PARADIGM EQUITY – Отчет Фонда за 1ый семестр 2013года: – издание от 2 июля 2013 года.
PARADIGM EQUITY
Код ISIN : FR0011319193
Семестровый отчет фонда
1ый Семестр, 2013
Фонд +4.88% - Сверхприбыль +0.32%
PARADIGM EQUITY
PARADIGM EQUITY это UCITS IV Фонд урпавляющей компании AUREO ALPHA, классифицируемый как «Ценные бумаги зоны Евро», целью которого является получение дохода, превосходящего XETRA DAX (c реинвестированными дивидендами), благодаря активному менеджменту на базе собственного численного программного обеспечения.
Опорная отметка DAX XETRA. Фонд основан 6 декабря 2012 года.
Все сопряженные с Фондом риски детально изложены в Проспекте и КИИ (на французском), и могут быть доступны по соответствующему запросу на электронный адрес AUREO ALPHA:
[email protected] или на почтовый адрес компании. AUREO ALPHA напоминает, что фонд не предоставляет гарантий, и, следовательно, существует риск, что начальный капитал не будет покрыт полностью. СЧА Фонда может иметь периоды высокой волатильности.
Прошлые доходы не являются надежной гарантией будующих, и могут варьироваться со временем. Только французская версия этого документа является обязательной.
Эволюция СЧА Фонда за 1ый семестр, СЧА увеличилась на +4.88% в течении двух первых кварталов 2013, в сравнении с +4.56% для DAX XETRA (сверхприбыль +0.32%) История доходов Фонда СЧА в период с 6 декабря 2012 по 28 июня
AUREO ALPHA
ОАО с капиталом в €1 550 000 - RCS Paris B 531231819 – Управленческая компания, лицензия AMF № GP-12000019. Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine BP 187 – 75755 Paris cedex 15 France Teл: +33 1 80 96 68 70 - www.aureo-alpha.com [email protected] PARADIGM EQUITY – Отчет Фонда за 1ый семестр 2013года: – издание от 2 июля 2013 года.
Таблица ежемесячного дохода в период с 6 декабря 2012 по 28 июня Год Актив За Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
год Фонд 4.88% 3.30% 0.42% 0.62% 0.64% 4.90% -4.82% DAX 4.56% 2.15% -0.44% 0.69% 1.52% 5.50% -4.67% Фонд 1.57% 1.57% DAX 1.03% 1.03% Статистика по СЧА в период с 6 декабря 2012 по 28 июня Число недель с Актив Доход с Годовой Еженедельная Максимальное Совокупная момента момента доход (*) волатильность падение продолжительность создания создания в перерасчете убытков на год (*) 29 недель Фонд +6.53% +12.01% 15.25% -8.74% 5 недель 29 недель DAX +5.64% +10.33% 13.08% -7.25% 5 недель (*) Данные за короткий период, приведенные в пересчете на год, не могут быть достаточно представительными.
Вычисленное значение прибыли включает в себя операционную прибыль и связанные с ней расходы, которые обеспечивают чистую прибыль Фонда.
AUREO ALPHA
ОАО с капиталом в €1 550 000 - RCS Paris B 531231819 – Управленческая компания, лицензия AMF № GP-12000019. Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine BP 187 – 75755 Paris cedex 15 France Teл: +33 1 80 96 68 70 - www.aureo-alpha.com [email protected] PARADIGM EQUITY – Отчет Фонда за 1ый семестр 2013года: – издание от 2 июля 2013 года.
В течение всего периода (126 торговых дней), модель выполнила 159 операций с 92 выигрышами (58%). Суммарное воздействие происходило в течении 96 дней (76% времени), генерируя численную прибиль в +2.81%.
Период (торг. дни) Период воздействия Минимальное Максимальное Среднее воздействие процентаж) Дальнейшее уточнение распределения и вклада доходов и ежедневного воздействия представлены на графиках ниже.
NB: распределение иллюстрирует число воздействий, относящееся к рассматриваемому периоду, в то время как вклад иллюстрирует доход, отнрсящийся к рассматриваемому периоду.
AUREO ALPHA
ОАО с капиталом в €1 550 000 - RCS Paris B 531231819 – Управленческая компания, лицензия AMF № GP-12000019. Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine BP 187 – 75755 Paris cedex 15 France Teл: +33 1 80 96 68 70 - www.aureo-alpha.com [email protected] PARADIGM EQUITY – Отчет Фонда за 1ый семестр 2013года: – издание от 2 июля 2013 года.
Анализ прибыли за 1ый семестр, Семестровый доход Фонда составляет +4.90%.
-0,54% эффекту от разницы между фьючерсными - Эксплуатационные характеристики:
-0,77% эффекты трансакционных издержек, налоги, Позиция портфеля в последний день семестра Воздействие рынка ценных бумаг
AUREO ALPHA
ОАО с капиталом в €1 550 000 - RCS Paris B 531231819 – Управленческая компания, лицензия AMF № GP-12000019. Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine BP 187 – 75755 Paris cedex 15 France Teл: +33 1 80 96 68 70 - www.aureo-alpha.com [email protected] PARADIGM EQUITY – Отчет Фонда за 1ый семестр 2013года: – издание от 2 июля 2013 года.
Риски и платежеспособность Риск фонда контролируется методом ангажемента, который измеряет использование финансовых инструментов в дополнение к ценным бумагам. Максимальное воздействие фьючерсов в течении семестра составило 100%.
Фонд подвергается регулированию со стороны Французского правительства в размере 49% (налоговые векселя), также финансовому воздействию со стороны Morgan Stanley и RBC (наличные денежные средства). Фонд не подвергается валютному риску, также рискам опционов или OTC.
Для Solvency II, коэффициент SCR (Требование Платежеспособности Капитала) Фонда составлял до 95% и достиг 42% в конце семестра. Существующий максимум, обозначенный в Проспекте, 95%. Он рассчитывается по стандартной формуле под QIS5 спецификации.
AUREO ALPHA
ОАО с капиталом в €1 550 000 - RCS Paris B 531231819 – Управленческая компания, лицензия AMF № GP-12000019. Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine BP 187 – 75755 Paris cedex 15 France Teл: +33 1 80 96 68 70 - www.aureo-alpha.com [email protected]
[ 
«