На правах рукописи

САПРОНОВ Владислав Николаевич

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ НЕФТЕНАЛИВНЫХ

ТЕРМИНАЛОВ

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами (транспорт)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург – 2013

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент ИВАНОВ Максим Юрьевич

Официальные оппоненты: БУЛОВ Анатолий Андреевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента на транспорте ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

ПЫЖОВА Жанна Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента ФБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»

Ведущая организация: ЗАО «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота»

Защита состоится 2 апреля 2013 г. в 14:00 час. на заседании диссертационного совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» по адресу: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, 5/7, ауд. 235.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.

Макарова».

Автореферат разослан «»_ 2013 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор экономических наук, профессор Е.А. Королева

I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современный этап развития нефтеперевалочного бизнеса в России характеризуется ростом объемов перевалки и усилением конкуренции как между терминалами внутри страны, так и с нефтеналивными комплексами соседних государств. Для повышения конкурентоспособности и привлечения дополнительного объема грузопотока российским нефтеналивным терминалам требуется реализация комплекса мер, требующих крупных инвестиций. Одним из источников финансирования инвестиций в развитие нефтеналивных терминалов должны стать собственные средства нефтеперевалочных компаний, получаемые за счет прибыли от основной производственной деятельности. В условиях полной загруженности перевалочных мощностей рост эффективности деятельности терминалов возможен путем повышения обоснованности планов и оптимизации их загрузки такими грузами, обработка которых позволит достичь максимума прибыли.

Естественно-монопольный статус нефтеналивных терминалов на рынке нефтеперевалочных услуг и совершенствование государственного антимонопольного регулирования требуют разработки новых теоретических подходов к планированию и использованию эффективных методов оптимизации их загрузки.

Несмотря на большое количество научных работ по планированию производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий транспортной инфраструктуры, до сих пор отсутствуют научно обоснованные методические положения по планированию загрузки нефтеналивных терминалов как естественных монополий. Это определяет актуальность и необходимость научного решения задачи повышения эффективности планирования и оптимизации их загрузки.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка методического обеспечения планирования загрузки нефтеналивных терминалов и механизма его реализации на основе оптимизационных моделей в условиях естественных монополий.

Для достижения цели диссертационного исследования необходимо решить следующие задачи:

• выявить особенности функционирования монополий в нефтеперевалочном бизнесе;

• проанализировать действующую систему планирования загрузки нефтеналивных терминалов и существующие методы оптимизации производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности транспортных предприятий;

• выполнить анализ практики антимонопольного регулирования деятельности нефтеналивных терминалов;

• обосновать систему показателей планирования загрузки нефтеналивных терминалов;

• уточнить факторы детерминации грузопотоков нефти и нефтепродуктов и обосновать метод оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов по грузопотокам;

• разработать комплексную методику планирования загрузки нефтеналивных терминалов;

• выполнить апробацию разработанных методических положений по планированию загрузки нефтеналивных терминалов.

Степень разработанности темы исследования. Теоретической базой для разработки комплексной методики планирования и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов послужили труды таких российских и зарубежных ученых, как Кузнецов С.П., Лоскутов А.Ю., Марков А.А., Марьясов Д.А., Тренина Ю.Б., Царегородцев А.В., Эрлих А.А., Акелис С., Аппель Дж., Бенсигнор Р., Боллинджер Дж., Вильямс Б., Корафас Д.Н., Лука К., Мерфи Дж., Принг М., Швагер Дж., Шустер Г. и др.

При изучении существующих методов планирования и оптимизации производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий автор опирался на работы Бадмаева Д.Г., Бочарова В.В., Едроновой В.Н., Елисеевой И.И., Иванилова Ю.П., Любушина Н.П., Малафеевой М.В., Пелих А.С., Рукавишникова В.О., Сайфулина Р.С., Шеремет А.Д., Андерсона Т., Кендэла М., Хармана Г. и др.

Исследование общих и специфических вопросов планирования и оптимизации деятельности предприятий транспорта выполнено на основе трудов Булова А.А., Буяновой Л.Н., Винникова В.В., Галабурды В.Г., Золотарева В.И., Королевой Е.А., Курошевой Г.М., Магамадова А.Р., Миротина Л.Б., Пантиной Т.А., Примачева Н.Т., Чекаловца В.И., Шабаровой Э.В. и других авторов.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК. Работа выполнена в соответствии с п. 1.4.89 «Планирование и анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий транспорта» паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».

Объектом исследования являются нефтеналивные терминалы. Предметом исследования возникающие в процессе планирования и оптимизации деятельности нефтеналивных терминалов.

Теоретической и методологической основой исследования послужили результаты научных исследований отечественных и зарубежных ученых и рекомендации практиков в области планирования и оптимизации производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности на транспорте.

Исследование базируется на применении диалектического и системного подходов. В рамках перечисленных подходов использовались методы экономического анализа и математического моделирования, а также общенаучные методы индукции, дедукции, аналогии, группировок, научного наблюдения.

Информационной базой исследования являются нормативно-правовые документы, публикации в отраслевых изданиях и фактические материалы производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности нефтеналивного терминала ОАО «Черномортранснефть» (г. Новороссийск Краснодарского края).

Научная новизна исследования состоит в развитии методических положений по планированию и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов, разработке концептуальных положений, методов и практических рекомендаций, обеспечивающих повышение эффективности деятельности нефтеналивных терминалов как естественных монополий.

Основные результаты, определяющие научную новизну диссертационного исследования, заключаются в следующем:

• выявлены особенности планирования и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов как естественных монополий;

• дополнена система показателей планирования загрузки нефтеналивных терминалов;

• уточнены методы планирования и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов по заказчикам;

• обоснован состав факторов детерминации грузопотоков нефти и нефтепродуктов, обслуживаемых нефтеналивными терминалами, и характер их воздействия на интенсивность грузопотоков;

• обоснован метод планирования и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов по грузопотокам;

• разработана комплексная методика планирования загрузки нефтеналивных терминалов, обеспечивающая взаимоувязку уточненных показателей краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что применение методических положений способствует формированию единого похода к планированию и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов как естественных монополий. Результаты диссертационной работы нашли применение в практической деятельности нефтеперевалочных компаний г.

Новороссийск при планировании и оптимизации загрузки (рейдовый перевалочный комплекс ООО «Инфотек Ново»).

Апробация выводов и результатов исследования. Основные результаты исследования, выполненного в настоящей работе, докладывались и были одобрены на Девятой региональной научно-технической конференции «Проблемы эксплуатации водного транспорта и подготовки кадров на Юге России» (г. Новороссийск, 2010 г.), научной конференции НОУ ВПО «Вятский социально-экономический институт» (г. Вятка, 2012 г.), IV Международной научной конференции «Актуальные проблемы народнохозяйственного комплекса:

инновации и инвестиции» (г. Москва, 28 мая 2012 г.).

Разработанные методические положения были апробированы на примере железнодорожно-морского сегмента нефтеналивного терминала ОАО «Черномортранснефть» (г. Новороссийск Краснодарского края).

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано печатных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, сформулированы цель и основные задачи исследования, определены объект и предмет исследования, дана характеристика степени разработанности темы исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В главе 1 «Исследование теоретических основ планирования и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов» проведен анализ теоретических основ функционирования монополий в нефтеперевалочном бизнесе, действующей системы планирования загрузки нефтеналивных терминалов и методов оптимизации производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности транспортных предприятий, практики антимонопольного регулирования деятельности нефтеналивных терминалов.

В главе 2 «Разработка методических положений по планированию и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов» обоснована система показателей планирования загрузки нефтеналивных терминалов, исследованы факторы детерминации грузопотоков нефти и нефтепродуктов, обоснован метод оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов по грузопотокам, методы долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования загрузки нефтеналивных терминалов и разработана комплексная методика планирования загрузки нефтеналивных терминалов.

В главе 3 «Апробация разработанных методических положений по планированию и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов» выполнена практическая проверка разработанных методических положений по планированию и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов на примере железнодорожно-морского сегмента нефтеналивного терминала ОАО «Черномортранснефть», на основе разработанных предложений выполнено долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование загрузки данного терминала, рассчитан экономический эффект от внедрения разработанной методики.

В заключении обобщены результаты научной работы, сформулированы основные выводы и положения по результатам исследования.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Особенности планирования и оптимизации загрузки нефтеналивных Исторически нефтеналивные терминалы выступали монополистами на рынке нефтеперевалочных услуг. На современном этапе развития мировой торговли углеводородами отдельно взятый перевозчик и обслуживающий его перевалочный комплекс абсолютными монополистами быть перестали.

Большинство нефтеналивных терминалов корректно рассматривать в качестве локальных олигополий, когда в отдельно взятой системе альтернативных транспортных коридоров действует несколько продавцов нефтеперевалочных услуг, конкуренция между которыми существует, хотя и довольно ограничена.

В табл. 1 приведена характеристика основных нефтеналивных терминалов России по морским бассейнам.

Таблица 1 – Характеристика основных нефтеналивных терминалов России

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙН

БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙН

Петербургский нефтяной терминал Т, Ж, Р, М, А Распределительно-перевалочный комплекс Высоцк «ЛУКОЙЛ II»

СЕВЕРНЫЙ БАССЕЙН

Плавучее нефтехранилище Архангельскнефтепродукт»)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАССЕЙН

Кастри Терминал «Трансбункер-Ванино» Ж, М Нефть, нефтепродукты 3, * Используемые сокращения: Т – трубопроводный, Ж – железнодорожный, М – морской, Р – речной, А – автомобильный.

** Планируемые или вновь введенные в эксплуатацию терминалы, не вышедшие на полную мощность. Приводятся проектные данные.

Обзор теоретических основ функционирования монополий и олигополий в нефтеперевалочном бизнесе показал, что, несмотря на монопольный статус на рынке, нефтеналивные терминалы все же имеют объективную мотивацию в постоянном повышении эффективности функционирования для сохранения рыночной власти, поддержания высоких темпов развития и окупаемости бизнеса.

нефтетранспортной отрасли в государстве применяется антимонопольное регулирование. Обзор антимонопольного законодательства РФ в отношении нефтеналивных терминалов показал, что основными его формами, помимо общих мер антимонопольного регулирования, выступают регулирование тарифов и обеспечение недискриминационного доступа к услугам терминалов.

Одним из основных путей обеспечения роста эффективности функционирования нефтеналивных терминалов является внедрение обоснованной системы планирования и оптимизации их загрузки. Планирование загрузки выступает базовым разделом планирования производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности нефтеналивных терминалов. На основе плана загрузки разрабатываются план доходов, издержек, прибыли, материальнотехнического обеспечения, инвестиционный план, финансовый план.

Анализ действующей системы планирования загрузки нефтеналивных терминалов показал, что в ней применяются натуральные и стоимостные показатели. Натуральные показатели отражают объемы перевалки грузов (грузооборот) и пропускную способность терминалов, стоимостные – доходы от перевалки, расходы, финансовый результат, объем инвестиций. Кроме того, действующая система планирования производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности нефтеналивных терминалов включает три вида планирования: долгосрочное (на период 3-5 лет и далее), среднесрочное (1 год) и краткосрочное (1 месяц).

При долгосрочном планировании загрузки исходя из объемов инвестиций в техническое развитие терминалов прежде всего определяется их планируемая суммарная пропускная способность. Далее при помощи методов факторного анализа, статистической экстраполяции или математического программирования определяются объемы перевалки терминала по каждому виду переваливаемого груза.

Ввиду антимонопольного регулирования и олигополистического характера конкуренции в отрасли тарифы за услуги нефтеналивных терминалов носят фиксированный характер и сохраняются без изменений в течение длительного времени. В этой связи плановые доходы от перевалки рассчитываются исходя из плановых объемов перевалки и фиксированных тарифов.

В структуре затрат нефтеперевалки преобладают условно-постоянные расходы, размер которых не зависит от объема выполняемых работ (амортизация, расходы на техническую диагностику, техническое обслуживание и ремонт сооружений и оборудования, заработная плата с начислениями, административноуправленческие, транспортные и прочие общехозяйственные расходы). Доля этих расходов достигает не менее 70% от себестоимости перевалки нефти.

Планирование расходов на перевалку осуществляется исходя из максимальной загрузки пропускной способности с тем, чтобы при росте грузооборота обеспечить надлежащее финансирование всех связанных с этим работ.

На основании плановых доходов и расходов определяется планируемый финансовый результат от основной производственной деятельности терминалов.

При среднесрочном планировании загрузки вырабатывается договорная политика нефтеналивных терминалов на календарный год. В условия договоров с заказчиками включаются плановые объемы перевалки по каждому виду груза и суммы договора, которые затем рассматриваются в качестве среднесрочного плана по доходам от перевалки. При этом исходя из требований антимонопольного законодательства обеспечивается равный доступ к услугам нефтеналивных терминалов. Реализация на практике данного требования означает, что договоры заключаются на равных условиях со всеми без исключения заказчиками до тех пор, пока не будет превышен предел пропускной способности терминала, а в качестве планируемого объема перевалки на год устанавливается максимально возможное количество груза, которое заявит заказчик. Ведущими методами среднесрочного планирования загрузки выступают адаптивный поиск и субъективно-волевой метод. Среднесрочное планирование расходов и финансового результата осуществляется аналогично долгосрочному планированию.

Краткосрочное планирование загрузки терминалов происходит в форме согласования заявок на перевалку, подаваемых заказчиками на календарный месяц. В данном случае терминалы вправе полностью или частично отказать в приеме груза своим заказчикам, если количество полученных заявок превысит пропускную способность терминала. Вопрос подтверждения или отказа в подтверждении заявок заказчиков при краткосрочном планировании загрузки нефтеналивных терминалов является весьма болезненным и требующим объективной научной проработки для исключения возможностей злоупотреблений и нарушения законодательства РФ о равном доступе к услугам естественных монополий. При данном виде планирования используются метод адаптивного поиска, субъективно-волевой метод, статистический анализ рядов распределения, методы экспертных оценок. Краткосрочное планирование доходов, расходов и финансового результата аналогично рассмотренному выше.

Проведенный анализ позволил выявить следующие недостатки и особенности планирования и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов:

• нечетко прослеживается взаимосвязь между показателями планов загрузки, определяемых на различные периоды времени;

• практически не используются методы экономико-математического программирования, которые позволяют применять компьютерные технологии;

• отсутствует комплексный подход, объединяющий методы краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования;

• существует противоречие между необходимостью обеспечения равного доступа клиентов к услугам терминалов как естественных монополий и ограниченностью их пропускной способности, не позволяющей исполнять все заявки клиентов в полном объеме.

2. Уточнение системы показателей планирования загрузки нефтеналивных Для разработки методических положений по планированию загрузки нефтеналивных терминалов прежде всего необходимо обосновать систему показателей планирования. Как было отмечено выше, на практике при долгосрочном планировании загрузки нефтеналивных терминалов натуральными показателями планирования являются суммарная пропускная способность и объемы перевалки по видам груза, при среднесрочном и краткосрочном планировании – пропускная способность и объемы перевалки по видам груза и заказчикам. Стоимостными показателями планирования служат показатели объема инвестиций, доходов от перевалки, расходы, финансовый результат.

При краткосрочном планировании терминалы получают от заказчиков информацию не только о заявляемых ими суммарных объемах перевалки на месяц, но и о маршрутах транспортировки грузов. Однако на практике на процесс планирования данная информация, как правило, не влияет, поскольку считается, что для терминалов не имеют значения начальный и конечный пункты транспортировки груза, а важен лишь объем транспортировки.

Автор диссертации считает такой подход некорректным, поскольку объемы транспортировки грузов по маршрутам, обслуживаемым нефтеналивным терминалом, подвержены сильным изменениям даже в краткосрочной перспективе и терминалу для резервирования емкостей для хранения и перевалки груза и планирования загрузки пропускной способности крайне важно знать, насколько вероятно выполнение заказчиком поданной заявки на перевалку по каждому отдельному маршруту.

С учетом этого в диссертации предложено дополнить существующую систему показателей загрузки нефтеналивных терминалов показателем объемов перевалки по каждому обслуживаемому маршруту транспортировки (грузопотоку), который следует использовать при краткосрочном планировании.

В этой связи планирование загрузки нефтеналивных терминалов должно базироваться на уточненной системе показателей, приведенной на рис. 1.

Характер связей между плановыми объемами перевалки на различные периоды времени на рис. 1 и пропускной способностью терминалов заключается в следующем:

при долгосрочном планировании загрузки должно соблюдаться условие:

при среднесрочном планировании загрузки должно соблюдаться условие:

при краткосрочном планировании загрузки должно соблюдаться условие:

где qi – плановый объем перевалки i-го вида груза в долгосрочной перспективе;

q'ij – плановый объем перевалки i-го вида груза j-м заказчиком в среднесрочной перспективе;

Рисунок 1 – Показатели планирования загрузки нефтеналивных терминалов для q''ijk – плановый объем перевалки i-го вида груза j-м заказчиком по k-му грузопотоку в краткосрочной перспективе;

Qmax – суммарная пропускная способность нефтеналивного терминала;

I – количество переваливаемых видов груза;

J – количество заказчиков;

K – количество обслуживаемых грузопотоков.

Как видно из рис. 1, предлагается, кроме применяемых в настоящее время показателей планирования по видам груза и заказчикам qi, q'ij, q''ij, также использовать дополнительный показатель краткосрочного планирования — объемы перевалки по грузопотокам q''ijk. Это позволит повысить надежность краткосрочного планирования загрузки за счет более обоснованного резервирования пропускной способности терминалов с учетом динамики функционирования обслуживаемых ими грузопотоков.

3. Уточнение методов планирования и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов по заказчикам Задача планирования и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов по видам груза состоит в нахождении оптимального с точки зрения финансового результата соотношения объемов перевалки различных видов груза при одновременном полном использовании их пропускной способности.

Нефтеналивные терминалы в своей деятельности имеют возможность применения различных взаимозаменяемых технологических способов и технологических схем перевалки: перевалка какого-либо одного вида груза, одновременная перевалка двух и более видов грузов в различных комбинациях друг с другом, поочередная перевалка нескольких видов грузов и т.д. При этом разные виды груза в экономическом смысле не равноценны, поскольку различаются размеры установленных тарифов за их обработку.

Для оптимизации планов предприятий, допускающих альтернативность вариантов производственно-хозяйственных ситуаций, в условиях которых принимаются управленческие решения, необходимо применять методы математического программирования, которые могут быть реализованы с использованием компьютерных технологий.

Ввиду преобладания в структуре затрат перевалки нефти и нефтепродуктов постоянных расходов, не зависящих от объема перевалки, в качестве максимизируемой целевой функции задачи математического программирования может быть выбран как показатель прибыли, так и показатель доходов от перевалки. Система математических ограничений составляется из уравнений, характеризующих технико-эксплуатационные особенности пропускной способности терминала по альтернативным технологическим схемам.

Решением задачи математического программирования будут искомые величины, представляющие собой долгосрочный оптимальный план перевалки по видам груза в плановом календарном периоде, в течение которого действительны ограничительные факторы пропускной способности и тарифная политика терминала.

При планировании загрузки терминала по заказчикам важно соблюсти два требования – обеспечить равный доступ к услугам терминала и не нанести ущерба экономическим интересам терминала нерациональным выбором заказчиков. На практике обе задачи разрешаются принятием руководством терминалов квалифицированных управленческих решений в области договорной политики.

Данные решения принимаются исходя из анализа деловых связей и стратегических планов и проектов заказчиков. Информация об этом носит неформализованный характер и может быть оценена сторонними наблюдателями по открытым публикациям и прочим источникам достаточно субъективно.

С другой стороны, существует целый массив объективной информации о финансовой состоятельности заказчиков услуг нефтеналивных терминалов, который в настоящее время при формулировании договорной политики в расчет не принимается. Между тем, финансовая сторона деятельности заказчиков может быть проанализирована с достаточной степенью достоверности и послужить полезным источником объективной информации для планирования загрузки нефтеналивных терминалов по заказчикам и обоснования договорной политики.

Рекомендуемые научной литературой методики анализа финансовой надежности предприятий разнообразны и в целом сводятся к анализу финансового состояния предприятий исходя из данных публичной финансовой отчетности. Они позволяют оценить такие характеристики предприятий, как ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность, финансовая устойчивость. Нефтеналивные терминалы и их клиентов связывают отношения «Заказчик – Исполнитель», поэтому с точки зрения практической целесообразности автор диссертации считает возможным в качестве индикатора надежности клиентов принять их ликвидность как характеристику способности своевременно исполнять текущие обязательства по оплате оказанных услуг согласно заключенным договорам за счет текущих активов.

Таким образом, в диссертации предложено при планировании и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов по заказчикам, помимо используемых в настоящее время субъективных критериев при заключении договоров перевалки, руководствоваться объективными показателями ликвидности контрагентов и в первоочередном порядке заключать договоры с компаниями, имеющими удовлетворительную ликвидность, что должно найти отражение при разработке среднесрочных планов загрузки.

4. Уточнение факторов детерминации грузопотоков нефти и нефтепродуктов, обслуживаемых нефтеналивными терминалами, и обоснование метода планирования и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов по грузопотокам Результаты анализа, проведенного в диссертационном исследовании, выявили многообразие внешних и внутренних факторов, влияющих на формирование и изменение во времени грузопотоков. Внутренние факторы терминалов (размер тарифа, пропускная способность, гарантии сохранности количества и качества груза, круглогодичность и всепогодность обслуживания, возможность оказания сопутствующих услуг и др.) определяются эффективностью работы самих нефтетранспортных предприятий. Кроме них, на объем перевозок нефти по тому или иному маршруту также оказывают влияние факторы, находящиеся вне контроля транспортных и нефтепереваливающих предприятий. В табл. 2 представлены ключевые внешние факторы, влияющие на принятие грузовладельцами решений в пользу конкретного маршрута транспортировки, а значит, в пользу услуг конкретного терминала. Их внешний по отношению к терминалам характер определяет необходимость применения принципиально отличных от использованных ранее методов планирования загрузки по грузопотокам.

Загрузка терминалов должна формироваться такими грузопотоками, динамика интенсивности которых обеспечивала бы гарантированную загрузку перевалочных мощностей без риска ее сокращения при неблагоприятных изменениях объемов перевозок по обслуживаемым транспортным маршрутам.

Таблица 2 – Ключевые внешние факторы детерминации грузопотоков нефти и нефтепродуктов, обслуживаемых нефтеналивными терминалами Фактор детерминации Характер воздействия на интенсивность грузопотоков специалистами терминалов Конкурентные условия добычи и Определяют возможности возникновения грузопотока. Динамика непосредственно переработки нефти отражается на конфигурации и интенсивности возникающих грузопотоков.

Состояние рыночного спроса на Играют ключевую роль в определении рентабельности поставок, отражается на условиях контрактов нет, Специфические условия и В условиях высокой монополизированности рынка посреднических услуг, связанных Достоверное измерение надежность обслуживающих с транспортировкой нефти, определяет рентабельность и стабильность грузопотоков. невозможно грузопоток компаний Технико-экономические Влияют на пропускную способность смежных видов транспорта и рентабельность Численное измерение характеристики смежных видов транспорта Меры государственного регулирования экспорта и иные административные ограничения Геополитические факторы механизм биржевых цен на сырье, а также путем непосредственного воздействия на участках маршрутов, стабильностью функционирования проливов, длительностью Численное измерение Сезонные факторы обработки судов в портах, ростом энергозатрат и себестоимости услуг транспортных возможно частично Инерционность управленческих Инерционность и субъективные предпочтения того или иного транспортного решений и другие субъективные маршрута в обмен на предоставление негласных преференций вносят существенные факторы коррективы в функционирование грузопотоков нефти и нефтепродуктов.

Конкурентоспособность Определяют распределение объемов перевозки между альтернативными маршрутами.

альтернативных транспортных Функционирование грузопотоков по каждому из альтернативных маршрутов маршрутов складывается под изменяющимся влиянием полного набора всех внешних факторов.

Как видно из табл. 2, характер и сила влияния внешних факторов на интенсивность грузопотоков нефти и нефтепродуктов изменчивы во времени, поэтому интенсивность каждого отдельно взятого грузопотока является динамической величиной. Из этого вытекает необходимость проведения анализа складывающейся динамики интенсивности обслуживаемых грузопотоков и оценки перспектив их будущего развития.

Задачу планирования загрузки нефтеналивных терминалов по каждому конкретному грузопотоку осложняет наличие такого фактора их детерминации, как конкурентоспособность альтернативных транспортных маршрутов.

Компании-операторы принимают решения о распределении объемов транспортировки грузов между альтернативными маршрутами с учетом их сравнительной экономической эффективности и под влиянием факторов, представленных в табл. 2. В результате объемы грузов, проходящие через отдельно взятый нефтеналивной терминал, с течением времени могут значительно колебаться в зависимости от изменений, происходящих как на обслуживаемом им транспортном маршруте, так и на конкурирующих маршрутах и терминалах.

На рис. 2 схематично представлена система альтернативных маршрутов транспортировки грузов, обслуживаемых нефтеналивными терминалами Т1, Т2, Т3.

Рисунок 2 – Схема альтернативных транспортных маршрутов, обслуживаемых Традиционные научные методы прогнозирования (статистический анализ, факторный анализ, экспертная оценка) позволяют достаточно надежно прогнозировать суммарный объем перевозок из всех пунктов отправления А1, А2, А3, А4 во все пункты назначения Б1, Б2, Б3, Б4, но не дают возможности предвидеть, каким образом данный суммарный грузопоток из месяца в месяц будет распределяться между альтернативными транспортными коридорами и конкурирующими терминалами.

Теоретически для обеспечения достоверности методов статистической экстраполяции тренда, факторного анализа и экспертной оценки применительно к индивидуальным грузовым потокам нефти и нефтепродуктов необходим как можно более полный учет и измерение факторов детерминации по каждому альтернативному транспортному коридору с учетом экономической эффективности и неэкономических ограничений по всем составляющим его участникам транспортного процесса. Анализ факторов детерминации грузопотоков нефти и нефтепродуктов, представленных в табл. 2, показал, что реализовать данное условие на практике невозможно, так как большое количество факторов детерминации грузопотоков либо нельзя выразить численно, либо надежная информация по ним недоступна для анализа менеджментом нефтеналивного терминала и экспертами.

В совокупности факторы детерминации грузопотоков нефти и нефтепродуктов, проходящих через нефтеналивной терминал, представляют собой взаимозависимую динамическую среду, а результаты их воздействия на грузопоток не подчиняются законам параметрической статистики и линейной математики. Вместе с тем, данная динамическая среда, с нашей точки зрения, не является полностью произвольной, то есть развивающейся случайным образом.

Ей свойственна определенная логика функционирования, понимание которой является ключевым моментом в успешном прогнозировании интенсивности грузопотоков, обслуживаемых нефтеналивными терминалами.

В диссертации предложено представить систему грузопотоков, проходящих через нефтеналивной терминал, в терминах активно разрабатываемой в настоящее время отечественными и зарубежными учеными теории динамического (детерминированного) хаоса. В рамках данной теории под хаосом понимается не отсутствие какого-либо порядка, а качественно новое состояние сложно организованной структуры, отличающееся устойчивостью возникающих в системе образований по отношению к малым возмущениям.

На основе анализа литературы по динамическому хаосу можно сделать вывод, что его проявления наблюдаются в структурах, функционирующих как единые системы, организованные по сложным законам и не подчиняющиеся простым линейным математическим зависимостям. Грузопотоки нефти и нефтепродуктов составляют единую систему, увязывающую потребности народного хозяйства в транспортировке нефтересурсов с интересами и объективными ограничениями транспортных предприятий, они формируются под разнонаправленным воздействием большого количества факторов, накладывающихся и влияющих друг на друга, а результат воздействия факторов не обязательно линеен. Следовательно, совокупность грузопотоков нефти и нефтепродуктов, проходящих через нефтеналивной терминал, удовлетворяет всем свойствам системы динамического хаоса.

Одним из приложений теории динамического хаоса является прогнозирование динамики временных рядов величин, которые в силу сложности организации не могут быть смоделированы с достаточной точностью, однако поведение которых можно описать на основе наблюдения за ними. Разработаны специальные методы и приемы обработки информации об изменении динамических величин, дающие возможность при определенных условиях произвести оценку будущего значения временного ряда, зная только предыдущие значения. При этом методы статистики и факторного анализа зачастую работают хуже, чем методы теории динамического хаоса.

К таким специальным методам относятся графические методы теории динамического хаоса, представляющие собой усовершенствованные инструменты статистики, адаптированные для применения к сложным динамическим системам, позволяющие выявлять особо мощные тренды и фиксировать приближение моментов перелома тенденций. К наиболее изученным и обоснованным графическим методам теории динамического хаоса относят следующие: анализ комбинаций скользящих средних, осциллятор двойной скользящей средней, осциллятор схождения/расхождения скользящих средних, скорость изменения, индекс относительной силы, стохастический осциллятор, полосы Боллинджера, индикатор Ишимоку.

В настоящее время отечественными и зарубежными учеными весьма успешно ведется работа по математическому обоснованию данных методов. В рамках этих исследований чаще всего используется метод «подгонки»

(реконструкции аттракторов) дифференциальных уравнений определенного класса к экспериментальным данным исследуемой динамической системы.

В рамках экономической теории обоснованием применимости методов теории динамического хаоса к прогнозированию динамических рыночных величин служит теория Чарльза Доу, а именно следующие три ее постулата:

а) курс (цена) учитывает все;

б) движение цен подчинено тенденциям;

в) история повторяется.

Данные постулаты справедливы и в отношении грузопотоков нефти и нефтепродуктов. Действительно:

а) объемы транспортировки нефтегрузов являются величинами, размер которых сложился под влиянием всех возможных факторов;

б) колебания интенсивности грузопотоков не случайны, а подчинены краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным тенденциям, характерным для товарного и транспортного рынков;

в) функционирование этих рынков строится на рациональных принципах товарообменного и транспортного процессов.

Следовательно, графические методы теории динамического хаоса применимы к оценке динамики интенсивности грузопотоков нефти и нефтепродуктов, обслуживаемых нефтеналивными терминалами.

Таким образом, в диссертации уточнены факторы детерминации грузопотоков нефти и нефтепродуктов, обслуживаемых нефтеналивными терминалами, и характер их воздействия на интенсивность грузопотоков и предложено осуществлять планирование загрузки нефтеналивных терминалов по грузопотокам на основании оценки динамики их интенсивности, получаемой с помощью графических методов теории динамического хаоса.

5. Разработка комплексной методики планирования загрузки По итогам проведенного исследования разработана комплексная методика планирования загрузки нефтеналивных терминалов, объединяющая методы планирования с использованием эффективных моделей оптимизации загрузки терминалов в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах.

Алгоритм разработки комплексного плана загрузки нефтеналивных терминалов представлен на рис. 3.

нефтеналивного терминала необходимо максимизировать:

при соблюдении условий:

где F – доходы от перевалки;

di – размер тарифа за перевалку i-го вида груза;

xi – объем перевалки i-го вида груза;

aij, bj, – константы, характеризующие пропускную способность нефтеналивного терминала.

Результатом решения задачи (4) будет долгосрочный план перевалки по видам груза и суммарные плановые доходы от перевалки.

При среднесрочном планировании загрузки следует определить круг заказчиков с удовлетворительной ликвидностью. Об удовлетворительной ликвидности заказчиков свидетельствует выполнение следующих условий:

• структура бухгалтерского баланса удовлетворительна (значения коэффициентов ликвидности находятся в рекомендованных пределах);

• имеет место рост собственного оборотного капитала;

• запасы и затраты не превышают величину минимальных источников их формирования.

В случаях, когда клиентами терминала являются предприятия, финансовая отчетность которых недоступна для внешнего анализа, их финансовую надежность следует оценивать при помощи коэффициента просроченной оплаты оказанных услуг, представляющего собой среднее арифметическое отношений сумм просроченной задолженности по оплате услуг терминала к общей сумме причитающейся оплаты.

Результатом анализа показателей ликвидности заказчиков будет перечень компаний с удовлетворительной ликвидностью, с которыми терминалам в первоочередном порядке следует заключить договоры на перевалку и закрепить в них плановые объемы перевалки и суммы договоров на 1 календарный год. Если после этого остается неосвоенный резерв пропускной способности, то заключение договоров перевалки может быть продолжено и с другими компаниями до превышения пропускной способности.

Показатели: объемы перевалки по видам груза, сумма доходов Метод: математическое программирование Исходные данные: пропускная способность терминала, тарифы за Сбор заявок потенциальных заказчиков на заключение договоров Показатели: объемы перевалки по видам груза и заказчикам Метод: анализ ликвидности предприятий Исходные данные: заявки на заключение договоров, финансовая отчетность заказчиков, информация о задолженности оплаты Результат: план по видам груза и заказчикам, закрепленный в Заключение договоров перевалки по поступившим заявкам Сбор заявок заказчиков на перевалку на месяц Показатели: объемы перевалки по видам груза, заказчикам и Метод: графические методы теории динамического хаоса Исходные данные: временные ряды объемов перевалки по Результат: подтверждение заявок заказчиков на месяц Уменьшение заявок на перевалку с учетом оценки динамики привлечению дополнительных Рисунок 3 – Алгоритм разработки комплексного плана загрузки нефтеналивных При краткосрочном планировании загрузки нефтеналивных терминалов (на 1 месяц) следует оценить будущую динамику интенсивности грузопотоков при помощи графических методов теории динамического хаоса (анализ комбинаций скользящих средних, осциллятор двойной скользящей средней, осциллятор схождения/расхождения скользящих средних, скорость изменения, индекс относительной силы, стохастический осциллятор, полосы Боллинджера, индикатор Ишимоку) и составить загрузку терминала такими грузовыми потоками, стабильность и динамика развития которых обеспечивали бы гарантированную стабильную загрузку перевалочных мощностей без неоправданного риска ее сокращения при неблагоприятных изменениях объемов перевозок по обслуживаемым транспортным маршрутам.

Научная новизна разработанной комплексной методики планирования и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов заключается во включении в процесс краткосрочного планирования показателей объемов перевалки по грузопотокам, использовании уточненного метода среднесрочного планирования и обоснованного метода краткосрочного планирования, а также комплексности подхода к долгосрочному, среднесрочному и краткосрочному планированию загрузки.

6. Апробация разработанных методических положений по планированию В табл. 3 приведены результаты апробации разработанной комплексной методики планирования и оптимизации на примере загрузки железнодорожноморского сегмента нефтеналивного терминала ОАО «Черномортранснефть» (г.

Новороссийск Краснодарского края).

Как показали расчеты, при среднесрочном планировании имеется резерв пропускной способности терминала по мазуту топочному (1,928 млн. тонн) и дизельному топливу (1,276 млн. тонн). При краткосрочном планировании также имеется резерв пропускной способности по данным видам груза. Данный резерв восполнен перевалкой сырой нефти, что с экономической точки зрения нерационально. Для максимизации доходов вместо перевалки 128,65 тыс. тонн сырой нефти в месяц следовало планировать и производить перевалку 210 тыс.

тонн дизельного топлива и 10 тыс. тонн мазута топочного. Наиболее целесообразным с экономической точки зрения было бы среднесрочный и краткосрочный план перевалки по сырой нефти сократить и провести работу по поиску новых клиентов и грузопотоков мазута топочного и дизельного топлива в соответствии с рассчитанным оптимальным долгосрочным планом перевалки Расчет экономического эффекта от внедрения разработанной комплексной методики приведен в табл. 4. В связи с преобладанием в структуре затрат терминалов постоянных расходов увеличение загрузки терминала и получение дополнительного дохода, связанное с внедрением разработанной комплексной методики, дополнительных затрат не требует.

Таблица 3 – Разработка плана загрузки железнодорожно-морского сегмента нефтеналивного терминала ОАО «Черномортранснефть» с учетом предложенной комплексной методики

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ПЛАНИРОВАНИЯ:

эквиваленте) за 1 тонну груза. x 3 маршрута 60 вагонов 60 тонн 30 сут. = 324 тыс. тонн Пропускная способность по обработке подвижного x + x + x 550 вагонов 60 тонн 30 сут. = 990 тыс. тонн состава:

максимальное количество ж/д маршрутов в сутки: в весенне-летний период:

мазут топочный – 2 в осенне-зимний период, 4 в x 4 маршрута 60 вагонов 60 тонн 30 сут. = 432 тыс. тонн дизельное топливо – 6 независимо от времени года; x 4 маршрута 60 вагонов 60 тонн 30 сут. = 432 тыс. тонн сырая нефть – 3 в осенне-зимний период, 4 в весенне-летний период;

в любое время года максимальное количество где F – доходы от перевалки;

груженых вагонов-цистерн в сутки 550 шт. x1 – оптимальный объем перевалки мазута топочного за месяц;

ж/д маршрут включает 60 вагонов-цистерн; x2 – оптимальный объем перевалки дизельного топлива за месяц;

грузоподъемность стандартного четырехосного x3 – оптимальный объем перевалки сырой нефти за месяц.

вагона-цистерны равна 60 тоннам.

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ПЛАНИРОВАНИЯ:

Заявки на заключение договоров от компаний ОАО Структура бухгалтерского баланса ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО ОАО «ТНК-ВР Холдинг» – 5 млн. тонн Дагнефть», ОАО «НК «РуссНефть», ООО удовлетворительна, имеет место рост собственного оборотного ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть» – 300 тыс.

«Кубаньпортсервис», «Малшик Файненшиал капитала, запасы и затраты не превышают величину минимальных тонн сырой нефти в год, Лтд.», «Осэр Трейдинг Лимитед», «Холт Глобал источников их формирования, коэффициенты ликвидности ОАО «НК «РуссНефть» – 360 тыс. тонн «Петролеум Трейдинг Компани ПТС С.А.»; Анализ финансовой отчетности компаний «Малшик Файненшиал ООО «Кубаньпортсервис» – 52 тыс. тонн финансовая отчетность компаний ОАО «ТНК-ВР Лтд.», «Осэр Трейдинг Лимитед», «Холт Глобал Лимитед», сырой нефти в год, Холдинг», ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть», ОАО «Пэндлбери Инвестинг Корп.», «Петролеум Трейдинг Компани «Малшик Файненшиал Лтд.» – 960 тыс.

«НК «РуссНефть».

Окончание таблицы

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ПЛАНИРОВАНИЯ:

Месячные заявки на перевалку:

ОАО «НК «РуссНефть» (Краснодар-1 – порты Италии и Франции) – 30 тыс. т (грузопоток МК);

МР: «Петролеум Трейдинг Компани ПТС С.А.»

(Афипская, Татьянка – порты Средиземного моря) – 120 тыс. т (грузопоток МР).

Дизельное топливо:

«Холт Глобал Лимитед» (Нефтяная, Никель, Аллагуват, Афипская – порты Черного и Средиземного морей) – 225 тыс. т (грузопоток ДР1);

«Пэндлбери Инвестинг Корп.» (Афипская – порты Средиземного моря) – 15 тыс. т (грузопоток ДР2).

«Малшик Файненшиал Лтд.» (Наливная, Новоперелюбская, Элиста, Яндыки, Улан-Холл – порты Средиземного моря) – 82 тыс. т (грузопоток НР1);

«Осэр Трейдинг Лимитед» (Чернушка – порты Грузопоток НР2: Прогноз направления изменения интенсивности – Средиземного моря) – 11,7 тыс. т (грузопоток падение. (Значение интенсивности грузопотока в предыдущем Грузопоток НР2 – 2 тыс. т.

ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Кротовка, Медведица – порты Италии) – 380 тыс. т (грузопоток НК1);

ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть» (Новая Жизнь – Грузопоток НК2: Прогноз направления изменения интенсивности – порты Средиземного моря) – 22,8 тыс. т падение. (Значение интенсивности грузопотока в предыдущем Грузопоток НК2 – 22,8 тыс. т.

ООО «Кубаньпортсервис» (Карабулак – порты Грузопоток НК3: Прогноз направления изменения интенсивности – Средиземного моря) – 5,85 тыс. т (грузопоток рост. (Значение интенсивности грузопотока в предыдущем периоде Грузопоток НК3 – 5,85 тыс. т.

Таблица 4 – Расчет экономического эффекта от реализации предложенной комплексной методики планирования и оптимизации загрузки терминала ОАО «Черномортранснефть»

Грузопоток ный план, утвержденного плана, перевалки, рублевый мый план, предлагаемого плана, дохода от реализации Нерационально подтвержденный объем перевалки сырой нефти Резерв пропускной дизельному топливу Резерв пропускной способности по мазуту топочному Таким образом, практическая проверка разработанных методических положений по планированию и оптимизации загрузки нефтеналивных терминалов как естественных монополий на примере железнодорожно-морского сегмента нефтеналивного терминала ОАО «Черномортранснефть» подтвердила их адекватность и практическую применимость. Также разработанные методические положения применяются в практике планирования загрузки рейдового перевалочного комплекса «Таманский» ООО «Инфотек Ново» в морском порту Кавказ Краснодарского края.

III. СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи, опубликованные в рекомендованных ВАК изданиях:

Сапронов, В.Н. Критический обзор современных методов оптимизации грузовой базы морских нефтеналивных терминалов. / В.Н.Сапронов // Журнал университета водных коммуникаций. – 2011. – Вып. 2. – с. 211-217.

Сапронов, В.Н. Методические основы прогнозирования динамики изменений интенсивности грузопотоков, обслуживаемых предприятиями нефтеперевалочной отрасли. / В.Н.Сапронов // Вестник ЮРГТУ (НПИ).

Социально-экономические науки. – 2012. – № 1. – с. 96-101.

Сапронов, В.Н. Методические основы оптимизации грузовой базы предприятий нефтеперевалочной отрасли. / В.Н.Сапронов // Вопросы новой экономики – 2012. – № 1 (21). – с. 80-85.

Статьи, опубликованные в прочих научных изданиях:

Сапронов, В.Н. Актуальные вопросы оптимизации грузовой базы нефтеналивных терминалов. / В.Н.Сапронов // Проблемы эксплуатации водного транспорта и подготовки кадров на Юге России: мат. конф. / Девятая региональная научно-техн. конф. 17-18 декабря 2010 г. – 2011. – с. 67-68.

Сапронов, В.Н. Оптимизация грузовой базы нефтеналивных терминалов как инструмент повышения эффективности их деятельности. / В.Н.Сапронов // Экономика устойчивого развития. – 2011. – Специальный выпуск. – с. 70-74.

Сапронов, В.Н. Прогнозирование интенсивности грузопотоков нефти и нефтепродуктов при помощи графических методов теории динамического хаоса (на примере индекса относительной силы). / В.Н.Сапронов // Народное хозяйство.

Вопросы инновационного развития. – 2012. – № 3. – с. 111-120.

Формат 60х84 1/16. Тираж 100 экз. Заказ 1253.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

353918, г. Новороссийск, пр. Ленина,