WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Эконометрика»

Направление 080100Экономика

Для подготовки студентов-бакалавров очного отделения

Автор–составитель программы:

С.А. АЙВАЗЯН — профессор, д.ф.-м.н.

Учебная программа утверждена решением Ученого совета МШЭ МГУ Протокол № от « » 2011 г.

Москва 2013 Требования к знаниям и умениям по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА»

Необходимые предварительные знания и умения. Для усвоения курса необходимы знания и умения в объеме стандартных курсов «Теория вероятностей и математическая статистика», «Линейная алгебра» и «Математический анализ», преподаваемых на 1-м и 2-м курсах бакалавриата МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова.

Курс «ЭКОНОМЕТРИКА» считается усвоенным и задачи курса выполненными, если прослушавший его студент:

(а) имеет представление о сущности и назначении дисциплины «Эконометрика», об основных постановках задач регрессионного анализа, включая классическую и обобщенную модели множественной регрессии (в том числе, – с использованием фиктивных переменных в моделях с переменной структурой, а также – с наличием ограничений на значения параметров), модели бинарного и множественного выбора, модели со стохастическими объясняющими переменными, динамические модели регрессии с распределенными лагами;

(б) знает основные положения теории линейного регрессионного анализа в объеме тематики, представленной в п. (а);

(в) умеет грамотно применять теоретические знания и практические навыки при эконометрическом моделировании социально-экономических процессов, в частности, в ситуациях, когда исследуемые статистические зависимости строятся в условиях мультиколлинеарности или по регрессионно-неоднородным данным, при отборе наиболее информативных переменных, при статистическом анализе и прогнозировании экономических показателей.

Общий объем аудиторных часов по курсу – 66, в том числе 32 часа лекций и 34 часа семинаров и компьютерных занятий.

Контроль знаний и умений – в форме домашних заданий, двух коллоквиумов и одного итогового письменного экзамена.

Общая оценка за курс выводится как взвешенное среднее оценок за промежуточные формы контроля (с весом 0,3) и за письменный экзамен (с весом 0,7).

Учебно-методический план (распределение аудиторных часов по темам) В том числе №№ Всего Тема занятий Литература лекций семитем часов наров Сущность и назначение «Эконометри- [1], гл. 1. — 1 ки»

Классическая линейная модель прной [1], пп.2.1~2. 2. 9 3 регрессии (КЛМПР) [2], пп. 2.1~2. Классическая линейная модель множе- [1], пп.4.1~4. 3. 8 4 ственной регрессии (КЛММР) Обобщенная линейная модель множе- [1], пп.5.1~5. 4. 12 6 ственной регрессии (ОЛММР) Общий подход к проверке гипотез о [1], п. 4.6. 5. 4 2 значениях коэффициентов регрессионной модели Анализ точности построенной ЛММР и [1], гл. 6. 8 4 основанный на ней прогноз зависимой переменной Построение ЛММР по регрессионно- [1], гл. 7. 8 4 неоднородным данным. Фиктивные переменные Явление мультиколлинеарности и ме- [1], п. 4. 8 4 2 тоды борьбы с ней Регрессионные модели с дискретной [1], пп. 9,1, 9. 9. 7 4 зависимой переменной. Модели бинарного и множественного выбора ЛММР со стохастическими объясняю- [1], пп. 7.1, 7. 10. 8 4 щими переменными. Метод инструментальных переменных Динамические модели регрессии с рас- [4], п. 3.5. 11. 8 4 пределенными лагами наличии линейных ограничений на ее

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМЕТРИКА»

Тема 1. Сущность и назначение эконометрики (Лекция 1) Что такое эконометрика? Ее отличие от других экономико-математических дисциплин. Основные разделы эконометрического инструментария.

Тема 2. Классическая линейная модель парной регрессии (Лекции 1 и 2) Описание модели. Задача оценивания ее параметров. Метод наименьших квадратов оценивания неизвестных значений параметров (МНК-оценки). Свойства МНК-оценок (включая теорему Гаусса-Маркова). Оценки параметров методом максимального правдоподобия (ММП-оценки). Проверка гипотез о значениях коэффициентов регрессии. Коэффициент детерминации.

Тема 3. Классическая линейная модель множественной регрессии – КЛММР КЛММР в покомпонентной форме. КЛММР в матричной форме. Вывод МНК-оценок коэффициентов регрессии и их свойств (несмещенность, ковариационная матрица вектора оценок, состоятельность). Эффективность МНК-оценок (теорема Гаусса-Маркова). Несмещенная оценка остаточной дисперсии. Коэффициент детерминации.

Тема 4. Обобщенная линейная модель множественной регрессии – ОЛММР Примеры нарушения условий КЛММР. Обобщенная линейная модель множественной регрессии при известной ковариационной матрице регрессионных остатков. Сведние ОЛММР к КЛММР. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Свойства ОМНКоценок.

ОЛММР с гетероскедастичными (но взаимнонекоррелированными) остатками.

Ковариационная матрица остатков в ОЛММР с гетероскедастичными, но взаимнонекоррелированными остатками. «Взвешенный» МНК как частный случай ОМНК. Критерий БреушаПагана-Годфри проверки гипотезы о гомоскедастичности регрессионных остатков и практически реализуемый ОМНК.

ОЛММР с автокоррелированными остатками. Остатки, связанные моделью авторегрессии 1-го порядка. Вывод ковариационной матрицы автокоррелированных остатков.



Практически реализуемый ОМНК: метод Кохрейна-Оркатта. Критерий Дарбина-Уотсона проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции в регрессионных остатках.

Тема 5. Общий подход к проверке гипотез о значениях коэффициентов регрессионной модели (Лекция 8) Поведение МНК-оценок параметров КЛММР как случайных величин при нормальных регрессионных остатках. Линейные ограничения общего вида на параметры регрессионной модели и общий F-критерий проверки гипотез о выполнении этих ограничений.

Тема 6. Анализ точности построенной ЛММР и основанный на ней прогноз зависимой переменной (Лекции 9 и 10) Три основные задачи оценки точности эмпирической ЛММР – анализ погрешности в оценке: а) коэффициентов регрессии; б) зависимой переменной; в) функции регрессии.

Наилучший (в смысле среднего квадрата ошибки) точечный и интервальный прогноз зависимой переменной в нормальных ЛММР.

Модель регрессии как аппроксимация неизвестной формы связи между анализируемыми переменными. Некоторые подходы к анализу точности модели, основанные на разбиении имеющихся исходных статистических данных на «обучающую» и «экзаменующую» выборки. Понятие о «скользящем экзамене» (“jackknife method”). Ретроспективный (ex-poste) анализ точности прогноза.

Тема 7. Построение ЛММР по регрессионно-неоднородным данным. Фиктивные Регрессионно-неоднородные данные и переменная структура модели. Правила введения в модель «фиктивных переменных». Критерий Чоу проверки регрессионной неоднородности двух выборок. Анализ моделей с переменной структурой в ситуации, когда значения «сопутствующих» переменных не регистрировались при сборе исходных статистических данных («типологическая регрессия»).

Тема 8. Явление мультиколлинеарности и методы борьбы с ней (Лекция 13) Что такое мультиколлинеарность в регрессионном анализе? Как она отражается на результатах оценивания модели регрессии? Отбор наиболее информативных объясняющих переменных, ортогонализация предикторов и отказ от свойства несмещенности оценок параметров (например, с помощью модели «ридж-регрессии») как методы борьбы с мультиколлинеарностью.

Тема 9. Регрессионные модели с дискретной зависимой переменной. Модели бинарного и множественного выбора (Лекции 14 и 15) Категоризованные (номинальные и ординальные) зависимые переменные в моделях регрессии (примеры, определения); модели бинарного и множественного выбора. «Линейная модель вероятности» бинарного выбора. Общая модель бинарного выбора. Логит- и пробитмодели как частные случаи общей модели бинарного выбора. Оценивание параметров в логит- и пробит-моделях.

Т е м а 1 0. ЛММР со стохастическими и объясняющими переменными. Метод инструментальных переменных (Лекции 16 и 17) Генезис модели и ее отличие от КЛММР. Нарушение свойства состоятельности МНКоценок коэффициентов регрессии в случае коррелированности объясняющей переменной со случайным остатком модели. Анализ модели в случае некоррелированности регрессионных остатков с объясняющими переменными. Анализ модели в случае коррелированности регрессионных остатков с объясняющими переменными. Случайные ошибки в измерении объясняющих переменных. Метод инструментальных переменных.

Т е м а 1 1. Динамические модели регрессии с распределенными лагами Примеры распределенного во времени воздействия объясняющей переменной на зависимую. Лаговая структура модели и нормированная лаговая структура. Геометрическая лаговая структура Койка и примеры ее приложений («модель частичной корректировки», «модель адаптивных ожиданий»). Полиномиальная лаговая структура Ширли Алмон. Вероятностная лаговая структура.

Т е м а 1 2. Построение регрессионной модели при наличии линейных ограничений Примеры линейных ограничений на параметры модели регрессии и общая запись таких ограничений. Проверка гипотезы о выполнении заданных ограничений, основанная на МНК-оценках (F-критерий). Общий подход к вычислению «условных МНК-оценок». Критерии Вальда (W-тест), отношения правдоподобия (LR-тест) и множителей Лагранжа (LMтест) проверки гипотезы о выполнении заданных линейных ограничений на параметры.

Примеры.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

А. Обязательная Айвазян С.А. (2010). Методы эконометрики. — М.: Магистр. — 508 с.

[1] Б. Дополнительная [1*] Айвазян С.А. (2001). Прикладная статистика и основы эконометрики (изд. 2-е). Том 2:

Основы эконометрики. — М.: Юнити. — 432 с.

[2*] Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. (2005). Эконометрика. Начальный курс.

7-е издание. — М.: Дело. — 503с.

[3*] Вербик М. (2008). Путеводитель по современной эконометрике. — М.: Научная книга.

[4*] Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. — М.: Юнити.





Похожие работы:

«Открытие докторантур и аспирантур в Университете осуществляется в установленном порядке при наличии лицензии на право ведения Университетом образовательной деятельности по заявленной специальности научных работников. 1.1. Содержание образования определяется формой подготовки и специальностью обучающегося в соответствии с образовательными программами по каждой специальности научных работников, разрабатываемыми и утверждаемыми соответствующими структурными подразделениями Университета. 1.6....»

«Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ФГОУ ВПО Ульяновская ГСХА Экономический факультет Кафедра Экономика и управление на предприятиях АПК Рабочая программа по дисциплине Ценообразование в АПК (заочное обучение) Ульяновск – 2009 Рабочая программа по дисциплине Ценообразование в АПК Для студентов 5 курса экономического факультета Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии по специальности – 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (заочное обучение ПСО)...»

«Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан ТРЕТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНВЕНЦИИ ООН ПО БОРЬБЕ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ Астана, 31 мая 2006 г. СОДЕРЖАНИЕ АББРЕВИАТУРА II. РЕЗЮМЕ III. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В РАМКАХ ПЛАНОВ И/ИЛИ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ А. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И СТРАТЕГИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ.9 B. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И СТРАТЕГИИ, В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ, РАЗРАБОТАННЫЕ ДО...»

«1 Пояснительная записка Рабочая программа по технологиидля 3 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы по учебным предметам (серия Стандарты второго поколения. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 3-е изд. – Москва: Просвещение, 2010), а также авторской программы по...»

«АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЛОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ Уровень основной образовательной программы магистратура Направление подготовки 032700 – филология Магистерская программа Теория и практика речевой коммуникации Форма обучения очная Срок освоения ООП: нормативный - 2 года Цели освоения учебной дисциплины: На основе понимания связей современной филологии и гуманитарных наук получение знаний о современной научной парадигме филологии и...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ А.Д Гуляков 201 3_ г. регистрации ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Направление подготовки 011200.62 Физика Профиль подготовки Физика конденсированного состояния вещества Квалификация (степень) выпускника бакалавр Форма обучения очная Пенза, СОДЕРЖАНИЕ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО)...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет ВПИ (филиал)ВолгГТУ УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе 2011 г. Основы программирования рабочая программа дисциплины (модуля) Закреплена за кафедрой Информатика и технология программирования Учебный план 230100_62-11-1-3933.plm.xml по направлению 230100.62 -...»

«РАЗРАБОТАНА УТВЕРЖДЕНА Ученым советом факультета кафедрой политологии социальных коммуникаций 13.02.14, протокол № 7 13.03.14, протокол № 8 ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ для поступающих на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в 2014 году Направление подготовки 41.06.01 – Политические науки и регионоведение Профиль подготовки 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии Астрахань – 2014 г. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа вступительного...»

«УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175 Государственная программа Российской Федерации Доступная среда на 2011 - 2015 годы ПАСПОРТ государственной программы Российской Федерации Доступная среда на 2011 - 2015 годы Ответственный Министерство здравоохранения и исполнитель социального развития Российской Программы Федерации Соисполнители Министерство культуры Российской Программы Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации,...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова (ПГУ имени М.В. Ломоносова) Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление подготовки: 034300.62 Физическая культура Квалификация (степень): бакалавр Форма обучения: очная Архангельск 2011 г. Общие положения. 1. 1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая ПГУ имени М.В....»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА Факультет Лесного хозяйства К а ф е д р а И с к у с с т в е н н о г о л е с о в ы р а щ и в а н и я и м е х а н и з а ц и и л/х работ УТВЕРЖДАЮ: Ректор Ф Г Б О У В П О МГУЛ ^J^AJTAEBJUX*ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ Дисциплина Лесные культуры Кафедра Искусственного...»

«Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Кафедра анатомии человека. УТВЕРЖДАЮ Проректор по УР БГМУ _А.А. Цыглин “”_2011г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Вариативная часть: Анатомия нервной системы Учебной дисциплины Анатомии человека Специальность лечебное дело Код 060101 Курс I, II. Отделение очно-заочное Лекции 14 час. (0,39 зач.ед.)...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический университет УТВЕРЖДАЮ Ректор ГОУ ВПО УГНТУ Д.т.н., профессорА.М.Шаммазов 20_г. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Направление подготовки 270800 Строительство Профиль подготовки Промышленное и гражданское строительство Квалификация (степень) Бакалавр Форма обучения очная Уфа...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РТ ПРОГРАММА 60-Й ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ ЮБИЛЕЙНОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Казань-2008 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 8 апреля, 10.00, ауд. 3-410 1. Вступительное слово. Ректор университета, чл.-корр. РААСН, д-р техн. наук, проф. В.Н. Куприянов. задачи научного сопровождения архитектурноАктуальные...»

«Федеральное агентство по образованию Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Вятского государственного гуманитарного университета в г. Кирово-Чепецке Кафедра экономики и управления УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой экономики и управления Савиных Г. П. 30.11.2011 г. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности для специальности 080504.65 Государственное и муниципальное управление Кирово-Чепецк Учебно-методический комплекс...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГОУ ВПО ВГУ) УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой международных отношений и регионоведения РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 1. Шифр и наименование специальности/направления: 030701 Международные отношения 2. Уровень образования: высшее профессиональное (специалист) 3. Форма обучения: очная 4. Код и наименование дисциплины (в соответствии с Учебным планом):...»

«Санкт-Петербург Слушатели Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2006-2007 учебного года ИИ СПбГПУ 2007 2006/2007 Институт инноватики НАПРАВЛЕНИЕ – РУКОВОДИТЕЛИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Аврух Мария Григорьевна Страна/Регион: Россия Город/Область: Санкт-Петербург 703-50-77 Контактный телефон: 8-901-302-65-8 Адрес электронной почты: [email protected] Дата рождения: 22.06.1977 г. Организация: ЗАО М-Индустрия Должность:...»

«1 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова УТВЕРЖДАЮ Декан факультета _ /Морозов А.А./ _ 20 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ Дисциплина ПРОИЗВОДСТВОМ 260200.62 Продукты питания животного Направление подготовки происхождения Профиль подготовки / специаТехнология молока и молочных...»

«Отчет о человеческом развитии Беларуси является результатом проекта ПРООН ВУЕ/96/004 Поддержка устойчивого человеческого развития Беларуси, выполненного в 1997 году при административно-технической поддержке Продета жительства ООН/ПРООН в Республике Беларусь. Отчет подготовлен специалистами в области государственного строительства, макроэконо мической п о л и т и к и, разработки стратегии устойчивого развития, социальных проблем, выступившими на индивидуальнной основе в качестве местных...»

«Р.С. Немов Общая психология Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям педагогического и социально экономического профилей Москва 2008 УДК 159.9(075.32) ББК 88.3я723 Н50 Р е ц е н з е н т: доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой возрастной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова А.И. Подольский Немов Р.С. Н50 Общая психология: учеб. для...»






 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.