Минский институт управления
УТВЕРЖДАЮ
Ректор _
(название высшего учебного заведения)
_
(подпись) (И.О.Фамилия)
(дата утверждения) Регистрационный № УД-/р.
«МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА И СТРАХОВАНИЕ»
Учебная программа для специальности:1.26.02.02 07 Менеджмент, Факультет инженерно информационный Кафедра менеджмента Курс (курсы) 4 Семестр (семестры) 7 Лекции 34 час Экзамен нет Практические (семинарские) занятия 18 час Зачет 7 семестр Лабораторные занятия нет Курсовая работа нет Всего аудиторных часов по дисциплине Всего часов Форма получения по дисциплине 82 высшего образования заочная полная Составил(а) старший преподаватель кафедры менеджмента И.П. Лубчинская 2013 г.
РП Мен. Риска и страх. 2013 И.П.Лубчинская Учебная программа составлена на основании базовой программы «Хозяйственные риски», рекомендованной к утверждению кафедрой экономики и управления предприятиями АПК и утвержденной Учебнометодическим советом БГЭУ, регистрационный номер №ТД-4/баз; типовой программы «Страховое дело», рекомендованной к утверждению кафедрой финансов и утвержденной Учебно-методическим советом БГЭУ, регистрационный № ТД-43/тип Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта на заседании кафедры менеджмента _ 20 г. Протокол № _ Заведующий кафедрой (подпись) Одобрена и рекомендована к утверждению научно-методической комиссией факультета экономики Минского института управления (дата, номер протокола) Председатель _ (подпись) (И.О.Фамилия) РП Мен. Риска и страх. 2013 И.П.Лубчинская
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель преподавания дисциплины Преподавание дисциплины «Менеджмент риска и страхование» ставит своей целью формирование у студентов знаний, а также развитие способностей и навыков рискменеджмента для реализации эффективного управления в условиях неопределенности и риска.Задачи изучения дисциплины рассмотреть сущность риска как экономической категории;
изучить подходы и методы идентификации, анализа и учета риска;
изучить принципы, стратегии и приемы управления риском в предпринимательской деятельности;
рассмотреть страхование как основной метод управления риском;
проанализировать варианты организации и функционирования подсистемы рискменеджмента;
сформировать практические навыки по эффективному риск-менеджменту при управления фирмой (предприятием) в условиях рыночной экономики в соответствии с требованиями квалификационной характеристики.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
методы маркетинговых исследований и область их применения;
теоретические и методологические основы риск-менеджмента;
содержание, стратегии и приемы управления рисками в предпринимательской деятельности;
схему и методы анализа и оценки рисков;
сущность, принципы, виды и методы страхования;
механизм функционирования подсистемы риск-менеджмента в системе управления.
сформулировать цели и разработать стратегии управления риском в предпринимательской деятельности;
идентифицировать, анализировать и оценивать риск и степень его влияния на эффективность реализации управленческих решений;
управлять риском, используя различные методики и приемы;
организовать подсистему риск-менеджмента и оценивать ее эффективность.
Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами Дисциплина является одной из основополагающих в области менеджмента.
Теоретической базой для изучения курса являются труды основоположников экономических учений. Изучение дисциплины основано на использовании знаний, полученных студентом в рамках базовых дисциплин по экономике, менеджменту и маркетингу (экономическая теория, макро- и микроэкономика, теоретические основы менеджмента, основы маркетинга, теория управления), и управлению предприятием (управление инвестициями, управление персоналом, инновационный, финансовый и стратегический менеджмент, инвестиционное проектирование и управление проектами). Используются элементы знаний в области точных наук (теория вероятностей, экономико-математические методы и модели).
РП Мен. Риска и страх. 2013 И.П.Лубчинская Структура дисциплины Программа учебной дисциплины рассчитана на 82 часов учебных занятий, из них – часа аудиторных, в том числе 34 часов – лекции, 18 часов – практические занятия.
Дисциплина изучается в 7 семестре. Формой контроля по дисциплине является зачет в седьмом семестре.
План-график дисциплины на семестр (заочное обучение) Cеместр
2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
2.1 Распределение часов по темам лекционных занятий 2.2 Наименование тем лекций и их содержание РАЗДЕЛ 1 Методологические основы управления риском Тема 1 Риск как экономическая категория 1.1 Сущность риска. Причины возникновения экономического риска Вводится понятие неопределенности, сконцентрированная сущность которой проявляется в риске. Рассматриваются различные определения риска. Выявляется его содержание и черты. Формулируются основные причины неопределенности, которые являются источниками экономического риска. Определяются понятие риска как экономической категории и аспекты делового риска.1.2 Классификация рисков. Виды рисков. Характеристика рисков в различных сферах предпринимательской деятельности Формируются общие принципы и подходы к классификации. Предлагается одна из возможных классификаций и типологий рисков. Выделяется классификация рисков в области предпринимательской деятельности. Рассматривается их подробная характеристика и взаимосвязь.
[1], стр. 6-28; [2], стр. 15-28; [3], стр. 8-280; [4], стр. 24-38; [6,7,11,15,17, 18,20-25] Тема 2 Технология управление риском 2.1 Основные принципы, функции, этапы процесса управления риском Дается характеристика риск-менеджмента как особой сферы управленческой деятельности. Формируются принципы и функции управления рисками. Представляется блок-схема процесса и дается детальная характеристика этапов.
2.2 Стратегии и методы управления риском Рассматриваются различные стратегии риск-менеджмента (индуктивная, дедуктивная, позитивная, нормативная) и предпринимательского поведения в условиях РП Мен. Риска и страх. 2013 И.П.Лубчинская риска и неопределенности (консервативная/агрессивная; избежание, снижение, принятие).
Перечисляется и дается подробная характеристика методов управления рисками (компенсации, распределения, компенсации, ухода от риска). Перечисляются приемы снижения риска и минимизации потерь (диверсификация, лимитирование, распределение, страхование, резервирование).
2.3 Учет риска при принятии управленческих решений Классифицируются возможные условия принятия управленческих решений (определенность, неопределенность, риск, противодействие). Постановка задачи векторной оптимизации решений, принимаемых в условиях риска. Рассматриваются основные критерии оценки управленческих решений в условиях неопределенности.
Выделяются проблемы сравнительной оценки вариантов решений с учетом риска.
[1], стр. 29-38,76-108; [3], стр. 281-298,323-373; [6,7,11,13,18, 20-23,25,27] Тема 3 Анализ и оценка риска 3.1 Качественный анализ Формулируется основная цель и рассматривается поэтапное содержание анализа.
Выделяются основные подходы к выявлению риска, существующие методы.
3.2 Количественный анализ Формулируется основная цель и рассматривается поэтапное содержание анализа.
Дается классификация и описание приемов количественной оценки (статистический, экспертный, исследования рисков, комбинированный).
3.3 Методы анализа и оценки риска Рассматривается содержание и область применения отдельных методов.
Вероятностные методы. Экспертные методы. Метод аналогов. Сценарные методы. Метод построения дерева решений. Имитационные методы. Анализ показателей предельного уровня. Анализ чувствительности. Метод ставки процента с поправкой на риск.
Стохастические методы.
[1], стр. 39-75; [2], стр. 43-78; [3], стр. 298-323; [5], стр. 61-99; [7-9,11-17, 19,21,23,27] РАЗДЕЛ 2 Страхование Тема 4 Страхование как основной прием риск-менеджмента 4.1 Сущность страхования Выявляется сущность страхования. Формируется понятийный аппарат и закономерности страхового бизнеса. Выделяются критерии страховых рисков.
Формулируются права и обязанности сторон при страховании. Вводится понятие хеджирование. Выделяются виды хеджирования. Описываются преимущества, недостатки и основные проблемы, присущие страхованию.
4.2 Виды и методы страхования Рассматриваются существующие виды страхования. Личное Страхование.
Имущественное страхование. Страхование ответственности. Перестрахование.
Рассматриваются возможные методы страхования. Вводится классификация методов.
Пропорциональное страхование. Непропорциональное страхование. Распределение страховой ответственности.
РП Мен. Риска и страх. 2013 И.П.Лубчинская [2], стр. 170-178; [3], стр. 340-358; [4], стр.106-153; [5-6, 10,19] Тема 5 Самострахование Рассматривается сущность и предпосылки самострахования, преимущества и недостатки данной разновидности страхования. Описывается процесс формирования собственного фонда риска, классификация способов. Формулируются причины, цели и преимущества создания кэптивной страховой компании, проблемы, возникающие при ее организации.
[2], стр. 181-187; [4], стр. 154-167; [5] РАЗДЕЛ 3 Риск-менеджмент в системе управления фирмой Тема 6 Подсистема риск-менеджмента в общей системе управления 6.1 Формирование и оценка системы управления рисками Приводится общая структура и логика принятия и реализации решений в фирме, место в ней функции управления риском. Содержание функции риск-менеджмента.
Рассматривается общий рисковый профиль организации. Задается последовательность формирования системы управления рисками и оценка ее на адекватность рисковому профилю, задачам стратегического развития. Формирование рискового менталитета.
6.2 Структура и развитие службы управления рисками Приводятся возможные варианты структуры служб риск-менеджмента в небольших, средних и крупных компаниях. Вводится необходимость постоянного развития системы риск-менеджмента как следствия динамики рисков в мировой экономике.
6.3 Разработка программы управления рисками Рассматривается постадийно процесс разработки программы, цели, задачи, принципы. Информационное сопровождение процесса. Оценка эффективности программы.
6.4 Эффективность системы риск-менеджмента Вводится понятие эффективности системы управления рисками и критерии оценки.
Дается общая схема оценки.
[2], стр. 135-168, 192-203; [22,25,26] самостоятельная работа студента(контролируемая)управляемая
3 ЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.) РП Мен. Риска и страх. 2013 И.П.Лубчинская сферах предпринимательской деятельности управленческих решений РП Мен. Риска и страх. 2013 И.П.Лубчинская 5.2 Преимущества и недостатки самострахования 5.3 Создание кэптивной страховой 6.4 Эффективность системы рискменеджмента РП Мен. Риска и страх. 2013 И.П.Лубчинская4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1 Практические занятия, наименование их тем и объем в часах общей системе управления формирования подсистемы 4.2 Учебно-методические материалы по дисциплине 4.2.1 Основная литература 1. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения:Учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1999. – 112 с.
2. Догиль Л.Ф. Управление хозяйственным риском: Учеб. пособие/Л.Ф. Догиль. – Мн.:
Книжный Дом, Мисанта, 2005. – 224 с.
3. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов/Под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.
4. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 4.2.2 Дополнительная литература 5. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. – РП Мен. Риска и страх. 2013 И.П.Лубчинская 6. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 195 с.
7. Буянов В.П. Управление рисками (рискология)/Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.А.
– М.: Экзамен, 2002. – 384 с.
8. Волков И., Грачева М. Анализ проектных рисков. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:
http:// www.cfin.ru/finanalysis/project_risk.shtml 9. Волков И., Грачева М. Вероятностные методы анализа рисков. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http:// www.cfin.ru/finanalysis/monte_carlo.shtml 10. Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования. – М.: Анкил, 2003. – 160 с.
11. Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент: учебное пособие/Под ред. д-ра тех. наук, проф., засл.деятеля науки РФ Е.А. Олейникова. – М.: КНОРУС, 2007. – 216 с.
12. Грачева М.В. Анализ проектных рисков. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 216 с.
13. Кабушко А.М. Учет неопределенности и риска при принятии инвестиционных решений:
Учебное пособие. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 1996.
14. Кошечкин С.А., Дмитриев М.Н. Количественный анализ риска инвестиционных проектов. // www.koshechkin.narod.ru/ 15. Кошечкин С.А. Концепция риска инвестиционного проекта. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http:// www.koshechkin.narod.ru/ 16. Кошечкин С.А. Развитие экономического инструментария учета риска в инвестиционном проектировании. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http:// www.
koshechkin.narod.ru/dissertation/ 17. Лапченко Д.А. Оценка и управление экономическим риском: теория и практика/Д.А.Лапченко. – Мн.: Амалфея, 2007. – 148 с.
18. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочник для профессионалов. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.
19. Мельников А.В. Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. – М.: изд-во «Анкил», 2001. – 112 с.
20. Рогов М.А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 120 с.
21. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент: Учеб.пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 288 с.
22. Управление риском в рыночной экономике / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ю.Ю.
Екатеринославский, Дж.Дж. Хэмптон. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. – 195 с.
23. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 292 с.
24. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риск в экономической деятельности: Учебное пособие. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2002. – 64 с.
25. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учеб.пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 160 с.
26. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. – СПб: Питер, 2000. – 27. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска / Под ред. М.И. Баканова. – М.: Финансы и статистка, 1998. – 128 с.
4.3 Перечень наглядных пособий и методических указаний РП Мен. Риска и страх. 2013 И.П.Лубчинская РП Мен. Риска и страх. 2013 И.П.Лубчинская
«