WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Система управления рисками в

ОАО «Промэнергобанк»

Управление рисками и их минимизация (риск-менеджмент) традиционно являются

приоритетными в деятельности ОАО «Промэнергобанк» (далее – Банк). Основным

подходом к минимизации банковских рисков является определение их количественных

параметров и выработка методов управления рисками. Советом директоров Банка

01.02.2013 утверждена «Политика управления банковскими рисками» (далее – Политика).

Политика разработана с учетом накопленного мирового опыта в области оценки и управления банковскими рисками, нашедшего свое отражение в документах Базельского комитета, в нормативных документах и рекомендациях Банка России, во внутренних документах Банка, в другом применимом законодательстве, а также научнометодических разработках.

Общая стратегия Банка по управлению банковскими рисками базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью Банка и уровнем принимаемых им рисков.

В осуществлении стратегии управления рисками Банком используются следующие основные принципы:

Банк не рискует, если есть такая возможность;

Банк не рискует больше, чем это может позволить собственный капитал;

Органы управления Банка думают о последствиях риска и не рискует многим ради малого;

Банк не создает рисковых ситуаций ради получения сверхприбыли;

Банк держит риски под контролем;

Банк распределяет риски среди клиентов и участников и по видам деятельности (диверсифицирует риски);

Банк создает необходимые резервы для покрытия рисков;

Банк устанавливает постоянное наблюдение за изменением рисков.

Банк в своей деятельности выбирает из возможных вариантов рискового вложения капитала тот вариант, при котором:

получит наибольшую эффективность результата (выигрыш, доход, прибыль) при минимальном или приемлемом уровне риска (правило максимума выигрыша);

вероятность результата является приемлемой для инвестора (правило оптимальной вероятности результата).

Стратегической целью функционирования системы управления банковскими рисками является поддержание принимаемого Банком совокупного риска на оптимальном уровне, соответствующем поставленным перед ним целям и задачам, а в конечном итоге - обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Банка.

Целью политики Банка по управлению рисками является организация четкого процесса по эффективному управлению рисками посредством установления границ, лимитных параметров для каждого типа рисков. В условиях тенденции снижения доходности большинства финансовых инструментов и, как следствие, снижения рентабельности, контроль за рисками является одним из основных источников поддержания рентабельности Банка на должном уровне. Эффективным способом минимизации рисков является их регулирование путем установления лимитов. В соответствии с «аппетитом на риск» (риск-аппетит) Банком устанавливаются основные лимиты риска, а все основные решения по управлению активами и пассивами анализируются на предмет возможного нарушения установленных лимитов. Основной задачей системы установления лимитов является обеспечение формирования структуры активов и пассивов Банка, адекватной характеру и масштабам его бизнеса.

Определение риск-аппетита является одной из основных задач при планировании капитала. При определении риск-аппетита Банк исходит из целей своего текущего бизнеса (например, Банк может ставить перед собой задачу получения высокого внешнего рейтинга при низком риск-аппетите или достижения высоких доходов, подразумевая при этом высокий уровень риск-аппетита). Банк оценивает, насколько установленный им риск-аппетит приемлем в текущий период времени, и насколько он будет приемлем в будущем (в конце горизонта планирования) исходя из определяемых на момент оценки риск-аппетита:

текущего (ожидаемого в будущем) объема операций (сделок), текущей (ожидаемой в будущем) структуры существенных рисков;

текущего (ожидаемого в будущем) уровня внутреннего капитала.

При определении риск-аппетита Банк также учитывает зависимость уровня принимаемых рисков от фаз бизнес-цикла.

Идентификацию, анализ, оценку и выработку методов управления банковскими рисками осуществляет независимое структурное подразделение Банка – «Управление Рисками».

Система управления рисками является не только функцией риск - менеджеров, оно также интегрируется во все бизнес-процессы Банка. Ответственность за реализацию конкретного рискового события несет подразделение, инициирующее и реализующее сделки по приобретению активов. Задачей «Управления Рисками» является ограничение суммарных возможных убытков Банка и реализация процедур снижения возникающих рисков.

На устойчивость функционирования Банка оказывают воздействие внешние и внутренние факторы.

Внешние риски (риски экономической среды) – это риски, которые Банк принимает на себя как регулируемая организация, являющаяся звеном платежной системы.

К внутренним рискам относят:

Функциональные риски – риски прямых или косвенных потерь, вызванные ошибками или несовершенством процессов или систем, ошибками или недостаточной квалификацией персонала Банка.

Финансовые риски – риски, возникновение которых связано с проведение какихлибо операций (сделок) или предоставлением услуг (продуктов) в процессе основной деятельности Банка.



Банк применяет следующую классификацию основных рисков:

Внешние риски Все риски, с которыми сталкивается Банк, должны быть выявлены и признаны.

Выявление рисков производится на регулярной (постоянной) основе ввиду динамично изменяющейся внешней и внутренней среды.

Оценка каждого вида риска происходит на консолидированной основе, т.е.

учитывается его влияние на деятельность Банка в целом путем определения возможного влияния на другие банковские риски.

В системе управления рисками Банк использует процедуры стресс-тестирования (включая сценарный анализ и анализ чувствительности) как в целях оценки размеров каждого существенного для него вида риска, так и в целях оценки общей потребности Банка в капитале, а также в рамках процедур оценки корректности (точности) результатов оценки рисков, получаемых с помощью внутренних моделей, применяемых Банком.

Банк разработал процедуры проведения стресс-тестирования и определил в них:

типы стресс-тестирования и основные задачи, решаемые в процессе стресстестирования;

методологию определения актуальных сценариев. Применяется широкий спектр сценариев, покрывающих различные виды рисков, принимаемых Банком, в том числе и ряд самых тяжелых сценариев, включая события, которые могут причинить максимальный ущерб Банку или повлечь потерю деловой репутации;

возможные корректирующие действия в стрессовых ситуациях.

Банк выявляет критические бизнес-операции, ключевые внутренние и внешние зависимости и соответствующие уровни устойчивости. Предусматривается проведение оценки финансовых, операционных и репутационных последствий по возможным сценариям нарушения деловой активности, и полученная по результатам оценка риска будет являться основой для определения приоритетов и задач.

Банк разработал систему управления непрерывностью деятельности, которая включает в себя анализ коммерческих последствий, стратегии восстановления, программы тестирования, профессиональной подготовки и обеспечения информированности, а также программы взаимодействия и антикризисного управления.

Основным документом по управлению непрерывностью деятельности является План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (далее - План ОНиВД).

План ОНиВД строится исходя из набора вариантов (сценариев), позволяющих действовать в различных стрессовых ситуациях, и содержит условия, при наступлении которых должна быть начата его реализация.

План ОНиВД определяет стратегии поведения в случае нарушений, процедуры восстановления и возобновления деятельности и планы по взаимодействию, обеспечивающие предоставление информации Органам управления Банка, сотрудникам, надзорному органу, клиентам, контрагентам, а при необходимости и государственным органам.

Особое внимание в системе управления рисками отведено возможному конфликту интересов. Задания (поручения), которые предусматривают конфликт или противоречие обязанностей отдельных сотрудников или команды, без усиленного контроля над их выполнением (или других профилактических мер) могут способствовать сокрытию убытков, ошибок или другим ненадлежащим действиям. В связи с этим области потенциального возникновения конфликта интересов выявляются, сводятся к минимуму и подвергаются тщательным и независимым мониторингу и анализу.

Банк обеспечивает распределение должностных обязанностей служащих таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении банковских операций и других сделок, а также предоставление одному и тому же подразделению или служащему права:

совершать банковские операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и (или) отражение в учете;

санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую выплату;

проводить операции по счетам клиентов кредитной организации и счетам, отражающим собственную финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации;

предоставлять консультационные и информационные услуги клиентам кредитной организации и совершать операции с теми же клиентами;

совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов.

Ответственность за организацию контроля состояния и обеспечение эффективного управления рисками несут Органы управления Банка и подразделения, деятельность которых сопряжена с принятием, оценкой, контролем и минимизацией банковских рисков. К их числу относятся:

Совет Директоров;

Правление;

Управление рисками;

Кредитный комитет;

Служба внутреннего контроля;

соответствующие структурные подразделения.

Кредитный риск Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора.

Существует ряд причин возникновения кредитного риска, основными из которых являются: риск концентрации кредитного портфеля и проявление недобросовестности при анализе возможности кредитования и в процессе работы с кредитами.

Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлежности должников Банка либо к отдельным отраслям экономики, либо к географическим регионам. Кредитный риск возрастает при кредитовании связанных с Банком лиц (связанном кредитовании).

Минимизация риска - это принятие мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости Банка. Важнейшим вопросом для Банка является оценка и регулирование рискованности кредитного портфеля, как одного из основных направлений эффективного управления кредитной деятельностью Банка, а главная цель процесса управления кредитным портфелем обеспечение максимальной доходности при определенном уровне риска.

Кредитные операции, становясь приоритетным направлением деятельности Банка, являются и одними из самых рисковых, поэтому оценка рисков по кредитным операциям — важнейшая часть анализа финансовой устойчивости Банка. Банк придерживается консервативной кредитной политики, стараясь полностью покрывать свои риски. Банк предоставляет заемщикам кредитные продукты только после детальной оценки всех возможных рисков, связанных с деятельностью этих заемщиков. Банк производит диверсификацию кредитного портфеля по группам риска. Банк избегает кредитования заемщиков, связанного с высоким кредитным риском. Структура кредитного портфеля Банка по срокам размещения средств сбалансирована со сроками привлечения средств по пассивным операциям.

Банк избегает осуществлять кредитование заемщиков в случае:

высокого уровня рисков кредитных операций;

плохого финансового положения заемщика;

неблагонадежности заемщика;

отсутствия источников возврата кредитных средств;

отсутствия перспективы дальнейшей работы с клиентом.

Исключение может быть допущено для высокодоходных операций, риск по которым минимизирован ликвидным обеспечением или наличием у заемщика стабильной кредитной истории. Решение по выдаче любых кредитов принимает Кредитный комитет.

Практика показывает, что создание системы оценки финансового состояния заемщиков (контрагентов) и установления лимитов на различные банковские операции является важнейшим условием конкурентоспособности Банка на рынке. Наличие такой системы не только позволяет защитить Банк от потерь, но также служит базой для нормального проведения всех активных операций, способствует росту доходов Банка и расширению числа надежных контрагентов.

Основные принципы, по которым формируется кредитный портфель Банка – принцип диверсификации кредитного портфеля по видам хозяйственной деятельности (сегментам экономики) и региональная диверсификация.

Основными методами управления кредитным риском являются:

оценка финансового состояния заемщиков, эмитентов ценных бумаг и банковконтрагентов, дальнейший мониторинг их финансового состояния;

резервирование;

лимитирование;

диверсификация портфеля ссуд и инвестиций Банка;

контроль за кредитами, выданными ранее;

мониторинг состояния залогов;

разграничение полномочий сотрудников;

установление предельных значений обязательных нормативов в соответствии с действующим законодательством и внутренними положениями Банка.

Для минимизации кредитного риска на рынке межбанковского кредитования (МБК) – риска контрагента и рынке ценных бумаг (РЦБ) Отелом управления ресурсами проводится анализ банков-контрагентов и эмитентов ценных бумаг с целью установления соответствующих лимитов. Данные лимиты утверждаются Правлением Банка.

Риск потери ликвидности Риск потери ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в срок и в полном объеме.

Риск потери ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.

Целью управления ликвидностью является обеспечение способности Банка своевременно и полно выполнять свои денежные и иные обязательства, вытекающие из сделок с использованием финансовых инструментов. В процессе управления ликвидностью Банк руководствуется следующими основными принципами:

управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно;

при принятии решений Банк разрешает конфликт между ликвидностью и доходностью в пользу ликвидности;

каждая сделка, влияющая на состояние ликвидности, должна быть принята в расчет риска ликвидности. При размещении активов в различные финансовые инструменты Банк строго учитывает срочность источника ресурсов и его объем.

Основным компонентом риска ликвидности, подлежащего регулированию, является мгновенная, текущая и долгосрочная ликвидность. Оперативное управление мгновенной и текущей ликвидностью осуществляется ежедневно посредством ведения текущих позиций Банка по корреспондентским счетам и перспективных платежных календарей.

Отдел управления ресурсами Банка проводит операции на денежном рынке для поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков. С целью управления риском ликвидности осуществляется ежедневная проверка ожидаемых будущих поступлений от операций с клиентами и банковских операций, входящих в процесс управления активами и пассивами.

В целях эффективного управления и обеспечения контроля над риском ликвидности в Банке проводятся следующие мероприятия:

на ежедневной основе осуществляется контроль за выполнением нормативов ликвидности, установленных Банком России;

на ежедневной основе осуществляется контроль за соответствием сроков привлечения и размещения денежных средств, как в разрезе головной консолидированной основе.

Кроме этого, в целях анализа риска потери ликвидности проводится анализ зависимости Банка от операций на межбанковском рынке, операций крупных клиентов, концентрации кредитных рисков. Для управления общей ликвидностью «Управление Рисками» анализирует разрывы в сроках погашения требований и обязательств. На постоянной основе осуществляет анализ риска потери ликвидности с учетом ограничений, накладываемых обязательными нормативами, установленными Банком России, и внутренними нормативами ликвидности.

Операционный риск Операционный риск - это риск возникновения убытков в результате ненадежности внутренних процедур управления Банком, недобросовестности сотрудников, отказа информационных систем либо вследствие влияния на деятельность Банка внешних событий.

Основным компонентом операционного риска, подлежащего регулированию, является совершение несанкционированных операций, ошибки в работе персонала, нарушения и сбои в работе компьютерных сетей и оборудования.

В целях минимизации операционного риска, а также исключения возможных убытков (потерь) в Банке на постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о внутренних и внешних факторах операционного риска. На основе полученной информации формируется аналитическая база данных о понесенных операционных убытках, где отражаются сведения о видах и размерах операционных убытков в разрезе направлений деятельности Банка, отдельных банковских операций и других сделок, обстоятельств их возникновения и выявления. «Управление Рисками» Банка осуществляет анализ и дает оценку операционного риска. Банк производит оценку операционного риска в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II), а также оценку с использованием балльно-весового метода, сущность которого заключается в оценке операционного риска в сопоставлении с мерами по его минимизации. Применение балльно-весового метода оценки операционного риска позволяет выявить слабые и сильные стороны в его управлении.

Целями управления и контроля над операционным риском являются минимизация информационных и финансовых потерь, связанных с отражением банковских операций на счетах бухгалтерского учета, а также адекватностью отражения учетной информации в различных формах отчетности, с эксплуатацией программного обеспечения, использованием в деятельности Банка технических средств и высокотехнологического оборудования при реализации банковских услуг. Управление данной категорией рисков осуществляется через принятие процедурных норм по операциям Банка и утверждения положений структурных подразделений, а также должностных инструкций сотрудников Банка с целью разграничения их функций и полномочий.

Одним из инструментов, позволяющих выявить операционные риски, является анализ административно-управленческих расходов на основе данных бухгалтерского или аналитического учета. Предметом данного анализа являются расходы, непосредственно связанные с операционными рисками (штрафы, пени и т.д.), а также операционные расходы (явные или вмененные), возникновение которых не может быть объяснено движениями рынков или кредитными событиями. Анализ расходов позволяет выявить источники операционных рисков, а также дать количественную или статистическую оценку.

Для минимизации операционного риска Банк применяет следующие основные инструменты:

разграничение доступа к информации;

разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему;

разработка защиты от выполнения несанкционированных операций средствами информационной системы;

организация контролирующих рабочих мест до исполнения документов;

автоматическое выполнение рутинных повторяющихся действий;

аудит (регистрация и мониторинг) действий пользователей.

Рыночные риски Рыночные риски – риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов Банка, а также курсов иностранных валют.

Отличительным признаком рыночных рисков от иных банковских рисков является их зависимость от конъюнктуры рынка. Рыночный риск включает в себя:

фондовый риск по финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги;

процентный риск по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям валютный риск по открытым Банком позициям в иностранных валютах.

Целью управления рыночными рисками является поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по вложениям Банка в финансовые инструменты, включая вложения в иностранную валюту.

Инструментами регулирования рыночных рисков являются:

установление персональных лимитов открытых позиций на дилеров;

установление лимитов по финансовым инструментам;

установление лимитов допустимых потерь по финансовым инструментам;

управление дисбалансами (GAP) для удержания риска в границах общей политики Банк не является профессиональным участником рынка ценных бумаг, поэтому основным видом рыночного риска для Банка является валютный риск. Валютный риск риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым Банком позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах.

Основной целью управления и контроля над валютным риском является:

минимизация потерь капитала Банка при формировании активов и пассивов с использованием иностранных валют;

недопущение несоблюдения Банком требований валютного законодательства РФ и органов валютного контроля при совершении операций с иностранной валютой и исполнении функций агента валютного контроля.

Банк осуществляет управление валютным риском через открытую валютную позицию, исходя из предполагаемого обесценения национальной или иностранной валюты и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курсов национальной и иностранных валют. Лимиты определяются как для каждой валюты, так и для совокупности позиций во всех валютах.

Лимит суммарной (совокупной) текущей открытой валютной позиции согласно требованиям Банка России установлен в процентах от собственного капитала Банка и не может превышать 20%. Лимиты текущих валютных позиций в разрезе отдельных валют не могут превышать 10% собственного капитала Банка.

Основными путями закрытия позиции являются продажа/покупка валюты на валютной бирже клиентам Банка в безналичной форме, либо в наличной – через операционные кассы и обменные пункты.

Процедуры управления валютным риском осуществляются поэтапно:

выявление риска – определяется открытая валютная позиция и степень её подверженности риску;

количественная оценка величины валютного риска;

лимитирование - установление ограничений на величину риска по той или иной хеджирование - предлагает занятие противоположной позиции по отношению к первоначально существующей;

диверсификация - распределение активов и пассивов по различным компонентам, как на уровне инструментов, так и по их составляющим.

На основании проведенного анализа валютного риска:

устанавливается максимальная величина валютной позиции Банка (лимитирование валютной позиции), устанавливается максимальная величина соотношения убытков от переоценки позиции (лимитирование потерь).

Правовой риск Правовой риск - риск понесения убытков в результате различного применения норм законодательства судебными органами либо в результате невозможности исполнения контрактов вследствие нарушения законодательства или нормативных актов.

Правовой риск включает в себя также риск применения надзорными органами штрафов либо иных мер воздействия к Банку, что позднее может привести к возникновению расходов в результате судебных исков со стороны третьих лиц.

Отличительным признаком правового риска от иных банковских рисков является возможность практически полностью избежать появления опасного для Банка уровня риска при полном соблюдении сторонами банковского процесса, действующих законодательных и нормативных актов, внутренних документов и процедур Банка.

Управление правовым риском осуществляется в целях:

выявления, измерения и определения приемлемого уровня правового риска;

постоянного наблюдения за правовым риском;

принятия мер по поддержанию правового риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка, интересам его кредиторов и вкладчиков;

соблюдения всеми работниками Банка нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов;

исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В целях минимизации правового риска на постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о факторах правового риска. На основе полученной информации формируется аналитическая база данных о понесенных убытках, где отражаются сведения о видах и размерах убытков по правовому риску.

С целью управления и контроля за правовым риском в Банке проводятся следующие мероприятия:

разработаны внутренние правила согласования и визирования Юридическим отделом значимой для Банка документации;

проводится разграничение полномочий сотрудников;

проводятся проверки соблюдения действующего законодательства (соответствие контрактных и внутренних документов Банка действующему законодательству, нормативным документам регулирующих органов);

проводится правовой внутренний и документарный контроль;

разработка локальных нормативных актов и подготовка типовых форм договоров;

обязательное участие сотрудников Юридического отдела в процессе вывода на рынок новых банковских продуктов;

осуществляется мониторинг действующего законодательства с доведением основных и значимых изменений в оперативном порядке до сотрудников структурных подразделений Банка через внутреннюю корпоративную сеть.

Репутационный риск Репутационный риск - риск, возникающий в результате негативного восприятия Банка со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных аналитиков, надзорных органов, что может негативно отразиться на способности Банка поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной основе доступ к финансовым ресурсам, или привести к убыткам.

Составляющими частями деловой репутации Банка являются:

доверие к Банку;

репутация первых лиц Банка;

социальная позиция Банка;

качество сервиса;

отношение персонала к клиенту;

рекламная политика;

отношения с государством, авторитетными (социально значимыми) клиентами;

география Банка (наличие региональных филиалов, близость и доступность офисов Банка).

Управление репутационным риском в Банке осуществляется на основе следующих мероприятий:

Банк имеет четкое видение своего будущего и своей позиции на рынке – у Банка имеется утвержденная Советом директоров «Бизнес-стратегия развития». Анализ выполнения запланированного показателя доли рынка, анализ финансовых и других причин роста/падения доли рынка в регионе дает возможность руководству Банка своевременно принимать соответствующие решения.

последовательного и своевременного рассмотрения жалоб клиентов.

В Банке организована система управления основными банковскими рисками, в том числе текущий мониторинг операций клиентов, в целях контроля над противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию В целях повышения транспарентности деятельности Банка, информация о системе управления рисками, в том числе методах измерения рисков, доводится до акционеров, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов, внешних аудиторов, рейтинговых агентств и других заинтересованных лиц.

Объем и вид раскрываемой информации соразмерны масштабам, уровню и видам рисков, а также сложности операций Банка и учитывает развитие отраслевой практики.

Банк, раскрывает информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые Органами управления Банка.

Информация раскрывается с периодичностью, обеспечивающей своевременное доведение до заинтересованных лиц существенных изменений, касающихся деятельности Банка (но не реже одного раза в год в составе годового отчета).

Указанная информация размещается на странице Банка в сети Интернет www.promenergobank.ru.

Также на сайте Центрального банка РФ1 Банк размещает следующие формы ­ ежемесячно – по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации"; по форме 0409134 "Расчет собственных средств (капитала)"; по форме 0409135 "Информация об ­ ежеквартально – по форме 0409101 "Отчет о прибылях и убытках кредитной http://cbr.ru/ Банк проводит рекламные мероприятия (издание рекламной продукции и другие), анализирует влияние рекламно-информационной политики на его деловую репутацию.

Банк осуществляет спонсорские и благотворительные проекты, анализирует влияние рекламно-информационной политики на его деловую репутацию.

В Банке разработана система работы в кризисной ситуации.

Страновой риск Страновой риск - риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (суверенами, юридическими, физическими лицами) собственных обязательств по внешним заимствованиям по причинам, связанным с экономическими, политическими, социальными изменениями в стране (независимо от финансового положения самого контрагента), а также иными условиями, событиями или тенденциями в соответствующей стране.

Возникновение странового риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами, которые не зависят от финансового положения контрагента (клиента) Банка. Страновой риск зависит от политико-экономической стабильности странклиентов, стран-контрагентов, импортёров или экспортёров, работающих с Банком.

Одними из возможных способов оценки уровня странового риска является страновые рейтинги, присваиваемые ведущими международными и национальными рейтинговыми агентствами, такими как: «Standart & Poor`s Ratings Group» или «Moody's Investors Service».

Для целей выявления и оценки признаков возникновения странового риска Банк осуществляет применение индекса рейтингового агентства «Standart & Poor`s Ratings Group» (S&P), изменение состояния и размера которого в каждом конкретном случае означает возникновение иной характеристики конкретного направления деятельности Банка и, соответственно, принятие Банком качественно иного странового риска. Основной целью применения индекса S&P является обеспечение принятия надлежащего управленческого решения в отношении определенного направления деятельности Банка по снижению влияния странового риска на Банк в целом.

Страновой риск обязательно учитывается при принятии решений по совершению операций с контрагентами и клиентами, являющимися нерезидентами, будь то кредитные организации, корпоративные клиенты или физические лица.

В целях диверсификации и поддержания странового риска на приемлемом для Банка уровне применяются следующие методы:

отказывает в проведении операций по контрагентам с индексом S&P, относящихся к группам II или III;

стандартизирует основные банковские операции и сделки;

устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних документах и процедурах, касающихся контрагентов, и отличных от стандартизированных;

осуществляет анализ влияния факторов странового риска (как в совокупности, так и в разрезе их классификации) на показатели деятельности Банка в целом;

производит мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения странового риска на постоянной основе;

стимулирует служащих Банка на выполнение своих должностных обязанностей в зависимости от влияния их деятельности на уровень странового риска;

обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников Банка с целью выявления и предотвращения странового риска;

обеспечивает постоянный доступ максимального количества служащих Банка к актуальной информации по законодательству, внутренним документам Банка;

устанавливает систему полномочий и принятия решений;

использует информационную систему.

Стратегический риск Стратегический риск - риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление), и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.

Под управлением стратегическим риском понимается совокупность действий, направленных на повышение качества анализа на этапе написания стратегии и минимизацию рисков, связанных с реализацией стратегии Банка.

Управление стратегическим риском осуществляется на регулярной основе, как при формировании и пересмотре стратегии Банка, так и в процессе ее реализации.

Согласно утвержденной Бизнес-стратегии, Банк стремится быть одним из самых экономически эффективных банков, обслуживающим малые и средние предприятия и связанные с ними рынки в Российской Федерации, в соответствии с международными стандартами, предоставляя разнообразные банковские услуги по всей стране, востребованные на развивающемся рынке, а также приносить значительные доходы его акционерам.

Для целей минимизации рисков при стратегическом планировании Банк использует следующие методы:

SWOT-анализ и другие методы, на основе которых формируются необходимые стратегические мероприятия (программы, проекты), позволяющие обеспечить эффективное использование потенциала Банка, максимально использовать синергию различных бизнесов;

сценарный анализ и моделирование, позволяющие обеспечить рассмотрение широкого набора вариантов развития Банка в различных условиях и обеспечить сбалансированность ресурсов и темпов роста;

корректировка полученных количественных показателей по результатам анализа чувствительности к изменению параметров развития;

разработка планов мероприятий на случаи непредвиденного изменения условий деятельности Банка;

регулярный мониторинг рыночных позиций Банка и степени достижения стратегических целей.





Похожие работы:

«Новые поступления в библиотеку Основы сестринского дела: алгоритмы манипуляций: учебное пособие / Н.В.Широкова и др. – М.:ГЭОТАР – Медиа,2013 -160 стр. Учебное пособие содержит алгоритмы выполнения необходимых процедур по уходу за пациентами и призвано улучшить качество оказываемой медицинской помощи. Пособие разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 18 декабря 2002г О техническом регулировании, положениями государственной системы стандартизации РФ (ГОСТ Р 1.0. – 92 – ГОСТ Р...»

«1 Федеральное агентство связи ФГОБУ ВПО СибГУТИ Кафедра вычислительных систем Курсовая работа по дисциплинам Программирование, Языки программирования семестр 2 2013/2014 учебный год Преподаватели: Доцент Кафедры ВС, к.т.н. Поляков Артём Юрьевич Старший преподаватель Кафедры ВС Перышкова Евгения Николаевна ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ РАБОТАМ Требования к курсовым работам 1. Все программы реализуются на языке Си. 2. Необходима проверка всех входных данных на корректность. В случае ошибки должно...»

«ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ Кафедра международного права Одобрено Ученым советом Протокол №2 18 _октября_2011г. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДВУСТОРОННИХ ЭКОНОМИЧЕСИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ для аспирантов 1-го года обучения (очная форма) специальность 12.00.10 Международное право; Европейское право Обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры Протокол от 10 октября 2011г. СОГЛАСОВАНО: Проректор по научной работе П.А. Кадочников...»

«Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики Факультет Права Кафедра теории права и сравнительного правоведения В.Б.Исаков, доктор юридических наук, профессор ИГРОПРАКТИКУМ Опыт преподавания Основ права в школе и университете Москва - 2012 В.Б.Исаков. Игропрактикум: Опыт преподавания Основ права в школе и университете. М.: НИУ ВШЭ. – 2012. – 132 с. Аннотация В учебно-методическом пособии содержится обзор игровых методов преподавания, используемых автором в курсе Основ...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАРМАКОГНОЗИИ Для студентов III курса фармацевтического факультета (заочное отделение) Учебно-методическое пособие для вузов по специальности 060301 О.А. Колосова, Н.П. Ивановская, И.М. Коренская, А.А. Мальцева, И.Е. Измалкова Издательско – полиграфический центр...»

«Федеральное агентство Российской Федерации по атомной энергии Северская государственная технологическая академия УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой ГиСН доцент О. И. Кирсанов _15_мая2007 г. ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА БИБЛИОТЕКИ Часть 2. Электронные ресурсы Учебное пособие Северск 2007 УДК 02 Рег. № 07/40 от 08.06.2007 Утверждено НМС _2007 г. Информационно-поисковая система библиотеки: учебное пособие в двух частях/ сост. В. Н. Пантелеева, М.В. Ворожейкина. – Северск: Изд-во СГТА, 2007. Ч. 2:...»

«ГОСУ ДАРСТВ ЕННОЕ ОБ РАЗОВАТЕЛЬ НОЕ У Ч РЕЖДЕНИЕ ВЫ СШЕГО ПРОФ ЕССИОНАЛ Ь НОГО ОБРАЗОВАНИЯ Л ИПЕЦКИЙ ГОСУ ДАРСТВ ЕННЫ Й ТЕХНИЧ ЕСКИЙ У НИВ ЕРСИТЕТ Научно-техническая библиотека Библиографический список литературы Форма № Полочный Авторский Библиографическое описание Кол-во издания издания индекс знак Абрамов, А. П. Социология управления [Текст] : учебное пособие / книга С.я7 А161 А. П. Абрамов, Е. И. Боев, Е. Г. Каменский. — Старый Оскол : ТНТ, 2012. — 340 с. — ISBN 5-94178-312-4....»

«Федеральное агентство по образованию Семилукский государственный технико-экономический колледж Конспекты лекций по предмету: Охрана труда для студентов специальности 20.2 (1 часть) Семилуки 2008 Одобрено методическим советом СГТЭК Автор-составитель: Семилетова А.О. Данное методическое пособие написано в соответствии с рабочей программой по предмету Охрана труда. В методическом пособии приведены основы законодательства по охране труда, рассмотрены программные вопросы промышленной безопасности....»

«Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования Полоцкий государственный университет Ж. М. БАНЗЕКУЛИВАХО, Е. Б. МАЛЕЙ ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА Методические указания к курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности 1-70 04 03 Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов Новополоцк ПГУ 2011 УДК 658.5(075.8) ББК 65.291я73 Одобрено и рекомендовано к изданию методической комиссией инженерно-технологического факультета в качестве...»

«А.С.Цветков Язык программирования PASCAL Система программирования ABC Pascal Учебное пособие для школьников 7-9 классов Санкт-Петербург Павловск 2012-2013 Введение А.С.Цветков, ABC Pascal Справочник по системе ABC Pascal Редактор Горячие клавиши F2, Ctrl-S - сохранить файл F3, Ctrl-O - загрузить файл F12 - сохранить файл под новым именем Ctrl-Shift-S - сохранить все открытые файлы Ctrl-Shift-0. Ctrl-Shift-9 - установить закладку с номером 0.9 Ctrl-0. Ctrl-9 - перейти к закладке с номером 0.9...»

«В. И. Ляшков ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО МАШИНОСТРОЕНИЕ-1 2005 В. И. Ляшков ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов Теплоэнергетика Издание второе, стереотипное МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО МАШИНОСТРОЕНИЕ-1 УДК 536.7(07) ББК 311я73- Л Р е ц е н з е н т ы: Кафедра промышленной...»

«Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ С КОММЕНТАРИЯМИ (переработанное и дополненное издание) Москва, март 2008 г. Предисловие Уважаемые коллеги! Настоящий информационно-методический сборник является переработанным и дополненным изданием ранее опубликованных материалов Профсоюза по этой тематике и...»

«Министерство образования и науки Челябинской области государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) Южно-Уральский многопрофильный колледж ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУМК Вопросы к экзаменам и зачетам Задания для выполнения контрольных работ Вариант № 3 IV курс правового заочного отделения Специальность: Право и организация социального обеспечения Челябинск 2013 г. ГБОУ СПО ССУЗ ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ, СОДЕРЖАШИХ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКИ И УПРАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Методические указания к курсовой работе по дисциплинам Электротехника, Общая электротехника, Электротехника и электроника, Спецглавы электричества и Основы теории цепей УФА 2012 0 Министерство...»

«Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра машин и аппаратов химических и силикатных производств МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ Программа, методические указания и задания по выполнению контрольных работ и курсового проекта для студентов заочной формы обучения специальности 1-36 07 01 Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов специализации 1-36 07 01 01 Машины и аппараты химических производств Минск 2009...»

«Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технологический университет БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Методические указания по технико-экономическим расчетам 2006 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технологический университет БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО...»

«156 П.Е.Троян ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Учебное пособие Томск-2006 157 Троян П.Е. Твердотельная электроника: Учебное пособие. - Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2006. - 321 с. В учебном пособии рассмотрены физические основы твердотельной электроники, устройство, принцип действия, характеристики и параметры основных классов полупроводниковых приборов различного назначения, их эквивалентные схемы и модели, а также вопросы технологии изготовления и...»

«Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСОУСТРОЙСТВО Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 1-75 01 01 Лесное хозяйство Минск 2005 УДК 630.001.2 ББК 65.9(2)34 Рассмотрены и рекомендованы к изданию редакционноиздательским советом университета Составитель профессор В.Е. Ермаков Рецензент зав. кафедрой лесоводства д-р с.-х. наук, профессор Л.Н. Рожков. По тематическому плану изданий...»

«Министерство здравоохранения Российской Федерации УТВЕРЖДАЮ Заместитель министра здравоохранения РФ Хальфин Р.А. _2003 г. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ Методическое пособие для врачей, руководителей органов управления здравоохранением и лечебно-профилактических учреждений Под редакцией Главного гастроэнтеролога МЗ РФ академика РАМН В.Т. Ивашкина и академика РАМН Н.Д.Ющука Авторский коллектив: А.О. Буеверов, С.В. Готье, А.К. Ерамишанцев, К.В. Жданов, В.Т. Ивашкин, Ю.В....»

«1 Содержание 1. Общие положения 1.1. Определение 1.2. Нормативные документы 1.3. Общая характеристика основной образовательной программы. 4 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 4 2.1.Область профессиональной деятельности 2.2. Объекты профессиональной деятельности 2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности 3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 4. Содержание и организация образовательного процесса 4.1. Календарный учебный график...»






 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.