Записи выполняются и используются в СО 1.004

СО 6.018

Предоставляется в СО 1.023.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Саратовский государственный аграрный университет

имени Н.И. Вавилова

Факультет экономики и менеджмента

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета экономики и менеджмента Проректор по учебной работе / Е.Б.Дудникова / / С.В.Ларионов/ «_» г. «_» г.

РАБОЧАЯ (МОДУЛЬНАЯ) ПРОГРАММА

Дисциплина «Рынок ценных бумаг»

Для специальности 0801100.65 «Маркетинг»

Кафедра «Экономическая теория и мировая экономика»

Курс Семестр Объем дисциплины:

Всего часов – Из них: аудиторных- Лекции - Практические (семинарские занятия)- Самостоятельная работа- Форма итогового контроля: зачет семестр - Программу составила доцент, Казакова Л.В.

Саратов Введение Рабочая (модульная) программа:

-предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов специальности Маркетинг, участвующих в процессе изучения дисциплины;

-устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

1.Цель и задачи дисциплины Цель: овладение студентами теоретическими знаниями о базовых принципах и закономерностях функционирования фондового рынка как одного из основных механизмов развития финансовой системы страны и практическими навыками самостоятельного использования теоретических знаний в последующей профессиональной деятельности.

Задачи: в результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о рынке ценных бумаг и формах и методах управления фондовым рынком.

Студент должен знать:

-понятие основных, вспомогательных и производных ценных бумаг;

-отличия фондового рынка от других видов рынков;

-отличия ценных бумаг от других форм вложений;

-принципы управления портфелем ценных бумаг;

-задачи и виды фондовых бирж;

-группы и функции участников фондового рынка.

Студент должен уметь:

-рассчитывать самостоятельно рассчитывать доходность акций и облигаций;

-принимать правильные решения, касающиеся вложения средств;

-самостоятельно ориентироваться и действовать на рынке ценных бумаг.

2. Исходные требования к подготовке студентов Дисциплина «Рынок ценных бумаг» изучается в 8 семестре 4 курса и состоит из 3 модулей.

При изучении дисциплины «Рынок ценных бумаг» исходными служат знания, полученные в ходе изучения экономических и специальных отраслевых дисциплин. Приступая к изучению дисциплины, студент должен знать основные законы экономической теории, и мировой экономики, а также основы финансово-кредитных отношений, а также уметь применять элементарные математические методы.

3. Содержание и методика входного контроля.

По дисциплине «Рынок ценных бумаг» входной контроль проводится в семестре 4 курса. Этот вид контроля позволяет проверить исходный уровень знаний студента и его готовность к изучению данной дисциплины. Это дает возможность правильно выбрать методику изложения учебного материала.

Успешное прохождение входного контроля студентами возможно только путем демонстрации основного материала по базовым дисциплинам. А также проявления эрудиции, наблюдательности и смекалки.

Входной контроль осуществляется на первом практическом занятии путем письменного опроса, на проведение которого затрачивается 40-45 минут.

Максимальная рейтинговая оценка входного контроля – 6,4 балла.

Контрольные вопросы к входному контролю в приложении 1.

4. Содержание дисциплины «Рынок ценных бумаг»

ду- дуль Тема 1. Экономическая сущность и значение ценных 1.1..Юридические и экономические признаки ценных 1.2. Классификация ценных бумаг.

1.3. Значение ценных бумаг в современной экономике.

Тема 2. Рынок ценных бумаг в системе экономических функционирования рыночной экономики.

2.2.Рынок ценных бумаг в системе финансовых рынков.

2.3.Задачи и структура рынка ценных бумаг.

Тема 3. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.

3.1.Первичный рынок ценных бумаг.

3.2.Внебиржевой и биржевой вторичный рынки.

3.3.Функционирование фондовой биржи.

3.4.Показатели торговли ценными бумагами.

Тема 4. Деятельность профессиональных участников на 4.1.Брокерская и дилерская деятельность на рынке 4.2.Деятельность по управлению ценными бумагами и по определению взаимных обязательств (клиринг).

4.3.Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

4.4.Институты коллективного инвестирования.

1п Основные признаки и специфические качества ценных 2 2 позиции истории и современности»

2с Регулирующая инфраструктура рынка ценных бумаг дуль Тема 5. Регулирование рынка ценных бумаг.

5.1. Саморегулирование рынка.

5.2. Формы и задачи государственного регулирования 5.3. Налогообложение операций с ценными бумагами.

5.4. Государственная концепция развития рынка муниципальных ценных бумаг.

6.1.Государственный внутренний долг.

6.2.Международная практика выпуска государственных 6.3.Государственные ценные бумаги РФ.

6.4. Муниципальные ценные бумаги.

Тема 7. Корпоративные ценные бумаги.

7.1.Понятие корпоративных бумаг.

7.2.Характеристика векселей.

7.3.Обращение простых и переводных векселей.

7.5.Общее понятие облигаций.

7.6.Характеристика производных ценных бумаг.

регулирования рыка ценных бумаг в России облигаций и векселей, сертификатов банков.

4с Производные ценные бумаги: особенности обращения. дуль Тема 8. Портфельное инвестирование. Формирование 8.1.Принципы формирования портфеля ценных бумаг.

8.2.Структура и типы портфелей.

8.3.Инвестиционные стратегии и управление портфелем Тема 9. Ценообразование на РЦБ.

9.1. Понятие внутренней стоимости ценной бумаги 9.2.Основные теории ценообразования на рынке ценных Тема 10. Доходность ценных бумаг.

10.1. Оценка стоимости и доходности акций и влияния 10.2. Цена и доходность облигаций.

10.3. Оценка стоимости и доходности векселей.

10.4.Сертификаты банков: оценка доходности операций 11.1. Виды и показатели риска на рынке ценных бумаг.

11.2. Методы управления рисками.

11.3.Анализ портфеля.

Тема 12. Международный финансовый рынок и международный рынок ценных бумаг.

финансового рынка.

12.2.Структура международного финансового рынка.

12.3. Международный рынок ценных бумаг.

портфелем ценных бумаг.

финансового рынка.

международного рынка ценных бумаг 5. Краткая организационно-методическая характеристика Обучение по дисциплине "Рынок ценных бумаг" проводится в форме лекций, практических занятий, самостоятельной работы. При чтении лекций используются технические средства обучения: мультимедийная установка.

Дисциплина преподается в 8 семестре. На лекции отводится 32 часа, на практические занятия – 32 часа, на самостоятельную работу – 62 часа.

Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий в форме индивидуального устного собеседования, тестирования, дискуссий, решения задач, обсуждения новой информации о развитии фондового рынка на федеральном и региональном уровнях. Максимальный рейтинг за практическое занятие – 5 баллов. При простановке рейтинга учитывается прилежание студента, уровень знаний и активность работы на занятии. Баллы распределяются следующим образом:

подготовка к занятию - 1 балл; уровень знаний - 3 балла;

активность работы - 1 балл.

В процессе профессиональной деятельности, на фоне постоянно меняющейся конъюнктуры рынка, маркетолог должен своевременно к ней адаптироваться. Поэтому важно, чтобы будущий специалист умел самостоятельно овладевать полезной информацией.

самостоятельная работа.

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования для специальности «Маркетинг» на самостоятельную работу отводится 62 часа.

7.Система оценки результатов выходного контроля При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, которые может получить студент по видам контроля, приведено в табл. 1.

Итоговый рейтинг за семестр подсчитывается путем перевода учебных баллов в зачетные по формуле:

где n - количество аудиторных часов, равное 64 час В max - максимально возможная сумма учебных баллов, которую может набрать студент, равная 126 баллам;

Вфакт - фактическая сумма баллов, набранная Итоговый рейтинг проставляется в зачетную полученные знания элементарных задач Критериями оценки служат: глубина усвоения учебного материала, умение применять полученные знания для решения конкретных профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом из этих критериев можно выделить три уровня (таблица 2.).

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту выставляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому уровню - минимальный.

8. Содержание и методика выходного контроля В качестве выходного контроля предусмотрен экзамен. На него выносится учебный материал на основе вопросов всех модулей дисциплины. Экзамен проводится в форме устного собеседования. Студенты, набравшие менее 39 баллов, к экзамену не допускаются. Набравшие от 39 до 46 баллов сдают зачет.

Студентам, набравшим более баллов, добавляются поощрительные баллы, и выставляется экзамен «автоматом». Если студент по всем видам контроля набрал от 39 до 46 баллов, выставляется «удовлетворительно», от 47 до 55 баллов - «хорошо»;

от 56 до 64 - «отлично».

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины На кафедре экономической теории и мировой экономики имеется комплекс мультимедийного оборудования (в составе мультимедийного проектора, экрана и ноутбука): переносной комплект мультимедийного оборудования: экран lumien - 1 шт, проектор Bengktlsu 10416-8004 – 1 шт, ноутбук hp 650 – 1шт (2012).

В связи с этим имеется возможность слайдового сопровождения multimediaследующих тем дисциплины:

-«Классификация и виды ценных бумаг»;

-«Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»;

-«Корпоративные ценные бумаги».

а) основная литература 1.Гражданский Кодекс РФ.

2.Федеральный закон РФ от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.Федеральный закон РФ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.Федеральный закон РФ от 11.03.1997 г. №48-ФЗ «О простом и переводном векселе».

5.Федеральный закон РФ от 20.02.1992 г. №2323-1 «О товарной бирже и биржевой торговле».

6.Постановление ФКЦБ от 14.08.1998 г. №33 «Об утверждении Положения об условиях совершения срочных сделок на рынке ценных бумаг».

7.Письмо ГКАП РФ от 30.07.1996 г. №16-151/АК «О форвардных, фьючерсных и опционных биржевых сделках».

8. Анесянц, С.А. Основы функционирования рынка ценных бумаг / Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2010.- 144 с.

9. Белов, В.А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг / Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 2010.- 350 с., ил.

10.Берзон, Н.И., Буянова, Е.А., Кожевников, М.А., Чаленко, А.В.

Фондовый рынок: Учебное пособие.- М.: Вита-Пресс, 2009.- 400 с.: ил.Учебное пособие.

11. Буренин, А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов.- М.: Финансы и статистика, 2011. – 325 с.

12. Галанов, В.А. Производные инструменты срочного рынка:

фьючерсы, опционы, свопы: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2012.- с.: ил.

13. Глухова, М.И., Приходько, А.В., Снежинская, М.В. Рынок ценных бумаг.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.- 304 с.

14. Колтынюк, Б.А. Рынок ценных бумаг. Учебник: 2-е изд. – 2010.с.

15.Маренков, Н.Л. Ценные бумаги. Серия «Высшее образование». М:

Московский экономико-финансовый институт. Ростов-на-Дону:

Издательство «Феникс», 2011.- 608 с.

16. Рынок ценных бумаг / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова.- 2-е изд.

М.: Финансы и статистика, 2009, 448 с.

б) дополнительная литература 1.Алексеев, М.Ю. Рынок ценных бумаг. М.: Финансы и статистика, 2009.- 371 с.

2.Балабанов, В.С. Рынок ценных бумаг. М.: Финансы и статистика.

2009.- 125 с.

3.Белов, В.П. Практика вескельного права.- М.: Юн Инфор, 2010.-70 с.

4.Бердникова, Т.Б. Региональный рынок ценных бумаг: особенности, проблемы и перспективы. М.: Финстатинформ, 2011.- 174 с.

5.Биржевое дело/ Под ред В.А. Галанова, А.И. Басова.- М.: 2009.- 304 с.

6. Бригхем, Ю., Гапенски, Л. Финансовый менеджмент. Полный курс: в 2-х томах./ Пер. с англ. Под ред. В.В. Ковалева.- СПб.: Экономическая школа, 2010.

7.Буренин, А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки М.:

2010. – 277 с.

8.Бычков, А.П. Мировой рынок ценных бумаг: институты, инфраструктура. М.: Диалог-МГУ, 2010.- 194 с.

9. Вексель и вексельное обращение в России. Под ред. А.Г. Морозова.М.: Финансы и статистика, 2009. – 99 С.

10. Дегтярева, О.И., Кандинская, О.А. Биржевое дело: Учебник для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011.- 503 с.

11.Едронова, В.Н. Мизиковский, Е.А. Регулирование и учет операций с векселями. М.: Финансы и статистика, 2011. – 145 с.

12.Жуков, Е.Ф. Трастовые и факторинговые операции. М.: Консалт банкир, 2010.- 194 С.

13. Жуков, Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учебное пособие.М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010.- 224 С.

14.Каражуев, А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. М.: 2011.с.

15.Кохен, Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника.М.: Интернет-трейдинг, 2010.- 364 с.

16. Ливингстон, Г. Дуглас Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг / Пер. с англ.- М.: Филинъ, 2012.- 448 с.

17.Лялин, В.А., Воробьев, П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа.- М.:

Филинъ, 2010.- 232 с.

18.Нисон, С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков.- М.: Диаграмма.- 2009.- 336 с.

19.Основы биржевой игры / Элдер А.- М.: Светочь, 2010.- 276 с.

20. Саркисян, А.М. Производные финансовые инструменты.

Фьючерсы, опционы, свопы. Хеджирование, спекуляция, арбитраж.- М.:

Прогресс, 2011.

21.Смит, А. Биржа – игра на деньги / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2010.- 286 с.

22. Стайней, Б. Ключевые рыночные концепции / Пер. с англ. Под ред.

В.М. Шавшукова.- СПб: Издательский дом «Нева», 2011.- 240 с.

23.Тарп Ван, К., Джун, Б. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства / Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер, 2010.- 399 с.

24. Твардовский, В.В., Паршиков, С.В. Секреты биржевой торговли:

торговля акциями на фондовых биржах.- М.: Альпина Паблишер, 2011.-503с.

25.Фельдман, А.Б. Основы рынка производных ценных бумаг.- М.:

ИНФРА-М, 2011.

26.Царихин, К.С. Рынок ценных бумаг: Учебно-практическое пособие.

В 4 частях.Часть 1,2. – М.: Издат.Дом «Социальные отношения», 2011.-229 с., 416 с.

27. Черкасов, В.Е. Практическое руководство по финансовоэкономическим расчетам.- М.: Метаинформ, АО «Консалт-банкир», 2010.с.

28.Чернецкая, Г.Ф. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Практикум / ТГУ.- М.: ИНФРА-М, 2010. – 152 С.

29. Шарп, У., Александер, Г., Бейли, Дж. Инвестиции: Пер. с англ.- М.:

ИНФРА-М, 2011.- XII, 1028 с.

1.Что такое рынок и рыночная экономика?

2.Каковы условия существования и функции рынка?

3.Разграничьте понятия субъекта и объекта рынка.

4.По каким признакам классифицируются рынки?

5.Сущность и виды рыночной конкуренции.

6.Каковы отличия терминов: «конкурентоспособность страны», «конкурентоспособность фирмы», «конкурентоспособность товаров»?

7.Какие функции призвано выполнять государство в рыночной экономике?

8.Что Вы понимаете под термином «Финансы»?

9.Зачем государству необходимы финансы?

10.Какие ценные бумаги существуют в мире?

11.Какие ценные бумаги обращаются в России?

12.Какие ценные бумаги Вы видели или держали в руках?

13.Какая периодическая экономическая литература информирует читателей о состоянии рынка ценных бумаг?

14.Зачем государству нужны ценные бумаги?

15.Чем рынок ценных бумаг отличается от других рынков: товарных, сырьевых, инвестиционных?

16.Можно ли обойтись без рынка ценных бумаг в стране с развивающейся рыночной экономикой?

17.Чем акция отличается от облигации?

18.Что такое вексель?

19.Дайте определение предпринимательства. Охарактеризуйте важнейшие формы корпоративного предпринимательства.

20.Что такое совместное предпринимательство? Какими целями при создании СП руководствуются отечественные и зарубежные партнеры?

Вопросы рубежных контролей по дисциплине 1.Общая характеристика ценных бумаг.

2.Признаки и качества ценных бумаг.

3.Классификация ценных бумаг.

4.Значение ценных бумаг в современной экономике.

5.Сущность и структура финансового рынка.

6.Рынок ценных бумаг и его значение.

7.Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.

8.Деятельность по управлению ценными бумагами и по определению взаимных обязательств (клиринг).

10.Депозитарная деятельность и ведение реестра владельцев ценных бумаг.

11.Теоретические подходы к исследованию рынка ценных бумаг.

12.Порядок выпуска ценных бумаг.

13.Обращение ценных бумаг на рынке.

14.Первичный рынок ценных бумаг.

15.Внебиржевой и биржевой вторичный рынки.

16.Функционирование фондовой биржи.

17.Показатели торговли ценными бумагами.

1.Саморегулирование рынка.

2.Формы и задачи государственного регулирования рынка ценных бумаг.

3.Налогообложение операций с ценными бумагами.

4.Государственная концепция развития рынка ценных бумаг в РФ.

5.Характеристика государственного внутреннего долга.

6.Международная практика выпуска государственных ценных бумаг.

7.Государственные ценные бумаги РФ.

8.Муниципальные ценные бумаги.

9.Международный финансовый рынок и его структура.

10.Международный рынок ценных бумаг.

11.Понятие корпоративных ценных бумаг.

12.Общая характеристика векселей.

13.Сущность и виды акций.

14.Облигации и особенности их обращения.

15.Обращение простых и переводных векселей.

16. Производные ценные бумаги.

1.Банковские виды ценных бумаг.

2.Выпуск ценных бумаг коммерческими банками.

3.Операции банков с векселями.

4.Инвестиции банков с ценными бумагами.

5.Доверительные операции коммерческих банков.

6.Процентная ставка и ее динамика.

7.Определение стоимости и доходности ценных бумаг.

8.Портфельное инвестирование. Типы портфелей ценных бумаг.

9.Принципы формирования портфеля ценных бумаг.

10.Инвестиционные стратегии и эффективность управления портфелем ценных бумаг.

11.Эффективность инвестирования капитала в ценные бумаги.

12.Доходы от операций с корпоративными ценными бумагами.

13.Методы определения стоимости и доходности ценных бумаг.

14.Оценка стоимости и доходности акций.

15.Оценка стоимости и доходности облигаций.

16.Цена и доходность векселей.

17.Понятие и виды рент.

1.Общая характеристика ценных бумаг.

2.Признаки и качества ценных бумаг.

3.Классификация ценных бумаг.

4.Значение ценных бумаг в современной экономике.

5.Сущность и структура финансового рынка.

6.Рынок ценных бумаг и его значение.

7.Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.

8.Деятельность по управлению ценными бумагами и по определению взаимных обязательств (клиринг).

10.Депозитарная деятельность и ведение реестра владельцев ценных бумаг.

11.Теоретические подходы к исследованию рынка ценных бумаг.

12.Порядок выпуска ценных бумаг.

13.Обращение ценных бумаг на рынке.

14.Первичный рынок ценных бумаг.

15.Внебиржевой и биржевой вторичный рынки.

16.Функционирование фондовой биржи.

17.Показатели торговли ценными бумагами.

18.Саморегулирование рынка.

19.Формы и задачи государственного регулирования рынка ценных бумаг.

20.Налогообложение операций с ценными бумагами.

21.Государственная концепция развития рынка ценных бумаг в РФ.

22.Характеристика государственного внутреннего долга.

23.Международная практика выпуска государственных ценных бумаг.

24.Государственные ценные бумаги РФ.

25.Муниципальные ценные бумаги.

26.Международный финансовый рынок и его структура.

27.Международный рынок ценных бумаг.

28.Понятие корпоративных ценных бумаг.

29.Общая характеристика векселей.

30.Сущность и виды акций.

31.Облигации и особенности их обращения.

32.Обращение простых и переводных векселей.

33. Производные ценные бумаги.

34.Банковские виды ценных бумаг.

1. Роль российской программы приватизации в становлении рынка ценных бумаг.

2.Роль и задачи Банка России в процессе регулирования рынка ценных бумаг.

3.Эволюция и современные аспекты маркетинга рынка ценных бумаг.

4.Виды и методы прогнозирования на рынке ценных бумаг.

5.Эволюция и современные аспекты развития рынков производных ценных бумаг в России и зарубежных странах.

6.Роль сберегательного сертификата в системе ценных бумаг.

7.Эволюция вексельного обращения в западных странах (любая страна по выбору).

8.Вексельное обращение в России.

9.Проблемы акционирования в России.

10. Акционерные общества развитых и развивающихся стран.

11.Сертификат как основной инструмент банковского кредитования.

12.Специяика ценообразования фондового рынка.

13.Фондовые рынки развитых стран мира.

14.Общая характеристика клиентских операций.

15.Основные виды муниципальных ценных бумаг в развитых странах.

16.Московская межбанковская валютная биржа: структура, задачи, функции.

17.Санкт-Петербургский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, их объемы и курсы.

18.Особенности эволюции и функционирования фондовых бирж в России.

19. Котировка и определение курсов акций и облигаций на фондовом рынке.

20.Роль паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в мировой финансовой практике.

21.ФПГ и холдинговые компании рынка ценных бумаг.

22.Способы расчета биржевых индексов на российском рынке ценных бумаг.

23.Хеджирования и биржевая спекуляция.

24.Государственные ценные бумаги Российской империи (XVIII-XX вв.) 25.Государственные займы СССР в 30-50-е гг.

26.Клиринговая деятельность коммерческих банков.

27.Информационное обеспечение фондового рынка.

28.Фондовый рынок развивающихся стран: проблемы и пути их решения.

36.Операции банков с векселями.

37.Инвестиции банков с ценными бумагами.

38.Доверительные операции коммерческих банков.

39.Процентная ставка и ее динамика.

40.Определение стоимости и доходности ценных бумаг.

41.Портфельное инвестирование. Типы портфелей ценных бумаг.

42.Принципы формирования портфеля ценных бумаг.

43.Инвестиционные стратегии и эффективность управления портфелем ценных бумаг.

44.Эффективность инвестирования капитала в ценные бумаги.

45.Доходы от операций с корпоративными ценными бумагами.

46.Методы определения стоимости и доходности ценных бумаг.

47.Оценка стоимости и доходности акций.

48.Оценка стоимости и доходности облигаций.

49.Цена и доходность векселей.

50.Понятие и виды рент.

практические занятия контроль