ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЁВА

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (СГАУ)

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

080116.65 «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ»

(ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)

САМАРА 2014 Программа утверждена на заседании научно-методической комиссии факультета экономики и управления, протокол № 3 от 18 ноября 2013 г.

Председатель научно-методической комиссии, декан факультета О.В. Павлов

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСЭКЗАМЕНА

1. Государственный экзамен проводится с 25 января по 9 февраля 2014 года (очная форма обучения), с 3 по 8 февраля 2014 года (очно-заочная (вечерняя) форма обучения).

2. В Государственный экзамен включены следующие дисциплины:

макроэкономика;

математические методы финансового анализа;

теория риска и моделирование рисковых ситуаций;

страхование и актуарные расчеты;

экономико-математическое моделирование.

3. Перед Государственным экзаменом по всем дисциплинам проводятся консультации.

4. Экзамен проходит по билетам, включающим 5 вопросов (по одному из каждой дисциплины).

5. На подготовку ответов по билету отводится 3 часа.

6. Ответы по билету сдаются в комиссию в письменном виде.

7. По каждой дисциплине принимающим преподавателем выставляется отдельная оценка.

8. Итоговая оценка по Государственному экзамену выставляется комиссией с учетом оценок по отдельным дисциплинам.

9. Результаты сдачи объявляются через один час после окончания экзамена.

10. В течение получаса после объявления результатов комиссия принимает и рассматривает апелляции.

11. Студенты, не сдавшие Государственный экзамен, не допускаются к защите дипломного проекта.

СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ

Макроэкономика Вопросы 1. Предмет и основные проблемы макроэкономики. Агрегирование. Субъекты и четыре рынка макроэкономики. Переменные потока и запаса. Открытая экономика (определение).

2. Система национальных счетов. Резиденты и нерезиденты. ВНП и ВВП. Четыре способа расчета ВВП (перечислить).

3. Расчет ВНП по расходам, расчет ВНП по утечкам и вливаниям. Модель закрытой экономики без государства.

4. Расчет ВНП по добавленной стоимости, расчет ВНП по доходам. Модель закрытой экономики с участием государства.

5. Схема народнохозяйственного кругооборота в модели открытой экономики.

6. Схема взаимосвязи объемных показателей.

7. Межотраслевой баланс.

8. Равновесие на рынке благ. Спрос и предложение благ. Спрос и сбережения домашних хозяйств. Кейнсианские функции сбережения и потребления.

9. Спрос предпринимательского сектора. Кейнсианская функция инвестиций. Автономные инвестиции, индуцированные инвестиции, акселератор.

10. Спрос и предложение благ со стороны сектора заграница. Кейнсианская функция импорта. Мультипликатор автономного спроса. Линия IS и её построение.

11. Совокупный спрос. Эффекты Кейнса, Пигу и импортных закупок. Совокупное предложение (кейнсианский и классический участки кривой предложения).

12. Равновесие на рынке денег. Функция предложения и спроса на рынке денег в общем виде. Агрегаты денежной массы.

13. Общая модель создания денег двухуровневой банковской системой. Балансы ЦБ, коммерческих банков, публики. Нормативы.

14. Депозитный, кредитный и денежный мультипликаторы. Совокупный спрос на деньги. Линия LM (определение).

15. Построение линий LM и IS. Последствия денежно-кредитной и фискальной политики.

16. Построение линий LM и IS. Инвестиционная и ликвидная ловушки.

17. Равновесие на рынке труда. Спрос и предложение труда. График равновесия на рынке труда.

18. Общее экономическое равновесие. Построение графика ОЭР.

19. Безработица. Уровень безработицы. Виды безработицы и их взаимосвязь.

20. Естественная безработица. Потенциальный ВВП. Закон Оукена. Кривая Оукена.

21. Неравенство доходов. Квартильный и децильный коэффициенты. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.

22. Инфляция. Причины инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. Сеньоранж.

23. Антиинфляционная политика (кейнсианский и монетарный подходы). Индексы потребительских и рыночных цен. Кривая Филлипса. Реальная ставка процента.

Пример расчета реальной ставки процента.

24. Теория цикла. Экономический цикл. Структура цикла. Типы экономических параметров по классификации NBER. Модель цикла Самуэльсона-Хикса.

25. Монетарная концепция экономического цикла. Циклы Жугляра, Китчина, Кондратьева, Кузнеца.

26. Теория роста. Модель роста Домара-Харрода. Модель экономического роста Р.

Солоу. Реальный и номинальный ВВП, дефлятор. Индекс Пааше, Ласпейреса, 27. Государственное регулирование экономики. Методы госрегулирования. Дефляционный и инфляционный разрывы.

28. Государственный бюджет. Теорема Хаавельмо (с доказательством).

29. Бюджетный дефицит. Циклический и структурный дефицит. Государственный долг. Внешний долг.

30. Налог. Прямой и косвенный налоги. Налоговая система РФ (НДС, НП, НДФЛ, акциз).

Рекомендуемая литература 1. http://feumoodle.ssau.ru/course/view.php?id=21.

2. Богатырев В.Д., Ситникова А.Ю. Экономическая теория для бакалавров менеджмента. – Самара: СГАУ, 2008. (124 экземпляра).

3. Курс экономической теории: Учебник. – 5-е испр., доп. и перераб. изд. / Под общ.

ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: «АСА», 2006. (гриф Минобразования РФ, 50 экземпляров).

4. Экономическая теория: Учебник. – Изд. испр. и доп. / Под общ. ред. акад. В. И.

Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2006. (гриф Минобразования РФ, 50 экземпляров).

Математические методы финансового анализа Вопросы 1. Принцип неравноценности денег во времени. Определение понятий: проценты, наращенная сумма ссуды, процентная ставка наращения. Доходность финансовой операции.

2. Простая процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы. Три метода начисления простой процентной ставки.

3. Сложная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы. Множитель наращения.

4. Номинальная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы при начислении процентов m раз за год.

5. Непрерывное начисление процентов. Сила роста. Вычисление наращенной суммы при непрерывном начислении процентов. Связь дискретных ставок наращения с силой роста.

6. Математическое дисконтирование. Вычисление современной стоимости при использовании простых, сложных, номинальных процентов и силы роста. Дисконтные множители (коэффициенты дисконтирования). Понятие дисконта.

7. Начисление процентов в условиях инфляции и налогообложения. Простые и сложные проценты.

8. Понятие операции банковского (коммерческого) учета. Простая учётная ставка.

Банковское дисконтирование. Расчёт стоимости векселя при его досрочном учёте. Наращение по простой учётной ставке.

9. Сложная учётная ставка. Расчёт стоимости векселя при его досрочном учёте.

Наращение по сложной учётной ставке.

10. Потоки платежей. Типы потоков платежей и их основные параметры.

11. Вычисление наращенной суммы и современной стоимости потока платежей.

12. Наращенная сумма постоянной годовой финансовой ренты постнумерандо. Коэффициент наращения ренты.

13. Современная стоимость постоянной годовой финансовой ренты постнумерандо.

Коэффициент аннуитета (приведения) ренты.

14. Определение параметров постоянной годовой ренты постнумерандо.

15. Сравнение эффективности финансовых операций. Сравнение современных стоимостей всех платежей контрактов. Определение предельных параметров контрактов, обеспечивающих конкурентоспособность.

16. Расчет параметров эквивалентного изменения условий контракта. Эквивалентные процентные ставки. Уравнение финансовой эквивалентности.

17. Критерий чистая приведённая стоимость инвестиционного проекта. Экономический смысл. График зависимости чистого денежного потока от периода для типичного проекта. Выбор ставки дисконтирования.

18. Критерий внутренняя норма доходности инвестиционного проекта. Экономический смысл. График зависимости чистого денежного потока от ставки дисконтирования для типичного проекта.

19. Критерий дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта. Экономический смысл. График зависимости чистого денежного потока от периода для типичного проекта.

20. Критерий индекс доходности (рентабельности) инвестиционного проекта. Экономический смысл.

Рекомендуемая литература 1. Кузнецов, Б.Т. Математические методы финансового анализа [Текст] / Б.Т. Кузнецов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 159 с.

2. Четыркин, Е.М. Методы финансовый и коммерческих расчетов [Текст]/ Е.М. Четыркин. -2-е изд., испр. и доп. – М.: Дело Лтд, 1995. – 320 с.

3. Бирман, Г. Капиталовложения: Экономический анализ инвестиционных проектов [Текст]/Г. Бирман, С. Шмидт. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 631с.

Теория риска и моделирование рисковых ситуаций Вопросы 1. Виды процентных рисков.

2. Риски процентных ставок.

3. Процентный риск облигаций.

4. Ставки доходности рискованных активов 5. Рискованные инвестиционные платежи.

6. Кредитные риски: факторы и анализ.

7. Приёмы уменьшения кредитных рисков.

8. Кредитные гарантии.

9. Риск ликвидности.

10. Инфляционный риск.

11. Валютные риски: конверсия валюты и наращивание процентов.

12. Снижение валютных рисков.

13. Риски активов: биржевые риски, влияние дефолта и налогообложения.

14. Вероятностная оценка степени финансового риска.

15. Вероятностная постановка принятия предпочтительных решений в условиях экономического риска.

16. Статистические методы принятия решений в условиях риска.

17. Дерево решений как инструмент принятия решений в условиях экономического 18. Построение кривой риска.

19. Выбор решения в условиях риска (неопределённости) с помощью приближённого построения доверительных интервалов.

20. Риски формулировки миссии и целей фирмы.

21. Риски инвестиционных проектов: качественная систематизация.

22. Диверсификация портфеля как средство снижения риска.

23. Модель оценки риска проекта.

24. Учёт риска при инвестировании.

25. Выбор приёмов управления риском.

26. Страхование риска и хеджирование.

27. Хеджирование валютного риска с помощью свопа.

28. Резервирование средств как инструмент самострахования.

29. Финансирование рисков.

30. Интуиция и риск.

Рекомендуемая литература 1. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций:

Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005.

2. Риск-менеджмент: Учебное пособие / Под редакцией Е.А.Олейникова. – М.:

КНОРУС, 2006.

3. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учебное пособие / Под редакцией Б.А.Лагоши. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Страхование и актуарные расчеты Вопросы 1. Сущность, содержание и виды страхования.

2. Функции страхования.

3. Классификация объектов страхования.

4. Организационная структура процесса страхования.

5. Системы страховых отношений.

6. Системы страховой ответственности.

7. Франшиза, ее роль, виды и применение.

8. Классификация актуарных расчетов.

9. Основные показатели страховой статистики.

10. Единовременная рисковая премия, ее роль и методы расчета.

11. Рисковая надбавка, ее роль и методы расчета.

12. Нетто-премия, ее роль и методы расчета.

13. Брутто-премия, ее роль и методы расчета.

14. Виды имущественного страхования, страховые события.

15. Страхование ответственности, страховые события.

16. Виды личного страхования, страховые события.

17. Виды обязательного личного страхования.

18. Основные показатели страховой статистики в личном страховании.

19. Медицинское страхование.

20. Перестрахование, его функции.

21. Классификация договоров перестрахования.

22. Формирование страховых резервов, их виды и способы расчетов.

23. Участники страхового рынка, стороны договора страхования.

24. Обязательные виды страхования в России.

25. Влияние размера портфеля на надежность и конкурентоспособность страховщика.

Рекомендуемая литература Основная литература:

1. Балабанов, Игорь Тимофеевич. Страхование [Текст] : учебник / И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов. - СПб. [и др.] : Питер, 2004. - 250 с. (1 экз.) 2. Ермасов, Сергей Викторович. Страхование [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям 060400 "Финансы и кредит", 060500 "Бухгалт. учет, анализ и аудит"] / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. - М. : ЮНИТИ-Дана, 2004. - 462 с. (5 экз.) Дополнительная литература:

1. Балабанов, И.Т. Страхование: Организация. Структура. Практика./ И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. - СПб.: Питер, 2001 г. – 256 с.

2. Баланова, Т.А. Сборник задач по страхованию: Учебн. пособие./ Т.А. Баланова, Е.С. Алехина – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 80 с.

3. Шахов, В.В. Страхование: Учебник для ВУЗов/ В.В. Шахов - М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997 г. – 311 с.

Экономико-математическое моделирование Вопросы 1. Методы прогнозирования рыночной конъюнктуры.

2. Определение ёмкости рынка 3. Определение качества продукции (модель Розенберга, модель с идеальной точкой).

4. Методы оптимизации маркетинговых затрат (S-образная кривая).

5. Моделирование ценовой политики.

6. Модели управления производственными запасами (система с фиксированным размером заказа, система с фиксированным интервалом между заказами, система минимум-максимум, формула Вильсона) 7. Моделирование инвестиций. Анализ эффективности инвестиций.

8. Формирование бюджета капиталовложений (пространственная и временная оптимизация бюджета капиталовложений) 9. Понятие транспортной задачи (модель транспортной задачи, целевая функция, локальные и глобальные ограничения) 10. Классическое моделирование.

11. Кейнсианский подход к моделированию.

12. Модели совокупного спроса и предложения.

13. Макромодели рынка труда.

14. Моделирование финансового рынка.

15. Модели инфляционных процессов (модель Кейгана, модель Бруно-Фишера, модель Сержанта-Уоллеса).

16. Модели динамики государственного долга.

17. Межотраслевые модели экономики.

18. Макромодели экономического роста.

19. Макромодели платёжного баланса.

20. Сущность социальных процессов и их классификация.

21. Имитационное моделирование. Геометрические интерпретации (фракталы, аттракторы).

22. Модели планирования уровня жизни. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.

23. Стандарты уровня жизни.

24. Эколого-экономические системы.

25. Модели системной динамики.

26. Балансовые модели. Модель Мессаровича-Пестеля.

27. База данных экологической информации. Учёт техногенной насыщенности и экологической техноёмкости территорий.

Рекомендуемая литература 1. Красс, Максим Семенович. Математика для экономистов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям 060400 "Финансы и кредит", 060500 "Бухгалт. учет, анализ и аудит", 060600 "Мировая экономика", 351200 "Налоги и налогообложение"] / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. - СПб. [и др.] : Питер : Питер Пресс, 2008. с.

2. Федосеев, Владилен Валентинович. Математическое моделирование в экономике и социологии труда [Текст] : методы, модели, задачи : [учеб. пособие для вузов по специальностям 080104 "Экономика труда", 080116 "Мат. методы в экономике"] / В. В. Федосеев. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. - 167 с.

3. Кузнецова, О. А. Экономико-математическое моделирование [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. А. Кузнецова; М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). Самара, 2013.

4. Кузнецова, О. А. Экономико-математическое моделирование в бизнесинформатике [Электронный ресурс] : интерактив. мультимед. пособие: система дистанц. обучения «Moodle»/ О. А. Кузнецова; Минобрнауки России, Самар. гос.

аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). - Самара, 2012.

СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии Дровянников Виктор Иванович - доктор экономических наук, доцент, проректор по учебной и воспитательной работе Международного института рынка.

Члены комиссии:

1. Богатырев Владимир Дмитриевич – доктор экономических наук, профессор, проректор по образовательной и международной деятельности.

2. Павлов Олег Валерьевич – кандидат технических наук, доцент, декан факультета экономики и управления.

3. Дуплякин Вячеслав Митрофанович – доктор технических наук, профессор кафедры экономики.

4. Ростова Елена Павловна – кандидат экономических наук, доцент кафедры математических методов в экономике.

5. Кузнецова Ольга Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры математических методов в экономике.

Секретарь ГЭК Мизякина Вера Анатольевна – ассистент кафедры математических