, внешние и внутренние факторы ее определяющие, в том числе для стран, экспортирующих энергетические ресурсы.

Теоретические и методологические основы исследования. Методологической основой исследования послужил системно-структурный анализ. Диссертационное исследование базируется на законах, принципах и категориях диалектической логики:

единства исторического и логического, единства и различия формы и содержания, единства и борьбы противоположностей. Автор также использовал метод восхождения от абстрактного к конкретному. В работе использовались подходы и положения институциональной и эволюционной экономических теорий. Теоретическую основу диссертации составили труды зарубежных и российских экономистов, философов, социологов, политологов, юристов, историков - специалистов в области теории международной конкуренции, эмпирические экономические исследования зарубежных и отечественных специалистов, исследования международных организаций, а также региональные и международные исследовательские проекты.

Информационная база. Информационную базу диссертации составили данные статистической и аналитической отчетности и информация национальных институтов и международных организаций, таких как МВФ, Всемирный экономический форум, Международный форум по развитию менеджмента, Всемирный банк, Международное энергетическое агентство при Правительстве США, ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД, Европейская комиссия по конкурентоспособности, экономические справочники, материалы периодической печати и информационных агентств (Рейтер, Bloomberg, Прайм-Тасс, РИАНовости, Финмаркет, пр.), данные официальных сайтов в сети Интернет, оперативная информация собранная самостоятельно.

Научная новизна диссертации представлена следующими положениями и выводами:

1. На основе научной систематизации теоретических подходов к анализу конкурентоспособности на макроуровне, а также прикладных методов определения уровня международной конкурентоспособности экономики сделаны выводы, что в последние десятилетия в ходе переосмысления понятийного аппарата и основ теории конкуренции создаются контуры новой парадигмы определения конкурентоспособности и управления конкурентными преимуществами наций, основанной на комплексном, многофакторном подходе. Этот подход включает оценки экономических, социальных и политических аспектов развития экономики, поскольку происходящие процессы в мировой экономике, и прежде всего глобализация и научно-технический прогресс выявили недостаточность определения конкурентоспособности на основе преимуществ во внешней торговле и/или в производительности труда и, соответственно, доминировавшего долгое время однодвухфакторного подхода к оценке международных конкурентных преимуществ.

2. Автор доказывает перспективность подхода к исследованию и классификации стран на основе применения стадий развития конкурентных преимуществ и базового индекса конкурентоспособности. Высокая аналитическая значимость данной классификации обусловлена комплексностью построения индекса конкурентоспособности и учета различных характеристик как экономических, так и социально-политических каждой из стран, включенных в исследование, и позволяет группировать страны в зависимости от целей исследования.

3. Выделены и охарактеризованы основные этапы развития методики количественного определения конкурентоспособности, в основе которых лежит развитие экономической теории под воздействием изменения экономической среды, расширение вычислительных возможностей, повышение степени доступности к информации и сопоставимости национальных статистик различных стран мира. В развитии методики выделяются следующие этапы:

начальный – использовавший матричный подход (60-е годы ХХ века);

факторный подход (70-80-е годы ХХ века) основанный на группировке обширного перечня статистических показателей, в том числе отраслевой статистики и экспертной оценке веса факторов по странам ОЭСР;

переход к индексам (90 –е годы ХХ века), включающим помимо статистических данных около трети данных, полученных из опросов, использующих большое количество макроэкономических и социально-политических и юридических показателей, а также другие глобальные индексы (например, индекс уровня коррупции в стране);

современный этап – (начало XXI века), использование эмпирических методов при отборе показателей и оценке значимости факторов конкурентоспособности.

4. Обоснованы выдвинутые предположения об основных тенденциях изменения теории международной конкурентоспособности экономики в краткосрочной и в среднесрочной перспективе. Основой этих предположений стал структурный и динамический анализ международных методик измерения конкурентоспособности экономики, а также анализ трансформаций этих методик, наблюдавшийся за длительный период времени и происходивших под воздействием глобальных экономических процессов. Вскрыты недостатки существующих методик: в частности, показано, что в условиях последнего мирового финансово-экономического кризиса существующий метод оценки конкурентоспособности финансовой системы страны оказался несостоятельным, поскольку согласно ему низкая конкурентоспособность финансового рынка ряда стран в условиях кризиса оказала положительное воздействие на национальную экономику, затормозив или снизив трансмиссию воздействия импульсов мировых финансовых рынков на национальные финансовые системы, следовательно, оценка развития национального финансового рынка должна быть пересмотрена с учетом его воздействия на конкурентоспособность;

оценка конкурентоспособности финансовой системы страны не учитывала показатели корпоративных долгов в стране, которые, как оказалось, могут существенно повлиять на состояние международной конкурентоспособности страны, например, в сторону ее значительного ухудшения;

несовершенство метода распределения стран по стадиям развития конкурентных преимуществ привело к ежегодным миграциям некоторых стран по указанным стадиям, особенности стран, экспортирующих энергоресурсы, чьи конкурентные преимущества изменялись в зависимости от конъюнктуры мировых рынков энергоносителей.

5. На основе проведенного анализа внешних условий и внутренних факторов, в наибольшей мере воздействующих на конкурентоспособность стран, экспортирующих энергоресурсы, показано огромное влияние, которое оказывает на конкурентоспособность экономик этих стран конъюнктура мирового рынка нефти. Рассмотрены и проанализированы последние события на этом рынке, которые позволили классифицировать их как третий «нефтяной шок», в частности: беспрецедентный рост номинальных цен на нефть до 140 долл. за баррель на нефть «Юралс» (в 2008 г.), когда реальная цена нефти достигла своего максимума с 80-х годах XX века; а затем резкое (более чем на треть в 2009 г по сравнению с 2008 г.) падение мировых цен на этот товар.

6. Доказана высокая адаптивная способность экономик стран - крупных экспортеров энергоресурсов (в частности, таких как Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, а также России) в кризисных условиях развития мировой экономики, выявлена особенность этого типа экономик, важная для международной конкурентоспособности: целый ряд стран, экспортирующих нефть, продемонстрировал значительную устойчивость к глобальному финансовому кризису, однако эти страны оказались более уязвимы перед проявлениями экономического кризиса.

7. Показано, что наиболее конкурентоспособные из числа стран, экспортирующих нефть, (например, Норвегия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Оман) при разработке своих стратегий учли опыт предыдущих энергетических кризисов и их последствий. В условиях высокой зависимости экономик стран, экспортирующих энергоресурсы, от конъюнктуры мировых товарных рынков на эти товары, оказались эффективными меры, направленные на снижение этой зависимости, в том числе использование высоких технологий и инноваций, повышение диверсификации экспорта товаров и услуг, создание стабилизационных фондов (так, первый нефтяной фонд был создан в Кувейте в 1953 г., фонд в ОАЭ - в 1976 г., в Омане - в 1980 г., в Норвегии - в г., в России – в 2004 году).

8. Доказано на примере стран, экспортирующих нефть (таких как развитые страны – Норвегия, Австралия и Объединенное Королевство, а также ближневосточные страны ОАЭ, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Оман), что стратегии, направленные на повышение роли наиболее слабо развитых внутренних факторов международной конкурентоспособности отдельной экономики, позволяют повысить, иногда значительно, уровень конкурентоспособности экономики. В тоже время показано, что меры, направленные на дальнейшее улучшение факторов, являющихся наиболее сильными конкурентными преимуществами экономики, позволяют лишь незначительно улучшить данный показатель, подчас даже не изменяя его. Исходя из этого, сделан вывод о предпочтительности стратегии, направленной на достижение более гармоничного развития всех внутренних факторов международной конкурентоспособности, которая приводит к ожидаемому повышению общего уровня конкурентоспособности экономики.

9. Обоснован вывод о том, что страна, экспортирующая ресурсы при правильном выборе стратегии повышения конкурентоспособности может избежать или нейтрализовать проявления в экономике симптомов так называемой «голландской болезни», даже в условиях резкого роста мировых цен на экспортируемый ее ресурс. Это положение подкреплено примерами стран, которые успешно пережили «третий нефтяной шок», вместе с тем, было показано, что России это удалось не в полной мере.

10. Детально проанализированы структурные особенности национальной конкурентоспособности экономики России. На основе применяемых автором методик даны оценки ее международной конкурентоспособности и выявлены основные конкурентные преимущества (это такие факторы как размер рынка, состояние основных макроэкономических показателей и эффективность рынка труда) и недостатки российской экономики (это состояние государственных институтов, низкая эффективность товарного рынка, низкий уровень развития финансового рынка, а также слабость национального бизнеса). Автор отмечает позитивную динамику международной конкурентоспособности российской экономики в предкризисные годы и подробно исследует основные причины резкого падения конкурентоспособности страны в 2009-2010 годах.

11. Отмечена и объяснена более низкая способность российской экономики, по сравнению с другими странами экспортерами нефти, адаптироваться к появлениям мирового кризиса, и резким изменениям условий торговли. Показано, что в основе этих проблем лежат структурные особенности международной конкурентоспособности России, в частности, особенности развития государственных институтов власти, в том числе высокая степень бюрократизации и коррупции в них, слабый финансовый рынок и низкая эффективность товарного рынка.

конкурентоспособности на мировом рынке нефти, в которой используются фактические цены и ценовые прогнозы по зарубежным и российским сортам нефти, что позволяет прогнозировать краткосрочный уровень цен на тот или иной сорт. Эта модель создана для стран, экспортирующих природные ресурсы (как развитых, например Объединенное Королевство или Норвегия, так и развивающихся, например ближневосточных стран – Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и, конечно, для России) и проводящих стратегию повышения национальной конкурентоспособности. Модель позволяет при разработке денежно-кредитной политики и бюджетного планирования на краткосрочный период использовать обоснованный прогноз мировых цен на основной экспортируемый товар.

Также модель облегчает процесс оперативных корректировок бюджетной и экономической политики для стран, зависящих от сильно волатильной конъюнктуры мировых товарных рынков.

13. Предложен концептуальный подход к созданию обоснованной стратегии повышения конкурентоспособности российской экономики в условиях нестабильности мировой экономики, учитывающий дифференцированные сценарии развития внутренней экономики и мировой экономики в кратко- и среднесрочной перспективе.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использовать содержащиеся в ней выводы, отдельные положения, информационные базы данных, рекомендации прикладного характера для формирования национальной стратегии повышения конкурентоспособности экономики или оценки ее уровня. Кроме того, данная диссертация может способствовать дальнейшему развитию теоретических положений, касающихся методологии определения международной конкурентоспособности национальной экономики, различных аспектов развития конкурентных преимуществ и национальных конкурентных стратегий. Отдельные положения диссертации использованы при чтении курсов «Мировая экономика», «Теории экономического развития», «Международная конкурентоспособность», «Международный бизнес» на экономическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова, и могут быть рекомендованы для использования в других высших учебных заведениях экономических специальностей.

Апробация результатов диссертации.

Работа прошла апробацию на кафедре мировой экономики экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.

Основные результаты и выводы диссертации изложены автором в 27 публикациях, в том числе в 4 монографиях и 15 статьях, опубликованных в журналах из перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, определенных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации научных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук.

Структура диссертации Введение Глава 1. Специфика генезиса концепции конкурентоспособности национальной экономики 1.1. Методологические подходы к определению и классификации конкурентоспособности объектов на разных уровнях 1.2 Эволюция теории международной конкурентоспособности 1.3. Экономические условия, ускорившие развитие теории конкурентоспособности в ХХ - начале ХХI века Глава 2. Факторы национальной конкурентоспособности, обусловившие ее современную динамику 2.1. Внешние факторы, повлиявшие на эволюцию теории конкурентоспособности на современном этапе 2.2. Трансформация внутренних факторов конкурентоспособности под воздействием изменения внешних условий 2.3. Первая комплексная методика количественного определения конкурентоспособности, использующая внутренние факторы 2.4. Теория стадий и «ромба конкурентоспособности» как новый этап модернизации теории конкурентоспособности под влиянием внешних факторов Глава 3. Сравнительный анализ современных подходов к определению уровня международной конкурентоспособности 3.1. Основные характеристики методики, базирующейся на теории «ромба конкурентоспособности»

3.2. Главные элементы методики, учитывающей стадии развития конкурентоспособности 3.3. Эволюция базовых индексов, измеряющих конкурентоспособность, их сравнительный анализ 3.4. Теоретические основы Индекса глобальной конкурентоспособности и этапы количественного анализа конкурентных преимуществ наций 3.5. Аналитическое и прогностическое использование полученных результатов и проблема их сопоставимости Глава 4. Условия и факторы конкурентоспособности стран, экспортирующих энергоресурсы 4.1. Третий «нефтяной шок» как фактор конкурентоспособности стран – экспортеров нефти и его классификационные признаки 4.2. Современное экономическое развитие стран - экспортеров нефти и воздействие внешних условий 4.3. Внутригрупповая характеристика особенностей конкурентоспособности стран, включенных в исследование Глава 5. Анализ конкурентоспособности стран - экспортеров нефти на основе современной методики 5.1. Основные закономерности в динамике уровня конкурентоспособности бизнеса и ее корреляция с конъюнктурой мирового рынка нефти 5.2. Исследование структурных особенностей конкурентоспособности экономик стран, экспортирующих нефть на основе индекса глобальной конкурентоспособности 5.3. Состояние и перспективы повышения конкурентоспособности стран – экспортеров нефти в условиях нестабильности мировой экономики Глава 6. Модель оперативного прогнозирования ценовой конкурентоспособности на мировом рынке нефти 6.1. Современные подходы к моделированию ценовой конкурентоспособности на мировом рынке нефти 6.2 Система моделей для прогнозирования цен на мировом рынке нефти: описание, алгоритм, практическое приложение 6.3. Модель OFC (Модель Оперативной Коррекции Прогноза): спецификация, параметры, методы решения, результаты Глава 7. Особенности международной конкурентоспособности российской экономики и основные подходы к ее повышению 7.1. Направления изменения конкурентоспособности российской экономики в постреформенный период 7.2. Структурные особенности международной конкурентоспособности экономики России 7.3. Эффективность мер органов государственного и денежно-кредитного управления по повышению конкурентоспособности российской экономики и сценарии изменения ее конкурентоспособности в перспективе Заключение Библиография Приложения

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с поставленными целями и задачами в диссертации исследуются семь основных групп проблем.

Первая группа проблем поднимается в ходе анализа методологических подходов к определению международной конкурентоспособности и классификации конкурентоспособности объектов на разных уровнях Автор диссертации обобщает и анализирует трансформацию понятия «конкурентоспособности экономики» и определение конкурентоспособности на разных уровнях. Понятие конкурентоспособности применимо к различным субъектам экономической деятельности, например, к фирмам или отраслям, странам, а также к производимым отдельным товарам, соответственно подходы к анализу проблемы конкурентоспособности на разных уровнях - на макроуровне (уровне всей экономики), на уровне промышленности, на отраслевом уровне или уровне кластеров, на уровне фирмы и отдельного товара значительно отличаются. Каждый уровень предполагает использование для анализа определенного круга показателей.

Самое простое, количественное определение конкурентоспособности на макроуровне, связано с количеством продаваемой на рынках продукции и определяется таким показателей как величина доли страны на мировых рынках, поставляемой ею продукции. Однако такого определения недостаточно для современного полного понимания конкурентоспособности, где отправной точкой является понимание источника процветания нации. Национальные стандарты жизни определяются производительностью экономики, которая измеряется стоимостью производимых товаров и услуг на единицу национального человеческого капитала, капитала и природных ресурсов.

Производительность зависит как от стоимости национальных товаров и услуг, измеряемых в ценах, устанавливающихся на открытых международных рынках, так и от эффективности, с которой они могут быть произведены. Производительность также зависит от способности экономики мобилизовать доступные человеческие ресурсы.

Производительность позволяет нации поддерживать высокий уровень заработной платы, сильную валюту и привлекательный уровень дохода на вложенный капитал, а, следовательно, и высокий уровень жизни.

Автор диссертации отмечает, что связь производительности и конкурентоспособности пытаются в большей или меньшей степени учесть многие из определений конкурентоспособности, приводимых известными исследователями и международными организациями. Хотя часто под производительностью в этих определениях понимается возможность производить конкурентные товары. Например, в ранних работах «Европейского форума по развитию менеджмента» промышленная конкурентоспособность определялась как способность предпринимателей в настоящем и в будущем производить и продавать на национальном и мировом рынке товары, которые по цене и качеству более привлекательны, чем у иностранных или национальных конкурентов1. Вместе с развитием теории международной конкурентоспособности, определения этого термина заметно модифицировались в направлении усложнения и расширения охвата факторов, воздействующих на конкурентоспособность экономики.

Наиболее широкую известность в научных кругах получило определение, которое было дано в докладе президентской комиссии США по конкурентоспособности «Мировая конкуренция: новая реальность» еще в 1987 году, в котором конкурентоспособность определялась тем, насколько нация может в условиях свободной и честной конкуренции производить товары и услуги, которые отвечают запросам международных рынков, одновременно сохраняя на прежнем уровне или увеличивая реальные доходы своих граждан2. Это определение не утратило своей актуальности, поскольку включает базовые основы, входящие в теорию конкурентоспособности – успех стран в конкурентной борьбе на международных рынках и повышение уровня жизни населения страны. Это определение считается классическим, и оно в основном предвосхитило дальнейшие трансформации теории международной конкурентоспособности экономики.

Примерно еще через десятилетие, понимание конкурентоспособности экономики пережило очередной виток в своем развитии в направлении понимания растущего влияния политических решений на национальную конкурентоспособность и расширения возможностей органов государственной власти всех уровней воздействовать на экономическое развитие страны. Одно из наиболее содержательных определений того периода дает «Международный форум по развитию менеджмента»3, который определяет конкурентоспособность как область экономического знания, которая анализирует факты и политику, формирующие способность нации создавать и поддерживать такую среду, которая выдерживает создание все возрастающей стоимости на своих предприятиях и все большее процветание своего народа.

Современный подход Всемирного экономического форума выделяет две стороны понятия международной конкурентоспособности. Первая – это способность экономики достигать постоянного экономического роста в среднесрочный и долгосрочный период, которая базируется на понимании экономистами детерминант комплексного процесса экономического роста и развития. Вторая – это развитие специфических для компаний факторов, способствующих повышению эффективности и производительности на микроуровне. Именно такой подход исследователи этой организации используют для количественного определения сравнительного уровня конкурентоспособности конкретной страны, основанном на расчете двух индексов, оценивающих микро и макро-уровень конкурентоспособности экономики.

Позиция автора заключается в том, что в современных условиях ограничить понятие международной конкурентоспособности только успехом торговых операций страны на внешних рынках или производительностью национальных компаний невозможно, также как, например, ограничить все управление конкурентными 1 EMF « Rapport sur la competitivite industrielle internationale », 1984, Paris 2 America’s competitive crisis: confronting the new reality. Council of competitiveness., Wash. 3 IMD’s World Competitiveness Yearbook, преимуществами экономики манипуляциями с валютным курсом. Хотя эти компоненты, безусловно, являются важными, оказывающими воздействие на уровень конкурентоспособности отдельной страны. На наш взгляд определение международной конкурентоспособности должно включать как комплекс условий, так и цель достижения более высокого уровня национальной конкурентоспособности. Отталкиваясь от понимания конкурентоспособности ведущими экспертами в этой области, автор предлагает следующую формулировку определения национальной конкурентоспособности:

Конкурентоспособность - это набор факторов, институтов, и направлений политики не только определяющих уровень производительности в стране, но и позволяющих сохранять или повышать реальные доходы населения.

В диссертации отмечается, что за счет своей комплексности и многогранности показатель конкурентоспособности является одним из немногих, который способен помочь оценить перспективы развития страны, что, безусловно, важно для формирования прогнозов развития и создания действенных национальных стратегий. Этот аспект конкурентоспособности делает рассматриваемый показатель еще более интересным для исследований, и позволяет предположить дальнейшее совершенствование методологии.

Вторая группа проблем выявляется и решается автором в ходе анализа эволюции теории международной конкурентоспособности и экономических условий, ускоривших ее развитие.

Автор обобщает и систематизирует теоретические подходы к анализу конкурентоспособности на макроуровне, рассматривает современные направления развития теории международной конкурентоспособности.

Безусловно, эволюции теории конкурентоспособности способствовали происходящие изменения в мировом экономическом развитии на различных этапах.

Однако до XX века изменения экономических условий не были столь быстрыми, и не сопровождались таким количеством революционных изменений. Развитие мировой экономики в XX веке, характеризующееся как глубокими процессами глобализации, так и быстрыми изменениями в структуре мировой торговли по странам, не только сделало крайне актуальными все вопросы, касающиеся конкуренции на мировых рынках, но и вывело на другой уровень теорию конкурентоспособности национальной экономики в целом, внеся в нее ключевые изменения.

Исторически первое теоретическое обоснование выгод и потерь государства от международного обмена создали представители меркантилизма, которые обратили внимание на значимость международной торговли для экономического роста страны. Их основные рецепты повышения национальной конкурентоспособности заключались в регулировании внешней торговли. Предвестники классической школы экономики впервые показали тесную взаимозависимость между внешней торговлей страны и развитием ее внутренней экономики. В частности, Д. Хьюм заметил, что приток золота в страну при поддержании активного сальдо торгового баланса увеличивает предложение денег в стране и приводит к росту цен и заработной платы, что в свою очередь ведет к утрате конкурентных преимуществ. Серьезный шаг в развитии теории конкуренции сделали представители классической школы, которые, оценивая конкурентоспособность наций, использовали статистику факторов производства, к которым относили землю, труд, капитал и природные ресурсы. Понятие абсолютного преимущества в международной торговле было введено Адамом Смитом, считавшим, что страна может участвовать в торговле, лишь тогда, когда она производит хотя бы один товар дешевле, чем другие страны. В модели международного обмена Д. Рикардо, считающейся первой известной экономике моделью, различия в производительности и качестве труда рассматривались как главный фактор дифференциации стоимости. В современной теории конкуренции уровень производительности труда нации признается краеугольным камнем. Наиболее известная эмпирическая проверка теории Д. Рикардо – это тест, который был проведен Д.Макдугалом в 1951 году, сопоставившим производительность труда и показатели экспорта Великобритании и США за 1937 год.

В течение ХХ столетия ученые-экономисты внесли значительный вклад в понимание конкурентоспособности. Например, Дж. Шумпетер, выдвинув идею о ключевом значении инновационной деятельности для экономического развития, определив суть инновации и возможные сферы ее проявления, выделив ключевую роль предпринимателей как двигателей прогресса, внес значительный вклад в понимание конкурентоспособности на макроуровне. Лауреат Нобелевской премии - Р. Солоу, изучая факторы роста экономики, уделил особое внимание фундаментальной важности технологических инноваций и увеличения ноу-хау в экономике. Первую попытку количественно определить уровень сравнительной конкурентоспособности предприняли в 1965 г. американские исследователи Р. Фармер и Б.Ричмен, которые предложили использовать для этого матрицу. Они выделили четыре широкие сферы названные «автономными переменными», куда входили политические и юридические, образовательные, социально-культурные и экономические блоки переменных и затем совмещали их с такими функциями как планирование, маркетинг, или производство. Эта концепция открыла дорогу к разработке современной методологии, которая позднее использовалась другими экономистами и организациями, в частности Европейским форумом по развитию менеджмента.

В диссертации отмечается, что второе рождение интерес к вопросам повышения конкурентоспособности пережил в 80-е гг. прошлого столетия и был обусловлен ужесточением международной конкуренции и заметным снижением конкурентоспособности экономики США в это время. Организация «European management forum» (EMF) была создана еще в 1971 г. и практически сразу начала публиковать ежегодные рейтинги сравнительной конкурентоспособности ведущих стран мира. Пережив некоторые организационные трансформации, с 1979 г. эта организация продолжила свои исследования под эгидой Всемирного экономического форума (World economic forum, WEF), а с 1989 г. рейтинги конкурентоспособности стран мира начинает составлять Всемирный форум по развитию менеджмента (International management forum, IMD).

Существенный вклад в теорию конкурентоспособность внесло также исследование международной конкурентоспособности М. Портера, опубликованное в 1990 году.

Дальнейшее развитие теории конкурентоспособности на макро-уровне было связанно с воздействием внешних факторов, прежде всего глобализацией и научнотехническим прогрессом, и особенно с развитием компьютерных технологий, способствовавших значительному расширению возможностей математического анализа огромного объема статистических данных национальных статистик и выявлению основных закономерностей, в том числе при анализе истоков конкурентных преимуществ наций.

Формализация и детализация анализа факторов и показателей конкурентоспособности позволила теории выйти на новый уровень развития и при этом получить обоснованное количественное выражение, результатом этих исследований и расчетов стали рейтинги стран мира по уровню конкурентоспособности и перечни факторов, включающих несколько сотен показателей, определяющих изменение конкурентоспособности экономики. Вклад современных работ заключается в переводе теории на новый уровень – уровень количественного измерения и анализа, в результате чего современная теория конкурентоспособности невозможна без количественного выражения.

Автор диссертации отмечает, что большинство новейших исследований и публикуемых по их результатам работ, касающихся конкурентоспособности экономики, посвящено выявлению воздействия отдельных факторов на общий уровень успеха экономики в конкурентной борьбе и оценке степени воздействия этих факторов на конкурентоспособность. Среди наиболее интересных работ по этой теме, можно выделить работы известных экономистов, выходящие в составе рабочих материалов таких организаций как МВФ, Всемирный банк, и ежегодные публикации по конкурентоспособности ВЭФ. Значительное число новых исследований посвящено анализу состояния, и воздействия на экономический рост и конкурентоспособность такого фактора как человеческий капитал. Среди них можно выделить, например, фундаментальные по своему содержанию работу Becker G.S., включающую результаты теоретического и эмпирического анализа положительного воздействия образования на состояние человеческого капитала, и работу такого известного экономиста как Sachs J., посвященную анализу экономической отдачи от инвестиций в здравоохранение и их воздействию на экономическое развитие и конкурентоспособность. Значительное число современных исследований посвящено проблемам взаимосвязи конкурентоспособности экономики страны с темпами экономического роста и уровнем производительности труда (например, Fischer S. анализирует макроэкономические факторы экономического роста). Еще одно из современных направлений исследований международной конкурентоспособности экономики – это изучение вопросов воздействия инноваций на уровень национальной конкурентоспособности. Наиболее известные исследования в этом направлении принадлежат Krugman P., Grossman G. и Helpman E., Trajtenberg M. и посвящены моделям инновационной экономики, взаимосвязи инноваций и экономического роста, а также инновационной политике, содействующей экономическому развитию и повышению конкурентоспособности.

Об огромной роли внешней торговли в экономическом развитии и ее воздействии на конкурентоспособность говорилось не раз и работ по этому вопросу существует очень много, среди них выделим исследование Frenkel J. и Romer D., посвященное роли внешней торговли и оценке ее влияния на экономический рост и конкурентоспособность. Силе воздействия на национальную конкурентоспособность таких традиционных факторов как институты или природные ресурсы посвящено значительное число работ. Среди последних работ, в которых рассматривается воздействие на национальные конкурентные преимущества правительственных институтов, интересны исследования, проведенные специалистами Гарвардского университета и Национального бюро экономических исследований в Кембридже. И, наконец, поскольку конкурентоспособность величина сравнительная и у разных стран свои способы и стратегии достижения конкурентных преимуществ, то немалый вклад в современное развитие теории конкурентоспособности вносят исследования посвященные опыту отдельных стран, проводимые национальными исследователями и международными организациями, сопоставление мер различных стран в этой сфере и обмен как успешным опытом в повышении уровня национальной конкурентоспособности, так и неудачами в этой области.

Третья группа проблем поднимается автором в процессе изучения воздействия на международную конкурентоспособность внешних и внутренних факторов.

конкурентоспособности экономики в последнее время вызвано изменением внешних факторов конкурентоспособности, обусловленным современным мировым экономическим развитием. Среди наиболее значимых факторов, с точки зрения воздействия на теорию конкурентоспособности, следует выделить глобализацию мирового хозяйства, развитие нового информационного общества, тесно связанное с развитием научно-технического прогресса и новые возможности им открываемые, особенно в сфере эмпирических проверок существующих гипотез, усиление влияния государственного регулирования и управления в изменяющихся условиях, а также новую роль международных организаций.

Заметно повлиял на трансформацию теории конкурентоспособности также мировой финансовый и экономический кризис, вызвавший как переоценку понимания роли и значения целого ряда внутренних факторов, так и изменение подходов к измерению конкурентоспособности экономики, что в дальнейшем приведет к эволюции методов оценки этого показателя.

Развитие внешних факторов конкурентоспособности предопределило развитие внутренних факторов, изменение их роли и значения для развития конкурентных преимуществ экономики. Инновационный фактор является самым новым фактором в теории конкурентоспособности. Хочется заметить, что еще в середине 80-х годов ХХ века фактор «инновации» входил в методики расчета лишь как фактор «политика страны в отношении нововведений». Этот фактор является наиболее динамичным и его вес в методиках оценки уровней национальной конкурентоспособности достаточно быстро повышается (в настоящее время он составляет 30%), кроме того растет количество «инновационных» экономик, т.е. экономик, использующих инновационный тип конкурентных преимуществ. Другой фактор, переживший в последнее время серьезные трансформации - это технологическое развитие экономики: было замечено и нашло отражение в методах оценки то, что конкурентоспособные экономики в основном имеют превосходящую технологическую основу, и это позволяет им использовать более продвинутый и комплексный производственный процесс и производить более сложные продукты и услуги.

Внешние факторы оказали значительное преобразующее воздействие и на такой важнейший фактор как уровень развития национальных институтов, и их способность создавать и поддерживать конкурентную среды для отечественных производителей. Кроме того, важным условием для развития национального бизнеса, а, следовательно, и для конкурентоспособности страны в целом является стабильность макроэкономической среды. Еще одним важным детерминантом современной теории национальной конкурентоспособности является состояние инфраструктуры, причем в современной экономике понятие инфраструктуры, необходимой для успешного развития, существенно расширилось.

Автор диссертации отмечает, что в теории конкурентоспособности такой фактор как «труд» или «человеческий капитал» присутствовал традиционно, однако в основном в той мере, которая касалась стоимости рабочей силы и эффективности ее использования.

Эволюция теории конкурентных преимуществ и научно-технический прогресс привели к коренным преобразованиям в требованиях к человеческому капиталу. Главные изменения заключаются в том, что, во-первых, качественное здравоохранение и начальное образование считаются одними из основных конкурентных преимуществ, а во-вторых, для повышения уровня национальной конкурентоспособности необходим человеческий капитал более высокого уровня образования, с адекватными современной структуре экономики навыками.

Изменения, которые претерпела группа показателей, оценивающая эффективность рынка труда связаны с современным состоянием этого рынка, в развитых и развивающихся странах. Факторы «доступность капитала для производителей» и «размер и эффективность товарных рынков» также как и «человеческие ресурсы» традиционно присутствуют в теории конкурентоспособности. Однако и они значительно эволюционировали под воздействием изменений во внешних факторах. И наконец, национальная конкурентоспособность тесно связана с конкурентоспособностью национальных производителей.

Совокупное воздействие новых факторов, условий, усовершенствованных подходов, технических навыков и средств привело к значительной трансформации теории конкурентоспособности национальной экономики и методологии ее определения.

Безусловно, самое существенное воздействие оказало изменение внешних условий, связанных с развитием мировой экономики. Вместе с тем, внешние факторы оказали воздействие не только на изменение представлений о сущности конкурентоспособности экономики, но и способствовали развитию теории, внеся существенные изменения в состав внутренних факторов, определяющих национальную конкурентоспособность, за счет включения новых и изменив внутреннюю структуру существовавших ранее факторов.

Четвертая группа проблем анализируется автором при рассмотрении методов количественного определения международного конкурентоспособности.

Исторически первой, наиболее полной и известной методикой оценки конкурентоспособности экономики является методика «Европейского форума по развитию менеджмента» (70-е годы ХХ века). Развитие теории международных конкурентных преимуществ М. Портером, создавшим концепцию «конкурентного ромба» и стадий развития конкурентных преимуществ, способствовало качественному скачку в методике расчета уровня международной конкурентоспособности. В частности, современные методы расчета национальной конкурентоспособности, используемые «Международным форумом по развитию менеджмента», основаны на теории «конкурентного ромба», а методы, используемые «Всемирным экономическим форумом» - на теории стадий развития конкурентных преимуществ.

Исследование «Европейского форума по развитию менеджмента» (ЕМФ) относилось только к 22 странам ОЭСР и базировалось на 10 факторах, оцениваемых по ряду показателей (в разные годы их количество варьировалось от 200 и более чем до 300).

Из которых основную часть представляли статистические данные таких международных организаций как ООН, ОЭСР, МВФ, МБРР, также использовались итоги анкетного опроса, проводимого среди руководителей более 700 промышленных компаний разных стран.

Результаты исследования представляли собой список стран, где 1 место занимала наиболее конкурентоспособная страна, а последнее, соответственно, – наименее конкурентоспособная.

Автор отмечает, что в дальнейшем многие из факторов оценки уровня конкурентоспособности сохранились, хотя несколько изменились их названия, заметно изменилась их весомость, например, оценка воздействия влияния государства и его институтов на уровень конкурентоспособности в настоящее время заметно выше. Важное отличие заключается в том, что в показателях, по которым оценивается каждый фактор, в настоящее время практически исключены статистические показатели, оценивающие производительность в основных отраслях промышленности, в то время как в первом исследовании им отводилось значительное место.

конкурентоспособности, основные позиции которого наиболее полно были изложены его автором - М.Портером в монографии «Конкурентные преимущества наций», вышедшем в 1990 г., заметно повлияло на дальнейшую эволюцию теории вопроса конкурентоспособности. Специалисты оценили появление этой книги как переворот в традиционных представлениях о международной торговле, конкуренции и об источниках успеха наций. Суть наиболее широко известного открытия М. Портера, так называемого «конкурентного ромба», заключается в выделении им основополагающих четырех систем факторов, определяющих конкурентоспособность экономики, и затем исследование взаимного влияния этих систем на конкурентоспособность. Эти четыре системы факторов, каждый в отдельности и все вместе как система, создают среду, в которой рождаются и функционируют фирмы каждой страны. Анализ условий развития “конкурентного ромба” в различных странах и возможность некоторых стран успешно развиваться лишь за счет нескольких компонентов «ромба» привел М. Портера к выделению четырех стадий развития страны - это факторы производства, инвестиции, нововведения и богатство, которые стали еще одним важным открытием, на котором базируется современное понимание национальной конкурентоспособности. Основным недостатком работы М.

Портера на тот период было отсутствие методики расчета уровня конкурентоспособности и, соответственно, невозможности на основе этой работы провести конкретное исследование национальной конкурентоспособности, оценить и сравнить между собой различные страны.

Методика исследования «Международного фонда по развитию менеджмента»

(МФМ) основана на общем подходе к изучению конкурентоспособности «Европейского форума», однако при группировке основных факторов национальной конкурентоспособности она учитывает одну из основных идей М.Портера – «конкурентный ромб». Основной целью своей работы МФМ определяет исследование отношения между национальной конкурентной средой, в которой государство играет ключевую роль, и процессом создания богатства, которое ложится на плечи предприятий и индивидов. МФМ фокусирует свое внимание только на четырех факторах конкурентоспособности, которые определяют состояние национальной конкурентной среды и способность предприятий создавать богатство и в основе которых просматривается теория «конкурентного ромба». К ним относятся: экономические развитие страны, его макроэкономическая оценка; эффективность правительства, т.е. насколько политика правительства способствует росту конкурентоспособности, эффективность бизнеса и инфраструктура, т.е. в какой мере ресурсы, технология, наука и трудовые ресурсы удовлетворяют потребности бизнеса.

Исследование МФМ охватывает экономики, чья доля в мировой экономике заметна и которые обладают сопоставимой международной статистикой. МФМ использует около 320 показателей конкурентоспособности. В частности используются статистические данные, которые охватывают 127 показателей, используемых для определения места страны в рейтинге и 78 показателей – в качестве подготовительной информации, не используемой в определения рейтинга. Оставшиеся 116 показателей представляют собой данные опроса респондентов.

В течение последних двух десятилетий, методология МФМ постоянно изменялась, под воздействием основных изменений в мировом развитии и новых достижений научной мысли. Вместе с тем, позитивным моментом исследования МФМ, по мнению автора диссертации, является постепенность внедрения этих изменений, что создает возможность для проведения сравнительного анализа и сопоставления результатов, полученных в различные годы. Все страны, включенные в анализ МФМ, делятся на две группы в зависимости от численности населения: более или менее 20 миллионов. Такое разделение стран в зависимости от количества населения обусловлено предположением, что характер конкурентоспособности в экономиках этих групп серьезно различается. Уровень конкурентоспособности США и Финляндии принимается за 100% в группе стран с населением более и менее 20 млн. человек, соответственно.

Подход к исследованию международной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) значительно отличается, и, по мнению автора диссертации, является более адекватным происходящим процессам в мировой экономике и перспективным с точки зрения дальнейшего развития теории. Более совершенным его делает гораздо больший охват стран, более чем в два раза превышающий выборку МФМ (более 130 стран, представляющих около 97% мирового ВВП), большая градация факторов и использование стадий развития конкурентных преимуществ.

В работе отмечается, что основная сложность анализа и применения методики исследования национальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, заключается в ее постоянных изменениях и пересмотрах. Изменения в методике расчета за период существования ВЭФ касались многих, если не всех компонентов, составляющих сводный индекс конкурентоспособности. Эти изменения затрагивали количество стран (которое изменяется практически каждый год), количество показателей и методы их расчета, количество и содержание анкетных вопросов. Но, что более важно с точки зрения сопоставимости результатов, иногда кардинальным образом изменялась структура расчета сводного индекса, а также неоднократно создавались новые индексы на базе новых показателей. Все это привело к невозможности сопоставить результаты за длительный период времени, а, следовательно, в полной мере оценить аналитические и прогностические возможности методики, применяемой этой организацией.

Например, на протяжении 90-х годов ВЭФ рассчитывал единый индекс конкурентоспособности, называемый Индексом Мировой конкурентоспособности, методика составления которого была близка к приведенному ранее расчету индекса Европейского Форума. Однако уже с 1998 г. эксперты ВЭФ начинают более пристально изучать микроэкономические основы конкурентоспособности, которые, однако, до 2000 г.

включались в единый индекс конкурентоспособности. В конечном итога эта работа, привела к выделению индекса микро- конкурентоспособности в самостоятельный индекс.

В результате с 2000 г. рассчитывалось два индекса, которые перестали сводиться в единый - «Индекс конкурентоспособности роста» (Growth Competitiveness Index) определял способность экономики достигать постоянного экономического роста в среднесрочный и долгосрочный период, «Индекс конкурентоспособности бизнеса» (Business Competitiveness Index) делал акцент на развитии специфических для компаний факторов, способствующих повышению эффективности и производительности на микроуровне.

В «Докладе о международной конкурентоспособности» за 2004 – 2005 гг. помимо указанных выше двух индексов, вновь рассчитывается единый индекс, названный «Индекс глобальной конкурентоспособности» (Global Competitiveness Index). Однако метод его расчета совершенно иной: он сводится из двух указанных индексов макро- и микроконкурентоспособности, а основан на развернутом списке показателей, которые представляют собой характеристики 12 факторов конкурентоспособности, вес которых определяется исходя из стадий развития конкурентоспособности. Методика расчета этого индекса в целом близка к методике «Европейского форума по развитию менеджмента», хотя легко заметить, что перечень показателей, по которым оценивается этот индекс, коренным образом отличается от примененного в исследованиях 80-х годов. Так, он включает меньше показателей, доля опросных данных выше, а данные, характеризующие эффективность деятельности отдельных отраслей исключены из перечня.

При составлении рейтинга конкурентоспособности все страны распределяются по пяти стадиям развития конкурентоспособности (трем основным и двум переходным), в зависимости от уровня ВВП на душу населения и доли сырьевого экспорта в общем экспорте страны (пороговым значением с использованием прикладных методов анализа было определено значение в 70%, доля сырьевого экспорта более этого значения предполагает, что страна использует конкурентные преимущества первого типа).

Хотя теория, лежащая в основе индекса, тесно связана с теорией М. Портера, существуют и некоторые отличия. Одно из них состоит в том, что ВЭФ из четырех стадий развития Портера используют только три стадии. Четвертая стадия развития на основе богатства, по Портеру, ведет к ухудшению жизненного уровня, а экономика на этой стадии двигается только благодаря уже накопленному богатству, которое снижает стимулы развития инвестиций и инноваций. ВЭФ не включает четвертую стадию в свой анализ.

Другое отличие в том, что многие элементы, характеризующие стадии развития не совпадают, так, у Портера вторая стадия – это развитие экономики на основе ее способности и готовности к инвестициям, у ВЭФ – это движение за счет эффективности.

Но главное состоит в том, что концепцию «стадий конкурентоспособности», созданной Портером как теоретический материал, ВЭФ удалось перевести в измеряемый индекс.

Страны с высоким уровнем конкурентоспособности могут находиться на разных стадиях развития, а проблема динамично меняющейся методологии приводит к тому, что страны могут курсировать между стадиями развития как в сторону возрастания стадии и совершенствования конкурентных преимуществ, так и в сторону понижения стадии, что на практике должно означать деградацию конкурентных преимуществ. Такая ситуация связана в основном с несовершенством методологии, на что указывает скорость (1-2 года) с которой некоторые страны поменяли стадии развития. Наглядный пример представляют собой страны – экспортеры энергоресурсов, в которых в условиях резкого улучшения условий торговли наблюдался быстрый рост благосостояния, не вызванный, однако развитием конкурентных преимуществ более высокого порядка.

Следующим этапом формирования сводного индекса конкурентоспособности является количественная оценка каждого из 12 факторов, определяющих уровень конкурентоспособности страны. Количественная оценка этих факторов примерно по показателям строится исходя из статистических данных и данных опросов, подготовленных экспертами ВЭФ. Каждый из этих показателей имеет одинаковый вес при расчете каждого из факторов. К основополагающим факторам конкурентоспособности относятся факторы, называемые условно: Институты, Инфраструктура, Макроэкономическая стабильность, Здравоохранение, базовое образование, Высшее образование и повышение квалификации, Эффективность товарного рынка, Эффективность рынка труда, Развитость финансового рынка, Технологическая готовность, Размер рынка, Изощренность бизнеса, Инновации Факторы конкурентоспособности группируются следующим образом (в скобках указан вес каждого фактора в субиндексе). Субиндекс «Базовые требования» включает фактор институты (25%), физическую инфраструктуру (25%), базовый человеческий капитал (25%) и макроэкономическую стабильность (25%). Субиндекс 2 «Развитие эффективности» - эффективность рынка товаров (17%), эффективность рынка труда (17%), эффективность финансового рынка (17%), развитие человеческого капитала (17%), технологическую готовность (17%) и открытость и размер рынка (17%). Субиндекс «Инновации» состоит из двух факторов: изощренность бизнеса (50%) и инновации (50%).

Идея использования концепции стадий развития заключается в том, что хотя все приведенные факторы имеют определенное значение на всех стадиях, однако на некоторых стадиях их влияние заметно больше, поэтому веса для каждого субиндекса в сводном индексе зависят от стадии развития страны. Весомость субиндексов также изменяется, в зависимости от результатов, полученных эмпирическим путем. Например, в исследовании ВЭФ в 2009-2010 гг. на стадии факторов был увеличен вес базовых требований, а на стадии инноваций их вес был снижен, но повышен вес факторов эффективности.

Источник: составлено по данным The Global Competitiveness Report 2005-2006. World Economic Forum. 2005., The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic Forum. 2009.

Исследование весомостей показателей конкурентоспособности позволило автору диссертации выявить наиболее важные показатели для развития национальных конкурентных преимуществ и современные трансформации теории. Например, по расчетам автора, выполненным на основе методики ВЭФ, наиболее весомыми из всего перечня показателей получились три показателя. Два из них характеризуют размер рынка внутреннего и внешнего, их вес около 6 и 2 %% соответственно. Это прямо указывает на сохранение в расчете индекса основы теории конкурентоспособности – важности торговли, восходящей корнями к меркантилизму. Еще один показатель характеризует качество инфраструктуры в целом, его вес 5%. Важность показателей характеризующих уровень развития инноваций (определяемая их весом в общем индексе международной конкурентоспособности) изменяется от 5% и 10% для стран, использующих первые два типа конкурентных преимуществ до 30% для стран, находящихся на стадии конкуренции за счет инноваций.

Заметный недостаток рассматриваемой методики, выявил современный мировой финансово - экономический кризис. Он продемонстрировал недостатки оценки конкурентоспособности финансовой системы страны, присутствующие в данном индексе, и связанные в частности с отсутствием показателей определяющих уровень корпоративных долгов. Кроме того, низкая конкурентоспособность финансового рынка ряда стран, оказала наоборот положительное воздействие на национальную экономику в условиях мирового кризиса, затормозив или снизив трансмиссию воздействия импульсов мировых финансовых рынков на национальные финансовые системы. По-видимому, в будущем показатели, оценивающие уровень задолженности частного сектора войдут в перечень показателей для расчета сводного индекса.

Итоговый Индекс глобальной конкурентоспособности (ИГК) рассчитывается следующим образом:

ИГК = 1* базовые требования + 2* развитие эффективности + 3* инновационный фактор, где 1, 2, 3 веса каждого субиндекса в общем индексе (коэффициенты 1, 2, составляют в целом единицу).

Получившийся результат уровня сравнительной конкурентоспособности представляется в виде рейтинга стран, где первое место отдано самой конкурентоспособной экономике.

Несовершенство методики оценки конкурентоспособности заставило специалистов пойти по пути усовершенствования этого индекса, ожидается, что новый индекс появится в ближайших публикациях. Очевидно, новая модель будет больше соответствовать последним выводам экономической теории и результатам прикладных исследований.

Пятая группа проблем поднимается автором при анализе условий и факторов, в наибольшей степени воздействующих на международную конкурентоспособность стран, экспортирующих энергоресурсы, а также при оценке уровня конкурентоспособности этих стран на основе современной методики.

Конъюнктура мирового рынка энергоносителей во многом определяет экономическое положение стран-экспортеров нефти. Однако насколько сильно она воздействует на возможности этих стран создавать условия для долгосрочного экономического роста и процветания, а, следовательно, насколько она способствует повышению конкурентоспособности этих стран - это вопрос по которому по-прежнему в экономической литературе не выработано единого мнения.

Многие из стран добывающих и экспортирующих энергоресурсы во времена первой и второй волн энергетического кризиса, продемонстрировали применение довольно успешного комплекса мер, направленных на сглаживание влияния резких изменений конъюнктуры сырьевых товаров на национальную экономику. В ряде стран наиболее успешных с точки зрения экономического развития из этой группы наблюдалось существенное повышение конкурентоспособности за счет развития наиболее высокого уровня конкурентных преимуществ инновационного характера. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Бахрейн в последних исследованиях были отнесены к инновационной стадии развития, или к группе стран переходящих к указанной стадии.

Происходящие изменения такого характера дают достаточный повод для оптимизма относительно того, что умелое использование факторов производства и в частности природных ресурсов, а не только людских ресурсов (как это ранее продемонстрировали азиатские страны) может стать основой для обеспечения экономического процветания и повышения уровня развития конкурентных преимуществ более высокого порядка.

Для выявления условий успешного развития стран, эксплуатирующих природные ресурсы, в работе был проанализирован накопленный этими странами опыт, и оценено насколько сильно зависимость от экспорта энергоресурсов влияет на конкурентные преимущества этих стран, а также рассмотрена опасность появления так называемой «голландской болезни». Было показано, что если в одних условиях превалирование в экспорте страны энергоресурсов способствует снижению ее конкурентоспособности, то в других странах – наоборот, их наличие способствует созданию основы для успешного экономического роста и процветания. Отдельно выделены вопросы воздействия условий торговли на экономику этих стран, и в частности насколько быстро резкие изменения конъюнктуры на основные товары экспорта таких стран отражаются на состоянии их конкурентоспособности. Выделены характерные проблемы и слабые места, мешающие развитию конкурентоспособности стран, экспортирующих энергоресурсы, и отмечена, что достаточно слабая связь между уровнем развития конкурентных преимуществ и структурой экспорта для всех стран выборки.

Вместе с тем, в работе рассматривается предположение о том, что чем мощнее и конкурентоспособнее экономика, в том числе относящаяся к экспортирующим энергоресурсы странам, тем легче ей будет справиться с последствиями современного кризиса. Немаловажным фактором будет и уровень мировых цен на нефть, поскольку страны, которые находятся в более благоприятных условиях торговли, соответственно оказываются и в более благоприятных конкурентных условиях. Это наблюдалось в последнее десятилетие, когда конъюнктура мирового рынка нефти создала целому ряду таких экономик вполне тепличные условия для развития.

Рост мировых цен на нефть вновь начался в марте 1999 г. продолжался до середины 2008 года. Одной из основных причин начала роста цен на жидкие энергоносители, стала политика стран, входящих в Организацию стран - производителей и экспортеров нефти (ОПЕК). Впоследствии воздействие других глобальных факторов, таких как динамичное развитие мировой экономики, особенно Китая и некоторых азиатских стран, нестабильность обстановки на Ближнем Востоке, военные действия в Ираке, а также природные катаклизмы поддерживали дисбаланс на мировом рынке нефти, способствуя дальнейшему росту цен. В начале июля 2008 г. цены достигли своего пика (на нефть сорта «Юралс» - 140 долл. за баррель). Реальная цена нефти, т.е. цена, скорректированная на рост потребительских цен в США, впервые в 2008 г. достигла максимума, который наблюдался в период войны в Персидском заливе в 80-х годах XX века. Но со второй половины 2008 г.

цены на мировом рынке нефти начали падать и в 2009 г. снизились более чем на треть.

События, произошедшие на мировом рынке нефти, относятся к классическому примеру шока в условиях торговли. Так, условия торговли для развитых стран в период 2000-2009 гг. были хуже на 0,5%4, а для развивающихся стран и стран с переходной экономикой они были лучше на 2,6% в основном за счет стран, экспортирующих нефть, условия торговли которых в этот период улучшились на 9,5%. Высокая волатильность условий торговли, воздействующая на стран – экспортеры нефти негативно влияет на их экономическое положение, поскольку препятствует разработке реальных программ долгосрочного развития страны, а, следовательно, и созданию долгосрочных конкурентных преимуществ. Это учитывается международными организациями при составлении рейтингов конкурентоспособности, в которых многих страны, экспортирующие энергоресурсы, занимают относительно низкие позиции.

В условиях резких колебаний мировых цен на нефть экономическое развитие стран, которым экспорт нефти приносит основной доход, наглядно демонстрирует то, насколько сильное воздействие на уровень благосостояния таких стран оказывает независимый шок в условия торговли. В частности, сохранявшиеся долгое время благоприятные условия торговли для таких стран дали им значительный положительный импульс, который реализовался в более высоких темпах роста экономик стран – экспортеров энергоресурсов.

В 2007 г. согласно данным МВФ5 доля ВВП нефтяных стран составляла 19,3% от ВВП стран с развивающейся и переходной экономикой и 8,4% от мирового ВВП, экспорт этих стран составил 9,1% от всех экспортируемых в мире товаров и услуг и в них проживает около 9,4% всего населения земного шара. Характерно, что в период низких цен на энергоресурсы 1990 – 1999 гг. у этой группы стран ВВП в основном сокращался (в среднем на 0,2%). Однако, начиная с 2000 г. вместе с началом роста цен на энергоносители в этих странах наблюдается экономический рост, который сопровождается позитивными изменениями большинства макроэкономческих показателей. Рост цен на нефть положительно отразился также на платежных балансах стран - экспортеров нефти через состояние торгового баланса и счета текущих операций, который за период с 2000 г. по 2008 г. в этой группе стран увеличился почти в пять раз. Значительный приток валютных World Economic Outlook, April 2008/IMF. Washington DC: International Monetary Fund, 2008. P. 5 World Economic Outlook. Op. cit. P. 253.

доходов в страны – экспортеры нефти, сопровождающийся притоком иностранных инвестиций привел к быстрому росту их международных резервов, которые за этот период увеличились почти в 9 раз и в 2008 г. достигли 1,7 трлн. долларов.

Без преувеличения можно сказать, что группа стран - экспортеров нефти переживала экономический бум, одной из основных причин которого послужили чрезвычайно благоприятные условия торговли для этих стран, а, следовательно, условия для среднесрочного и долгосрочного экономического роста и процветания этих стран значительно улучшились. Сопоставление экономического положения этих стран в последнее десятилетие с развитием их экономик в период первых двух энергетических шоков 70-80 годов, когда наблюдались рекордные цены на нефть, показывает, что большинство стран-экспортеров нефти в последнее десятилетие проводили более осмысленную экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику. Частично изза улучшения действенности проводимой денежно-кредитной политики после финансовых кризисов конца XX века и повышения доверия к ней, воздействие на краткосрочные процентные ставки, экономический рост и инфляцию стало слабее, чем в период первых нефтяных шоков, а власти стран, экспортирующих энергоресурсы, стали более осторожны в увеличении своих расходов, чем прежде. Взвешенная макроэкономическая политика и комплексы реформ в экономической и социально-политической сфере этих стран, отразилась на их конкурентоспособности.

Примечание: * - страны, входящие в ОПЕК, Иран не включен в рейтинг.

Источник: составлено по данным ВТО и The Global Competitiveness Report 2008-2009.

World Economic Forum. Рейтинг национальной конкурентоспособности за 2008 г., включавший экономики, показал заметный рост конкурентных преимуществ большинства стран, экспортирующих энергоресурсы, и в том числе России. Статистической взаимосвязи между объемом экспортируемых энергоресурсов и уровнем национальной конкурентоспособности обнаружить не удалось, но и обратную зависимость, подтверждающую общепринятое мнение: чем больше доля энергоресурсов в экспорте, тем ниже уровень конкурентоспособности - можно заметить не более чем в половине случаев.

Например, одни из самых низких рейтингов у Алжира, Нигерии и Венесуэлы (99, 94 и места соответственно в перечне из 134 стран), а доля энергоресурсов в их экспорте приближается к 100%.

Доля энергоресурсов в экспорте развитых стран, которые входят в первую двадцатку наиболее конкурентоспособных экономик мира – Канада, Соединенное Королевство, Австралия (10, 12 и 18 место в рейтинг, соответственно) составляет от 10 до 30%. У Соединенного Королевства самая низкая доля нефти в экспорте – не более 10%.

Вместе с тем, в Норвегии доля энергоресурсов в экспорте близка к 70%, однако, эта страна относится к самым конкурентоспособным экономикам и занимает 15 место в рейтинге ВЭФ.

Высока доля жидких энергоресурсов в экспорте Казахстана, России, Кувейта и Эквадора – примерно 60%. Однако уровень развития конкурентных преимуществ у этих стран очень разный. Экономика Кувейта занимает 35 место в рейтинге и относится к странам с развитыми конкурентными преимуществами, Россия занимает - 51 место, Казахстан - 66, а Эквадор –104 место. Рейтинг Индонезии - 55, Вьетнама и Мексики сравнительно низок - 70 и 60 место, соответственно, хотя доля энергоресурсов в экспорте невелика - примерно 15-25%. Нельзя не отметить высокий уровень конкурентоспособности Малайзии: доля энергоресурсов в экспорте страны менее 20%, а в рейтинге она занимает место. В ОАЭ доля энергоресурсов в экспорте - чуть более 40% ничуть не мешает динамичному развитию конкурентных преимуществ - 31 место в рейтинге.

Высоким уровнем развития конкурентных преимуществ выделяются также ближневосточные страны - крупнейшие производители и экспортеры нефти на мировой рынок - Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн. Хотя у этих стран доля экспорта энергоресурсов составляет примерно 80 - 90% в общем экспорте, в рейтинге они входят в число первых сорока наиболее конкурентоспособных экономик мира (Катар - 26, Саудовская Аравия - 27, Бахрейн - 37, Оман – 38).

В предкризисные годы именно у стран, обладающих высокой долей энергоресурсов в экспорте, экономика которых характеризуется достаточно сильно развитыми конкурентными преимуществами, наблюдается наиболее значительное повышение конкурентоспособности тесно связанное с улучшением условий торговли для экспортирующих нефть государств. К ним относятся не только ближневосточные государства, но и Россия. В 2008 году по сравнению с предыдущим годом конкурентоспособность российской экономики улучшилась на 7 позиций, и Россия заняла 51 место среди 134 экономик.

Экономики с небольшой долей нефти в экспорте и/или экономикой с низким уровнем конкурентных преимуществ, реагируя на разворачивающийся мировой финансовый кризис и начавшийся отток капиталов, особенно из развивающихся стран, уже в 2007 г. показали признаки ухудшения, даже, несмотря на благоприятную конъюнктуру мировых рынков энергоносителей. В то же время страны, получившие максимальный выигрыш от благоприятных условий торговли и сумевшие рационально им распорядиться, продемонстрировали высокие адаптационные возможности. К этим странам можно отнести Россию, а также некоторые ближневосточные и развитые страны.

Источник: рассчитано по данным The Global Competitiveness Report 2008-2009. World Economic Forum Структурный анализ рейтинга показывает, что небольшая группа ближневосточных стран, улучшивших свою конкурентоспособность, обладает намного более высоким уровнем конкурентных преимуществ, чем группа экспортирующих нефть государств в среднем, (исключение составляет отмеченный уже фактор «размер рынка»). Особенных успехов эти страны добились в усовершенствовании таких факторов как стабильность экономики, состояние институтов и инфраструктуры. В частности, по фактору макроэкономической стабильности Кувейт занимает первое место в мире, опережая все развитые страны, а Алжир –5-ое. Вместе с тем, у развитых стран - Канады, Соединенного Королевства, чуть менее - у Австралии и Малайзии (с небольшой долей энергоресурсов в экспорте) оценка состояния этого фактора как раз одна из самых низких.

Если говорить о группе стран, экспортирующих энергоресурсы, то в целом она также характеризуется очень хорошим уровнем значения показателя «макроэкономическая стабильность». Это не удивительно, особенно для экономик, где хорошее состояние институтов позволяет перераспределять растущие доходы от экспорта, направляя их на достижение экономикой сбалансированного состояния и совершенствование инфраструктуры. В большинстве из этих стран действуют суверенные фонды, аккумулирующие доходы, поступающие от энергоносителей6 и инвестирующие их в различные активы в зависимости от законодательства. Старейший нефтяной фонд Kuwait Investment Authority был создан в Кувейте еще до первого энергетического кризиса - в г. и его активы в 2008 г.7 составляли 264 млрд. долларов. В Омане State General Reserve Fund существует с 1980 года. Крупнейший по размеру активов (875 млрд. долл.) – фонд ОАЭ Abu Dhabi Investment Authority/Council был создан в 1976 г. после первой волны энергетического кризиса. К крупнейшим также относятся Фонд Норвегии - Government Pension Fund-Global, созданный в 1990 г., саудовский фонд SAMA Foreign Holdings и российский Стабилизационный Фонд (2004 г.). В период последней «энергетической волны» были созданы Суверенные фонды в Алжире (2000) - Revenue Regulation Fund, Казахстане (2000) - Kazakhstan National Fund, Катаре (2003) - Qatar Investment Authority, Бахрейне (2006) - Mumtalakat Holding Company.

Устойчивое и высоко-конкурентное положение рассматриваемых стран в условиях нынешнего кризиса не позволило им продержаться более года. С падением цен на основной экспортный товар – нефть появились проблемы не только в России, но и в странах Персидского залива, которым серьезный урон нанесли также потери от падения цен на недвижимость и отразившиеся на снижении устойчивости банков стран региона.

Осенью 2008 г. Центральный банк ОАЭ объявил о готовности выделить 13,5 млрд. долл. в помощь местным банкам, правительство Кувейта начало разрабатывать меры по поддержке банковской системы, после того как об ожидаемых потерях в сотни миллионов долларов заявил крупнейший в Кувейте National bank of Kuwait, и попросил помощи пятый по размеру банк в стране - Gulf Bank, министры финансов стран Персидского залива провели экстренную встречу в Саудовской Аравии, посвященную ситуации в банковской сфере Кувейта и Саудовской Аравии. Таким образом, мировой кризис коснулся стран, которые занимают верхние строчки в рейтинге конкурентоспособности и чья способность достигать постоянного экономического роста в среднесрочный и долгосрочный период характеризовалась положительной динамикой.

Мировой кризис, серьезно повлиявший на экономическое положение даже относительно благополучных стран, для стран, экспортирующих ресурсы, оказался опасен именно тем, что через падение мирового спроса привел к падению цен на основной экспортируемый товар. В работе отмечается, что обоснованная экономическая политика, накопленные значительные объемы государственных резервов, активы суверенных фондов, а также развитие конкурентных преимуществ более высокого порядка (в частности инновационных) - это действенные меры, применение которых способно помочь экономикам стран, экспортирующих нефть справиться с последствиями мирового финансового кризиса и, что более важно, нового шока в условиях торговли без существенного снижения относительной конкурентоспособности экономики.

В таких странах как Австралия, Малайзия, Мексика и Вьетнам, эти фонды не связаны с доходами от экспорта нефти.

Данные Sovereign Wealth Fund Institute, 2008. URL: www.swfinstitute.org (дата обращения 16.11 2008 г.).

Шестая группа проблем определяется и решается автором при рассмотрении современных подходов к моделированию ценовой конкурентоспособности на мировом рынке нефти и создании модели оперативной коррекции прогноза.

В работе рассматриваются методы прогнозирования состояния и динамики мировых товарных рынков, которые является важным аспектом исследовательской деятельности для органов государственного управления и денежно-кредитного регулирования всех стран.

Безусловно, наиболее актуально эти проблемы стоят в тех странах, чьи доходы формируются на основе доходов от внешней торговли и в значительной степени подвержены воздействию сильно волатильной конъюнктуры мировых товарных рынков.

Прогнозирование экспортных доходов является необъемлемой частью бюджетного планирования таких стран, а центральным банкам помогает вырабатывать ориентиры для курсовой и денежно-кредитной политики.

Специфика российской экономики такова, что основной доход страна получает от внешней торговли, преобладающую долю в которой занимают энергоресурсы (в структуре российского экспорта только экспорт сырой нефти и природного газа составляет около половины). Соответственно уровень международной конкурентоспособности России во многом зависит от мировых цен на эти товары. Кроме того, изучение и создание прогнозов цен на мировых товарных рынках, максимально приближенных к действительности, актуально для органов государственного управления и денежно-кредитного регулирования России. Это связано с необходимостью формирования наиболее близкой к действительности оценки будущих поступлений от экспорта, с точки зрения их воздействия на доходы экономики в целом и внутренний валютный рынок, а также для оценки степени воздействия на внутренние цены. Повышение усилий в этом направлении обусловлено долгосрочными целями - переходом к режиму свободного плавания национальной валюты и к таргетированию инфляции.

Выработка краткосрочных прогнозных оценок мировых цен на нефть в основном базируется на экспертном мнении, поскольку международные агентства не делают прогнозов нефти сорта «Юралс» (в частности, МВФ создает прогноз по цене нефти средней из трех сортов: «Брент», «Дубайская», «Западно-техасская»; Энергетическое агентство – сорта «Западно-техасская» и нефти импортируемой в США). К основным недостаткам, такого метода следует отнести ограниченные возможности учета временной и сезонной динамики ценовой конъюнктуры, а также расчета доверительного интервала прогнозируемых цен на нефть.

Главной задачей, стоявшей при разработке модели, была формализация алгоритма выработки краткосрочного (на период не более 24 месяцев) прогноза ценовой конкурентоспособности на мировом рынке нефти. Прогноз, создаваемый на ее основе, базируется на фундаментальных факторах, воздействующих на ценовую конъюнктуру мирового рынка нефти (в частности спрос, предложение, запасы нефти). Вместе с тем, воздействие на цены краткосрочных факторов учитывается через введение в модель данных текущего состояния мирового рынка нефти (на любой день месяца). Из наиболее известных в мире прогнозов и оценок выбор автора диссертации был остановлен на данных Министерства энергетики США, чья документация к моделям, генерирующим необходимые данные, доступна и четко прописана. В итоге, исходным пунктом для создания модели послужили прогноз, генерируемый моделью WOM по ценам нефти сорта «Западно-техасская» и текущее состояние рынка нефти сорта «Юралс» (ДИИ).

Описание Модели Оперативной Коррекции Прогноза (OFC), предназначенной для прогноза мировых цен нефти сорта «Юралс».

1. Исходные данные, переменные, параметры. Исходными временными рядами фактических значений являются: номинальные средние за месяц цены на нефть сорта «Западно-техасская легкая» (WTI) и номинальные цены на нефть сорта «Юралс» (URALS) за период с 1997 года (ранее такие цены не публиковались).

Результат решения модели - скорректированный прогноз цен нефти сорта WTI на основе более актуальных данных по ценам нефти сорта URALS и прогноз цен нефти сорта URALS, основанный на скорректированном прогнозе цен нефти сорта WTI.

2. Методология решения модели 2.1.Ключевые предположения. Для решения автором используется фильтра Калмана, создаваемая модель описывает процесс формирования цен нефти сорта URALS и их связь с ценами WTI.

Процесс формирования цен нефти сорта WTI моделированию не подлежат, так как данные известны, и для коррекции исходного прогноза достаточно уравнения, связывающего цены нефти сорта WTI с ценами нефти сорта URALS. Под отказом от моделирования процесса здесь понимается отказ от учета любых факторов, определяющих уровень цен нефти сорта WTI в реальности, поскольку допускается, что этот прогноз цен уже создан с учетом всех возможные факторов, воздействующих на мировой рынок нефти.

Таким образом, в модели цены нефти сорта нефти сорта WTI моделируются в виде случайного блуждания.

2.2. Математическая спецификация. Уравнение для нефти сорта URALS.

Предполагается, что динамика цен URALS в значительной степени зависит от цен WTI и отличается от последней на величину, изменениями которой можно пренебречь, то есть, по сути, на константу. Отклонение реального спрэда между ценами нефти сорта WTI и нефти сорта URALS от выбранной константы, то есть влияние всех прочих факторов, определяющих процесс формирования цены нефти сорта URALS помимо цены нефти сорта WTI, будем считать случайной величиной (с нормальным законом распределения).

Таким образом, уравнение можно записать в следующем виде:

где ptURALS – цена нефти сорта URALS в момент времени t, p tWTI – цена нефти сорта WTI в момент времени t, spread – постоянная, описывающая спрэд двух сортов нефти, Уравнение для нефти сорта WTI. Как было отмечено выше, истинный процесс формирования цен нефти сорта WTI в данной задаче не рассматривается, по этой причине он будет смоделирован в виде случайного блуждания:

Наблюдения. Поскольку для коррекции прогноза цен нефти сорта WTI и осуществления прогноза цен нефти сорта URALS используется фильтр Калмана, задаются уравнения, связывающие исходные наблюдаемые цены с переменными модели. Очевидно, что эти уравнения будут тождествами. Стоит отметить, однако, что уравнение, описывающее наблюдения цен нефти сорта WTI должно включать случайную компоненту, описывающую ошибку, которая присутствует в исходном прогнозе этих цен. Включение ошибки в уравнение наблюдений нефти сорта WTI, помимо этого, позволяет корректировать прогноз цен нефти сорта WTI с учетом более актуальных данных по ценам нефти сорта URALS.

Таким образом, уравнения наблюдений можно представить в следующем виде: