На правах рукописи

Белоусова Любовь Викторовна

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ

РИСКОМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Специальность: 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством»,

специализация: «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Москва – 2013 год

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Московской области «Международный Университет природы, общества и человека «Дубна» на факультете Экономики и управления, кафедра Экономики.

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Международный Университет природы, общества и человека «Дубна»

Рогов Михаил Анатольевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Центральный экономико-математический институт Российской академии наук»

Хрусталев Евгений Юрьевич доктор экономических наук, Руководитель службы управления рисками ОАО «ТВЭЛ»

Медведева Анна Михайловна

Ведущая организация: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Защита состоится «06» декабря 2013 г. в 15.00 часов на заседании диссертационного совета Д 002.013.04 при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Центральном экономико-математическом институте Российской академии наук по адресу: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.47, ауд. 520.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ЦЭМИ РАН.

Сведения о защите и автореферат диссертации размещены на официальном сайте Высшей Аттестационной Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.

Автореферат разослан «06» ноября 2013 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета Д 002.013.04, д.э.н., профессор Р.М. Качалов

I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Применение технологий риск-менеджмента, развитие культуры управления риском в России является одной их важных задач управления народным хозяйством и существенным условием обеспечения устойчивого развития экономики на современном этапе. Тенденции развития рискменеджмента свидетельствуют о необходимости совершенствования государственного регулирования профессиональной деятельности в данной сфере. В частности, по результатам различных экспертных опросов последних лет как российских, так и международных, выяснилось, что более 30% респондентов назвали отсутствие национальных стандартов по управлению риском одним из сдерживающих факторов развития и повышения качества профессиональной деятельности в этой сфере.

Интерес к развитию регулирования риск-менеджмента проявляется в России в настоящее время, в основном, благодаря принятию Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года». Также следует отметить, что ранее в Концепции административной реформы и плане мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах была определена необходимость внедрения в органах исполнительной власти и подведомственных им учреждениях системы регулярной оценки рисков, что также подтверждает необходимость развития всестороннего государственного регулирования риск-менеджмента в России. В конце 2011 года в России был создан Координационный совет по направлению «Менеджмент рисков» при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Координационный совет был создан для реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» и повышения эффективности работ в области риск-менеджмента на национальном и международном уровнях. В дальнейшем, в 2013 году Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) образовало Комитет по управлению рисками при Экспертно-консультационном совете с целью развития процессов управления риском и корпоративного управления при реализации госпрограммы по управлению федеральным имуществом. Растущий интерес к риск-менеджменту в России подтверждают высказывания высших должностных лиц российского государства относительно построения и регулирования процесса управления риском. Если говорить про мировые тенденции, то одним из приоритетных направлений реформирования мировой финансовой системы на саммитах G-20 в последние несколько лет названо формирование современной системы управления риском. В 2009 г. при Организации Объединенных Наций создана и функционирует Рабочая группа по стандартам управления рисками в системах нормативного регулирования. Кроме того, известны отдельные инициативы по государственному регулированию и надзору в области банковского и страхового риск-менеджмента, а также по отдельным вопросам в области экономической безопасности. В то же время информация о проведении комплексных прикладных исследований и разработок аналогичного профиля для предприятий промышленности отсутствует.

Наряду с этим, хотя теоретические исследования проблем экономического риска и организации риск-менеджмента представлены достаточно широко, до сих пор крайне мало работ и существенных результатов в области научно-методического обеспечения государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском. Таким образом, растущая значимость развития государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском, недостаточная степень теоретической проработанности свидетельствуют о том, что тема диссертационной работы весьма актуальна.

Степень разработанности проблемы. Тема государственного регулирования в сфере управления риском остается мало изученной, что обусловлено как сложностью самого предмета исследования, так и многочисленными вопросами о необходимости и степени регулирования. Тем не менее, следует отметить, что существует достаточно много публикаций, описывающих феномен риска с экономических, социологических, правовых, психофизиологических и иных позиций.

Значительное влияние на построение понятийного аппарата данной диссертации оказали общетеоретические экономические, социально-политические и философские работы, раскрывающие природу риска, его концептуальные основы и методологические основания. Зарубежная плеяда ученых этого направления представлена именами У. Бека, П. Бернстайна, Г. Бехманна, Э. Гидденса, Н. Лумана, Д. Канемана, А. Тверски и др. Среди российских ученых следует отметить работы С.А. Кравченко, С.А. Красикова, О.Н.

Яницкого и др.

Среди работ зарубежных ученых по изучению экономических категорий риска и риск-менеджмента следует выделить труды таких ученых как: Дж. Кейнс, П. Самуэльсон, Г. Марковиц, Ф. Найт, У. Шарп, К. Найт, Н. Талеб, и др. Фундаментальные работы российских ученых представлены именами В.Н. Лившица, С.А. Смоляка, А.Н. Ширяева, А.А. Первозванского, Т.Н. Первозванской, Е.М. Четыркина, А.Б. Поманского, В.М.

Полтеровича и др.

Также стоит отметить труды следующего поколения ученых московской школы по изучению различных аспектов риска и риск-менеджмента, таких как: Д.Ю.

Голембиовский, А.Н. Елохин, Р.М. Качалов, А.А. Лобанов, А.М. Медведева, М.В.

Помазанов, М.А. Рогов, С.Н. Смирнов, Е.Ю. Хрусталев, А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева и др.; а также труды ученых питерской школы по изучению неэкономических рисков и теории надежности — Н.А. Махутова, А.С. Можаева, И.А. Рябинина, Е.Д. Соложенцева, Н.В. Хованова и др.

По вопросам теории государственного регулирования следует отметить труды Т.

Гоббса, Дж. Гэлбрейта, К. Каутского, Дж. Кейнса, А.Маршалла, Л. Мизеса, Дж.С. Милля, Д. Рикардо, М. Фридмена, Ф. Хайека, Р. Хейлбронера; среди российских ученых — Л.И Абалкина, С.Ю. Глазьева, В.И. Кушлина, В.М. Полтеровича, Ю.М. Швыркова и др.

В последние несколько лет появились значительное количество публикаций, посвященных исследованию вопросов государственного регулирования рисков в сельском хозяйстве, денежно-кредитной сфере, инвестиционной деятельности, автомобильнодорожном комплексе и т.п. Помимо этого существует несколько работ по экономической теории, посвященных социальным и экономическим альтернативам регулирования рисков, например, работа Ю.С. Лекаревой, а также регулированию рисков в условиях глобализации Б.Б. Коваленко.

Отмечая наличие достаточно широкого круга исследований феномена риска в разных областях, а равно, признавая наличие теоретических трудов, описывающих формирование общества риска, трудов, направленных на понятийное описание государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском, определение его содержания и статуса, в настоящее время не существует.

Актуальность проблемы, её недостаточная разработка и потребности практики в получении объективных рекомендаций по данной проблеме, обусловили выбор объекта и предмета исследования, а также его цель и основные задачи.

Объектом диссертационного исследования являются предприятия, комплексы, отрасли в области промышленности.

Предметом диссертационной работы является государственное регулирование профессиональной деятельности в сфере управления риском в промышленности.

Область исследования соответствует требованиям паспорта специальности ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», специализация 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (область исследования — 1.1. Промышленность):

промышленных отраслей, комплексов, предприятий;

• 1.1.6. Государственное управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве;

• 1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов.

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических положений и прикладных методов повышения качества профессиональной деятельности в сфере управления риском в промышленности на основе научно-обоснованных методов государственного регулирования.

Для достижения цели диссертационного исследования поставлены и решены следующие задачи:

1) выявить проблемы, требующие участия государства в решении вопросов в сфере управления риском;

2) определить методы государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском;

3) разработать и обосновать показатель уровня развития риск-менеджмента и определить область его применения;

4) разработать программу мероприятий по применению методов государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском.

Теоретическая и методологическая основа диссертационного исследования.

Для достижения целей диссертационного исследования автор обращается к работам в области методологии проведения эмпирического социологического и научного исследования, таких авторов как В.А. Ядов, И.Ф. Девятко, А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков, А. Страусс и др.

Методической базой исследования является междисциплинарный подход и использованы такие методы исследования как логический и исторический анализ, системный анализ, статистический анализ, сравнительный анализ, количественный анализ, корреляционно-регрессионные методы, скоринговый метод и анкетирование специалистов-экспертов.

Теоретической основой диссертационного исследования являются современные концепции риск-менеджмента, изложенные в стандартах ISO 31000, COSO ERM, FERMA и др.

В ходе работы над диссертационным исследованием автор придерживался принципов объективности и научной доказательности, требующих сопоставления различных суждений и оценок, использования верифицируемых материалов.

Эмпирическая и информационная база исследования. В процессе исследования использовались законодательные и нормативные акты Правительства РФ, документы и экономического развития РФ, федеральные и региональные статистические данные (ФСГС, Росстат), национальные стандарты РФ (Росстандарт), отдельные национальные государственные и международные программы по управлению рисками в разных областях. Также использовались данные международных и национальных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, РА Эксперт, Национальное рейтинговое агентство); законодательные, нормативные акты, национальные стандарты США, Канады, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Италии, Японии, Мексики, Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки.

стандартизации, статистическая информация Международного валютного фонда, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации молодых предпринимателей России, данные независимого аналитического центра «ИнтерфаксЦЭА», данные и методологии Организации экономического сотрудничества и развития и Организации глобальной инициативы по нефинансовой отчетности.

В качестве дополнительной информационной базы в ходе диссертационного исследователей по проблематике управления риском, материалы научно-практических конференций, публикации в периодических научных изданиях, материалы монографий.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке промышленности на основе индексного метода и программно-целевого подхода. При этом были получены следующие научные результаты:

Обоснована на базе анализа и обобщения практики управления риском в разных странах мира необходимость государственного регулирования профессиональной деятельности и совершенствования институциональной среды в сфере управления риском на предприятиях промышленности в России.

Выявлены на основе содержательного анализа форм и методов государственного регулирования деятельности в различных отраслях экономики необходимые для рискменеджмента направления развития государственного регулирования: совершенствование административно-правовых основ регулирующих норм; стимулирование внедрения рискменеджмента на предприятиях различных отраслей промышленности; совершенствование квалификационных требований к специалистам в области управления риском на промышленных предприятиях; разработка и применение новых технологий управления риском.

Разработан и апробирован на представительном массиве данных индекс развития риск-менеджмента (ИРРМ), аккумулирующий результаты сравнительного анализа и количественной оценки уровня государственного регулирования и отличающийся от известных тем, что с его помощью можно оценить степень развития регулирования в сфере управления риском как в целом по стране, так и по отдельным регионам и крупным предприятиям промышленности.

Предложен метод повышения качества профессиональной деятельности по управлению риском и совершенствованию институциональной среды, базирующийся на применении индекса ИРРМ. На основе применения данного подхода определены приоритетные методы развития государственного регулирования в сфере управления риском в России.

Разработана программа совершенствования приоритетных методов регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском, основанного на методе применения индекса ИРРМ. В качестве таковых определены: адаптация международных стандартов; разработка общегосударственных и отраслевых профессиональных стандартов; развитие функции риск-менеджмента в малых и средних предприятиях; внедрение и стимулирование применения стандартов риск-менеджмента в отраслях; сертификация специалистов и предприятий по управлению рисками и др.

Теоретическая значимость результатов проведенного исследования заключается в том, что они вносят вклад в исследование методов государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском, расширяют научное знание о необходимости, роли, степени и направлениях государственного регулирования сферы управления риском, как неотъемлемого элемента современной политики государства, государственных органов, других социально-экономических систем, таких как регионы, крупные предприятия промышленности и т.д.

Сформулированные в работе выводы и предложения по регулированию в сфере управления риском могут составить теоретическую основу для выработки стратегии развития и совершенствования политики государства в сфере управления риском.

Полученные научные результаты вносят вклад в дальнейшее развитие теории рискменеджмента как в организациях разного масштаба и отрасли функционирования, так и на разных уровнях государственного управления.

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты и практические рекомендации могут применяться в деятельности органов государственной власти на федеральном и региональном уровнях, при:

• определении политики управления риском в Российской Федерации;

• определении направлений развития риск-менеджмента в государственных органах, на предприятиях промышленности и предприятиях других отраслей;

• разработке краткосрочных и долгосрочных программ государственного регулирования в сфере управления риском;

• оценке уровня развития государственного регулирования риск-менеджмента;

• разработке федеральных образовательных стандартов по специальности управления риском;

• определении государственной политики в области сертификации специалистов;

• разработке государственных стандартов и нормативно-правовых актов в области управления риском в промышленности и других отраслях;

• определении формы взаимодействия государства с различными участниками в сфере управления риском (профессиональные организации, сообщества, перспективы создания СРО).

Материалы диссертации могут быть использованы национальными и международными профессиональными организациями, сообществами, коммерческими и некоммерческими организациями при формировании стратегии, политики, процедур совершенствования процесса управления риском в организации.

Результаты исследования могут быть использованы для создания отраслевых стандартов, отражающих специфику профессиональных функций по разным отраслям или видам деятельности, посвященным различных аспектам проблематики управления риском.

Также результаты исследования могут быть предложены как часть обширного проекта по созданию единой европейской программы сертификации в рамках инициативы Федерации европейских ассоциаций риск-менеджмента (FERMA), а также в рабочую группу WP.6 ООН по стандартам управления рисками в системах нормативного регулирования для применения индекса развития риск-менеджмента (ИРРМ).

Результаты исследования использованы при разработке профессионального стандарта «Управление рисками (риск-менеджмент) организации», утвержденного Комиссией РСПП по профессиональным стандартам 11 сентября 2012 года.

Результаты диссертационного исследования используются автором при проведении занятий по курсу «Корпоративное управление рисками» на базе Русского общества управления рисками и Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.

Губкина.

Достоверность выводов, сделанных в работе, обеспечивается применением комплексной методики исследования, проработанностью обширного теоретического и практического материала по рассматриваемой проблематике.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты диссертационного исследования получили апробацию на различных научно-практических конференциях, форумах, симпозиумах:

• университетские: 14-ая научная конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов, Университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна, 2007 г.;

• международные: Х Международная Научная Школа «Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах, МА БР – 2010», 2010 г.; IV Международная школа-симпозиум «Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем», 2010 г.; VIII Международный Профессиональный Форум «Управление рисками в России и СНГ: новые вызовы и возможности», 2010 г.; IX Международный Профессиональный Форум «Управление рисками в России и СНГ: новые стандарты», 2011 г.; Х Международный Профессиональный Форум Управление рисками в России и СНГ: новые реалии, 2012 г., XI Международный Профессиональный Форум «Управление рисками в России и СНГ», 2013 г.

Результаты исследования обсуждались на семинарах и круглых столах в НИУ ВШЭ, РСПП, Росстандарте, компании ПМСОФТ, а также на заседаниях рабочей группы Объединенной лизинговой ассоциации по созданию кодекса управления рисками в лизинговой отрасли.

На базе НП «Русское общество управления рисками», под научным руководством Рогова М.А. автором создан профессиональный стандарт «Управление рисками (рискменеджмент) организации», который утвержден комиссией по профессиональным стандартам Российского союза промышленников и предпринимателей 11 сентября года. По результатам утверждения стандарта поданы следующие инициативы:

профессионального стандарта в Национальный план развития профессиональных стандартов, созданный по поручению Президента РФ;

в Министерство труда и социального развития РФ по включению профессии риск-менеджер (специалист по управлению рисками) в Единый классификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих;

в Министерство образования и науки РФ по созданию и утверждению Федерального государственного образовательного стандарта Высшего профессионального образования по направлению подготовки «Управление рисками (риск-менеджмент)»;

в Росстандарт по созданию государственного стандарта по оценке компетенций риск-менеджеров.

Ряд положений и выводов исследования используется в практической деятельности диссертанта в подразделении по управлению рисками компании «Евросеть», а также некоммерческом партнерстве «Русское общество управления рисками».

На основе данного профессионального стандарта сформирована программа национальной сертификации на базе НП «Русское общество управления рисками».

Программа применяется на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» для сертификации специалистов по управлению рисками.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 3 работы — в изданиях, рекомендованных ВАК. Общий объём принадлежащих лично соискателю опубликованных работ по теме диссертации составляет — 5 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 160 страницах и имеет 11 приложений, содержит 31 рисунок, 34 таблицы. Список литературы включает источников.

II. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении показана актуальность темы и степень разработанности проблемы, диссертационной работы, представлены результаты апробации диссертации.

В первой главе «Теоретические основы исследования риска, риск-менеджмента и государственного регулирования в сфере управления риском» рассмотрена сущность и этимология понятия риск, приведена история развития, современное состояние, проблемы и тенденции в развитии риск-менеджмента, исследована концепция «общества риска» и определена необходимость появления государственного регулирования в сфере государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском.

Во второй главе «Анализ государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском в мире и России» отобраны критерии оценки развития государственного регулирования в сфере управления риском; проведен анализ и систематизация информации по проблеме государственного регулирования в сфере управления риском в 14 странах мира; с помощью регрессионной модели построен индекс развития риск-менеджмента (ИРРМ); проведена оценка индекса в России в разрезе экономических районов и определены наиболее актуальные направления развития государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском в России; определены границы применения индекса ИРРМ.

В третьей главе «Методические рекомендации по развитию государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском в России»

предложена государственная программа по развитию методов регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском в России.

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертационного исследования, выделены основные перспективы развития исследований по данной тематике.

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

профессиональной деятельности и совершенствования институциональной среды в сфере управления риском.

Некоторыми направления экономической мысли обосновывается решающая роль государства в предотвращении экономических кризисов и управлении рисками.

Современные тенденции и исследования по вопросам управления рисками указывают на усилении роли и заинтересованности государства вопросами управления рисками как одной из необходимых составляющих продвижения и развития риск-менеджмента во всем мире.

Растущий интерес к риск-менеджменту, необходимости его регулирования и поддержки, а также внедрение процесса управления рисками в государственные и негосударственные структуры, коммерческие и некоммерческие организации доказывают многочисленные публикации, исследования, мировые тенденции, относительно построения и регулирования процесса управления рисками в разных странах, в том числе и в России.

Государственное регулирование профессиональной деятельности в сфере управления риском можно определить как целенаправленную деятельность государства в лице его законодательных и исполнительных органов, с помощью экономико-правового механизма, по применению и упорядочению процесса управления рисками в интересах придания ему динамичного и устойчивого развития, а также для достижения поставленной цели государства — обеспечение устойчивого эффективного социальноэкономического развития страны.

Целью государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском является создание определенных условий, обеспечивающих эффективное функционирование риск-менеджмента и положительное влияние на экономику в целом и получение от этого оптимальных выгод.

Государственное регулирование следует рассматривать в широком плане, которое включает в себя государственное регулирование, совместное регулирование и саморегулирование, а также необходимо учитывать современные тенденции государственного регулирования и процессы глобализации рисков.

государственного регулирования.

На основании изучения и анализа основных направлений и форм государственного регулирования экономики и ее отдельных отраслей, а также в соответствии теоретическими и практическими тенденциями и особенностями риск-менеджмента выделены основные направления для проведения анализа развития государственного регулирования в сфере управления риском, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 — Выделение направлений развития государственного регулирования в сфере С целью последующего анализа практики государственного регулирования в сфере управления риском в разных странах мира, для основных направлений развития регулирования были определены показатели уровня развития и соответствующие им критерии. В качестве основы для выделения показателей и критериев, представленных в таблице 1, для анализа государственного регулирования риск-менеджмента были выбраны:

1) Методология оценки регулирующего воздействия на малые и средние предприятия, предлагаемая Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Индекс развития мер экономической политики для средних и малых предприятий (Small and Medium-Sized Enterprises Policy Index — SME Policy Index) разработан в году ОЭСР SME Policy Index используется для оценки развития мер экономической политики для малого и среднего бизнеса в странах Юго-Восточной. Методология оценки SME Policy Index была выбрана как один из наиболее подходящих примеров для оценки развития государственного регулирования, по которым существует опыт их практического использования в ОЭСР в 2007 и 2009 года.

2) Учтены положения методологии Глобальной инициативы по нефинансовой отчетности (GRI), в частности, обязательность использования стандартов нефинансовой отчетности как один из показателей развития процессов управления рисками в разных странах.

современного государственного регулирования.

требованиям:

1) используют передовые методологии оценки регулирующего воздействия и развития процессов управления рисками;

2) охватывают большинство актуальных вопросов управления рисками в мире;

3) учитывают теоретические положения исследования риска, риск-менеджмента и государственного регулирования;

4) могут быть однозначно определены, количественно измерены с минимальной экспертной составляющей для исключения субъективности оценки 1;

5) являются сопоставимыми для разных стран с возможностью агрегирования для получения каких-либо показателей, на основе которых можно принимать решения и проводить другие виды анализа.

Следует отметить, что, по возможности, для сформулированных в таблице 1 показателей и критериев использованы количественные показатели для максимального исключения субъективности оценки. Однако в некоторых случаях были предложены балльные системы оценки аналогично методологии построения SME Policy Index Организации экономического сотрудничества и развития.

Таблица 1 — Показатели и критерии развития государственного регулирования в сфере управления риском Направление Показатель уровня совершенствование административнообщегосударственного национального регулирования регулирования рискНаличие прочих действующих управления рисками менеджмента регулирование риск- риск-менеджмента в стране или регионе Отраслевые требования регуляторов и Направление Показатель уровня образовательной базы Наличие действующих программ менеджеров и технологий управления рисками инфраструктуры рискНаличие актуальных баз данных Разработан и апробирован на представительном массиве данных Индекс развития риск-менеджмента ИРРМ.

Для анализа и оценки критериев развития риск-менеджмента были выбраны страны большой восьмерки (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Россия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки) плюс пять ведущих страны с развивающейся экономикой (Бразилия, Китай, Индия, Мексика и Южная Африка), или как их еще называют «группа восьми плюс пять» (Group of Eight + Five — G8+5), и Австралия — родина т.н. «золотого» стандарта ИСО 31000 и одна из передовых стран по наличию, использованию и внедрению технологий риск-менеджмента.

Целью анализа предложенных критериев, явилось создание такого индекса, который может применяться на практике для оценки эффективности программ и политики государственного регулирования в сфере управления риском.

Автором назван данный индекс: «Индекс развития риск-менеджмента» — ИРРМ (Risk Management Policy Index, RMPI).

Для построения такого индекса было сделано:

• на основе разработанных и оцененных критериев отобрали наиболее важные откалибровать по показателям, характеризующим страновой риск;

• в качестве таких показателей странового риска взяли кредитный рейтинг страны и соответствующую ему среднегодовую частоту дефолтов;

• построили регрессионную модель, отражающую зависимость среднегодовой частоты дефолтов страны от критериев развития государственного Была выдвинута гипотеза о том, что частоты дефолтов, соответствующие кредитному рейтингу страны коррелируют с критериями развития государственного регулирования риск-менеджмента, предложенными в таблице 1. Конечно, кредитный риск суверенных обязательств является лишь одной из оценок, и политические риски ведения бизнеса могут быть высоки в странах с высокими кредитными рейтингами, однако, суверенные кредитные рейтинги отражают воздействие всех факторов и с учетом допущений традиционно используется при сравнительной оценке страновых рисков.

Отбор критериев для модели индекса производился по высокой корреляции со среднегодовой частотой дефолтов, а также одним из условий является независимость влияния факторов друг на друга, во избежание проблем коллинеарности при построении уравнения множественной регрессии и повышения общего качества модели.

Для удобства подсчетов и представления информации обозначили выделенные в результате корреляционного анализа критерии как, а среднегодовые частоты дефолтов — среднегодовая частота дефолта за 1983-2010гг., соответствующая кредитному рейтингу страны;

— оценка наличия действующих общегосударственных стандартов;

— оценка наличия специализированных технологий и инструментов по управлению рисками в малых и средних предприятиях;

— оценка уровня охвата отраслей риск-менеджментом в стране.

На основании анализа значимости коэффициентов корреляции, решено из первоначально выбранных 4 критериев, значимо влияющих на среднегодовую частоту дефолта, оставить только 3: наличие действующих общегосударственных стандартов;

наличие специализированных технологий и инструментов по управлению рисками в малых и средних предприятиях; уровень охвата отраслей регулированием рискменеджмента.

В результате получили следующие данные для построения индекса:

1.Общий вид регрессионной зависимости:

2.Распределение весов критериев и соответствующие им стандартные ошибки:

Критерии модели 3.Общие регрессионные статистики модели:

Отрицательные коэффициенты уравнения регрессии показывают, что частота дефолтов снижается на 0,03 процентных пункта при увеличении количества общегосударственных стандартов на 1 шт.; при повышении уровня развития технологий управления рисками в малых и средних предприятиях в стране и уровня охвата отраслей риск-менеджментом на 1 балл чистота дефолтов снижается на 0,06 и на 0,03 процентных пункта соответственно.

Коэффициент корреляции между фактическими значениями среднегодовой частоты дефолтов и предсказанными моделью значениями составляет 89% (см. рисунок 2), оценки регрессии состоятельны, что говорит о высоком качестве построенной модели и правильно выбранных критериях, оказывающих значительное влияние на результирующий показатель, то есть на частоту дефолтов.

Рисунок 2 — Корреляция среднегодовой частоты дефолта и предсказанной моделью содержательного смысла, а показывают только высокий кредитный рейтинг, формула индекса развития риск-менеджмента ИРРМ (RMPI) может выглядеть следующим образом:

Таким образом, индекс ИРРМ показывает, что чем выше значение индекса, тем выше уровень развития государственного регулирования в сфере управления риском и ниже частота дефолтов. Построенный на основе регрессионной модели индекс ИРРМ, можно применять для оценки степени развития регулирования в сфере управления риском как в целом по стране, так и по отдельным регионам и крупным предприятиям промышленности.

Предложен метод повышения качества профессиональной деятельности по управлению риском и совершенствованию институциональной среды, базирующийся на применении индекса ИРРМ.

Автором в исследовании проведен расчет индекса ИРРМ по экономическим районам, результаты которого представлены в таблице 2 и проиллюстрированы на рисунке 3. Как и ожидалось, обязательства субъектов Российской Федерации из наиболее развитых экономических районов с высоким уровнем развития риск-менеджмента, как правило — имеют наиболее высокий кредитный рейтинг (низкую частоту дефолта).

Таблица 2 — Индекс ИРРМ и среднегодовая частота дефолтов экономического района РФ Экономический район ИРРМ Среднегодовая частота дефолта На основе оценок индекса ИРРМ по экономическим районам Российской Федерации видно, что, наименее развит риск-менеджмент в Северо-Западном, ВолгоВятском, Восточно-Сибирском и др. экономических районах, что говорит о необходимости развития и поддержки риск-менеджмента в этих районах более интенсивно, чем, например, в Уральском и Центральном экономических районах на основании предложенной программы мероприятий по развитию риск-менеджмента.

По результатам оценки индекса ИРРМ важными критериями развития рискменеджмента в России являются: наличие общегосударственных стандартов, наличие технологий управления рисками для малых и средних предприятий, охват отраслей рискменеджментом, а также наличие баз данных по рискам. Соответственно, на основе оценки индекса ИРРМ можно выделить приоритетные методы для развития институциональной среды и повышения качества риск-менеджмента в России, которые будут соответствовать выделенным критериями, а именно:

• создание, совершенствование и внедрение общегосударственных стандартов • поддержка и развитие технологий риск-менеджмента для малого и среднего • внедрение риск-менеджмента в отраслях промышленности и других • создание общедоступных баз данных по рискам, в том числе основанных на Реализация этих мероприятий даст положительный общехозяйственный эффект, повысит устойчивость, инвестиционную привлекательность регионов, способствует развитию институциональной среды и повышения качества риск-менеджмента в России.

регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском, основанного на методе применения индекса ИРРМ.

На основе проведенного анализа государственного регулирования рискменеджмента в разных странах, в экономических районах России, а также на основе лучших мировых практик в области риск-менеджмента, и оценке индекса ИРРМ предложена государственная программа регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском в России (см. таблицу 3 и 4).

Таблица 3 — Паспорт государственной программы «Регулирование профессиональной деятельности в сфере управления риском в России» (проект) Ответственный Аппарат Правительства РФ исполнитель Программы Соисполнители Ответственные департаменты в Министерствах РФ;

программы Иные органы исполнительной власти РФ;

Органы законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ;

Общественные институты и профессиональные организации (частногосударственные партнерства).

направления Подпрограмма 1. Обеспечение нормативно-правовой базы управления (подпрограммы) рисками: общегосударственные стандарты;

Подпрограмма 2. Развитие риск-менеджмента в малых и средних Подпрограмма 3. Отраслевое регулирование риск-менеджмента;

Подпрограмма 4. Информационная инфраструктура риск-менеджмента.

Подпрограмма 5. Обеспечение нормативно-правовой базы управления Подпрограмма 6. Обеспечение развития нормативно-правовой базы Подпрограмма 7. Профессиональная подготовка специалистов в области Подпрограмма 8. Функционирование профессиональных организаций и объединений риск-менеджеров и участие в международных институтах в Подпрограмма 9. Организация регулирования риск-менеджмента;

Подпрограмма 10. Внедрение риск-менеджмента в государственные органы;

Подпрограмма 11. Развитие нефинансовой отчетности.

Цели программы Обеспечение развития государственного регулирования риск-менеджмента в России в долгосрочной перспективе, поддержка и развитие управления рисками в субъектах РФ для поддержания устойчивого развития экономики с созданием механизма оценки развития государственного регулирования Задачи программы 1. Обеспечение нормативно-правового процесса риск-менеджмента;

2. Законодательное закрепление и соблюдение стандартов управления 3. Организация и осуществление процессов сертификации;

4. Обеспечение образовательной базы риск-менеджмента;

5. Обеспечение функционирования процессов управления рисками в малых и 6. Создание инструментов риск-менеджмента для малых и средних 7. Формирование информационного пространства риск-менеджмента, применение информационных технологий в сфере управления рисками;

8. Поддержка внедрения риск-менеджмента в отраслях;

Задачи программы 9. Повышение эффективности государственного регулирования рискменеджмента;

10. Обеспечение эффективного управления рисками в государственных 11. Усиление позиций России во взаимодействии по вопросам управления рисками с международными институтами и профессиональными Основные целевые 1) Показатель развития государственного регулирования риск-менеджмента индикаторы и (Индекса развития риск-менеджмента в России и субъектах РФ, Risk показатели Management Policy Index); 2) Показатели, характеризующие результаты программы исполнения подпрограмм в целом по России и в разрезе субъектов РФ.

Этапы и сроки На постоянной основе 01.01.2013 – 01.01. реализации Программы Объем бюджетных В зависимости от бюджета каждой подпрограммы ассигнований Программы Ожидаемые 1. Создание эффективной и современной системы стандартов рискрезультаты менеджмента, а также создание систем сертификации риск-менеджмента и реализации риск-менеджеров;

программы 2. Обеспечение потребностей и поддержка малых и средних предприятий по 3. Увеличение доступности и качества технологий риск-менеджмента для 4. Обеспечение отраслей своевременными мировыми стандартами 5. Создание единой информационной среды управления рисками и обеспечение высокого уровня интеграции с информационными базами 6. Создание эффективной и современной нормативно-правовой базы регулирования риск-менеджмента в стране и регионах;

7. Обеспечение высокого уровня квалификации специалистов по управлению 8. Создание единой базы сертифицированных специалистов по управлению 9. Обеспечение высокого уровня интеграции с мировыми институтами в 10. Развитие совместного регулирования, повышение статуса национальных организаций и привлечение их к решению государственных задач в сфере 11. Создание условий развития государственного регулирования рискменеджмента и обеспечение устойчивости развития риск-менеджмента со 12. Создание и внедрение процесса управления рисками в государственных Таблица 4 Программа мероприятий государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском (проект), выдержки Подпрограмма 1.

Обеспечение норсистемы стандартов мативно-правовой базы управления рисками: общегостем сертификации сударственные качестве нациоОрганизация процесса сернальных Наличие специа- 2. Организационно-инфраструклизированных турная поддержка в виде консультехнологий и ин- таций, организационно-методичеОбеспечение управлению рис- онных материалов, а также содейподдержка маками в малых и ствие в устранении администралых и средних Подпрограмма 2.

гиональных инициатив, законодательных актов, Подпрограмма 3. отраслей регули- и стимулирование к использова- отраслей свое- США, Отраслевое регу- рованием риск- нию стандартов риск-менеджмента временными Канада, ство в междуна- активное участие в предоставлении информационродных базах дан- информации в крупных междуна- ной среды профессиональной деятельности в сфере управления риском должна обновляться и публично обсуждаться с привлечением профессионального сообщества, регуляторов, международных институтов. Для мониторинга развития риск-менеджмента возможно регулярно оценивать индекс ИРРМ и позиционировать его по сравнению с разными странами и регионами мира. Интерес к использованию индекса ИРРМ наблюдается со стороны российских государственных ведомств (Росстандарт, Аппарат Правительства РФ). Со стороны профессионального сообщества основные положения программы предложены и приняты в качестве стратегии развития риск-менеджмента национальной профессиональной организацией риск-менеджеров России НП «Русское общество управления рисками».

В рамках реализации данной программ разработан и утвержден профессиональный стандарт «Управление рисками (риск-менеджмент) организации, разработанного НП «Русское общество управления рисками (авторы М.А. Рогов и Л.В. Белоусова). Стандарт утвержден комиссией РСПП по профессиональным стандартам 11 сентября 2012 года.

Определены перспективы развития профессионального стандарта и проводятся работы по их практической реализации.

На основе расчета экономического эффекта внедрения профессионального стандарта на предприятиях промышленности (на примере, Самарской области) по методологии Международной организации по стандартизации, оказалось, что эффект внедрения составляет от 200 до 300 млн. рублей, тогда как затраты на разработку стандарта или ГОСТа в России составляют около 5 млн. рублей. Нужно отметить, что эффект от внедрения является краткосрочным и для его сохранения и увеличения необходимо осуществлять дополнительно другие мероприятия для развития рискменеджмента. Таким образом, затраты на разработку стандарта не сопоставимо малы с эффектом от его внедрения, что еще раз доказывает преимущества создания и внедрения подобных стандартов для экономической составляющей региона.

IV.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты диссертационного исследования и их практическая реализация представляют собой научно-квалификационную работы, в которой решена актуальная задача исследования и определения методов государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском.

Обоснована необходимость повышения роли государства в регулировании профессиональной деятельности в сфере управления риском по следующим основным направлениям: создание и совершенствование основ административно-правового регулирования управления риском; отраслевых требований регуляторов и поддержка внедрения риск-менеджмента в отраслях; поддержание и повышение квалификации рискменеджеров и технологий управления риском.

Построен индекс развития риск-менеджмента (ИРРМ) и описаны результаты его применения для оценки эффективности программ и политик государственного регулирования в сфере управления риском на основе анализа и количественной оценки критериев, отражающих развитие государственного регулирования риск-менеджмента по 14 странам мира.

Проведена оценка индекса ИРРМ в разрезе экономических районов России и определены приоритетные направления развития государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском, к которым относятся:

развитие общегосударственных стандартов; также развитие специализированных технологий и инструментов по управлению рисками в малых и средних предприятиях и увеличение охвата отраслей регулированием риск-менеджмента.

профессиональной деятельности в сфере управления риском в России, основанная на методе применения индекса ИРРМ.

В рамках реализации Программы мероприятий государственного регулирования профессиональной деятельности в сфере управления риском в России — разработан, прошел практическую апробацию на ряде предприятий металлургической отрасли и утвержден РСПП профессиональный стандарт «Управление рисками (риск-менеджмент) организации». Проведена по методике ИСО предварительная оценка экономической эффективности внедрения этого профессионального стандарта в российской промышленности, разрабатываются предложения по дальнейшему развитию и реализации программы мероприятий по регулированию в сфере управления риском в России.

V. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Белоусова Л.В. Индекс развития государственного регулирования рискменеджмента и программа государственной поддержки развития рискменеджмента // Проблемы анализа риска, том 10, № 1 2013г. С. 30-43 (на русском и английском). (1 п.л.) 2. Белоусова Л.В. Профессиональный стандарт «Управление рисками организации» и его значение // Проблемы анализа риска, том 8, №1 2011г. С. 12-20 (на русском и английском). (0,8 п.л.) 3. Белоусова Л.В. Проблема государственного регулирования и поддержки рискменеджмента в России: исследование и анализ состояния отрасли //Лизинг, № 2010 г. С. 12-24. (0,6 п.л.) 4. Рогов М.А., Белоусова Л.В. Профессиональный стандарт «Управление рисками (риск-менеджмент) организации» и его перспективы» Управление рисками в России: 10 лет развития: сборник статей / Рус. о-во упр. рисками; под общ. ред.

В.В. Верещагина, А.Н. Елохина, М.А. Рогова, Т.Ю. Шемякиной, И.Ю. Юргенса. — Москва: Деловой экспресс, 2013. С. 35-40 (личный вклад автора — 0,5 п.л.).

5. Белоусова Л.В. Профессиональный стандарт «Управление рисками организации»:

цели, задачи, необходимость // Генеральный директор: управление промышленным предприятием, №3 2011г. С. 48-53 (0,6 п.л.).

6. Белоусова Л.В. Популярные бизнес-стратегии в России во время мирового финансового кризиса и перспективы риск-менеджмента // Сб. статей Х Межд.

Научной Школы «Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах, МА БР – 2010». СПб.: ГУАП. СПб, 2010. С. 306-311 (0,4 п.л.).

7. Белоусова Л.В. Исследование и анализ состояния риск-менеджмента в России, перспективы развития профессии риск-менеджера // Сб. статей IV Межд. школысимпозиума «Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем». Симферополь.: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2010. С. 27-36 (0,6 п.л.).

8. Рогов М.А., Белоусова Л.В. Оценка рисков: компания vs кризис // Консультант, № 2009 г. С. 20-25 (личный вклад автора — 0,3 п.л.).

9. Белоусова Л.В. Проблема оценки рисков при формировании кадрового потенциала организации // Материалы 14-ой научной конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов. Университет природы, общества и человека «Дубна», г.

Дубна, 2008. С. 24-29 (0,2 п.л.)

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ

РИСКОМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Специальность: 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством», специализация: «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени

ЦЭМИ РАН