WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Математические методы оценивания

производных финансовых инструментов»

Для направления 080100 « Экономика»

подготовки бакалавров очного отделения Шифр дисциплины _ Авторы – составители программы:

Курбацкий Алексей Николаевич, кандидат физ.-мат. наук Словеснов Александр Викторович, кандидат физ.-мат. наук Одобрена на заседании кафедры «»_2013г.

Заведующий кафедрой _ (ФИО, ученая степень, ученое звание) Утверждена Ученым советом МШЭ «»_2013г.

Ученый секретарь _ (ФИО, ученая степень, ученое звание) Москва

ВВЕДЕНИЕ

Изучение курса «Математические методы оценивания производных финансовых инструментов» предназначено для формирования и усвоение знаний, умений, навыков в теоретической и практической финансовой математике, которые необходимы для работы в государственных и частных структурах, а также развития профессиональных качеств и компетенций.

Основные задачи преподавания дисциплины:

ознакомление студентов с основами классической финансовой математики;

привитие практических навыков оценки производных финансовых инструментов;

формирование математического мышления.

Требования к знаниям и умениям по дисциплине:

знать теоретические обоснования и границы применимости методов финансовой математики;

уметь грамотно формулировать и формализовать частные задачи в процессе построения математических моделей;

владеть основными методами оценивания производных финансовых инструментов.

Практическая реализация учебной программы предусматривает проведение аудиторных занятий в виде лекций, практикумов, семинаров, консультаций и организации самостоятельной работы студентов.

Дисциплина изучается в течение двух семестров при общем объеме учебной нагрузки 64 часа. Итоговый контроль – в форме экзамена по окончании I и II семестров.

Программа учебной дисциплины Раздел 1. Функционирование финансовых рынков.

Основы функционирования финансовых рынков. Производные финансовые инструменты (форвардные контракты, фьючерсы, опционы). Виды трейдеров (спекулянты, арбитражеры, хеджеры). Участники рынка. Спецификация фьючерсных контрактов. Прибыли и убытки от фьючерсных контрактов, зависимость от цены немедленной поставки. Дневные взаиморасчеты.

Валютные фьючерсные контракты. Прямая и обратная котировка валют. Цена продавца и цена покупателя. Расчет кросс-курса. Открытие и закрытие позиции: типы приказов. Основные принципы хеджирования. Типы хеджирования. Использование фьючерсных контрактов при хеджировании.

Базисный риск. Кросс-хеджирование. Коэффициент хеджирования. Линейная зависимость данных.Коэффициент корреляции. Уравнение регрессии.

Вычисление коэффициента хеджирования. Типы процентных ставок:

годовые, полугодовые, квартальные, дневные. Процентная ставка с непрерывным начислением. Понятие безрисковой ставки. Кривая безрисковых ставок.

Раздел 2. Финансовые инструменты.

Типы облигаций. Денежные потоки. Текущая стоимость денежного потока.

Расчет цены и доходности облигации. Коэффициенты чувствительности облигаций: дюрация, выпуклость. Построение кривой безрисковых ставок по данным о ценах облигаций. Механизм короткой продажи. Расчет форвардной цены для некоторых активов: с нулевым доходом, с известным наличным доходом, с известной доходностью. Сравнение форвардных и фьючерсных цен. Фьючерсные контракты на облигации. Исчисление количества дней. Коэффициент пересчета облигации. Облигация с наименьшей ценой поставки. Валютные фьючерсы. Свопы по процентным ставкам. Участие и роль посредника в свопа. Расчет цены свопа. Типы опционов, длинная и короткая позиция. Спецификация опционного контракта, американские и европейские опционы. Зависимость выплат по опциону от цены основного актива. Условия заключения опционного контракта на бирже: ограничения на объем, брокерская комиссия, обеспечение короткой позиции. Деление акций. Индексы рынка акций.

Европейские опционы на акции. Верхние и нижние границы для премий опционов на акции. Паритет цен европейских опционов на продажу и на покупку. Экс-дивидендная дата. Американские опционы на акции. Верхние и нижние границы для премий опционов на акции. Аналог паритета цен для американских опционов. Влияние дивидендов на премии опционов.

Торговые стратегии, использующие опционы. Стратегии, использующие один опцион и базовый актив. Опционные спрэды: типы спрэдов, выплаты по опционным спрэдам. Комбинационные опционные стратегии.

Раздел 3. Кредитный риск и кредитные финансовые инструменты.

Показатель VAR. Историческое моделирование. Построение моделей. Метод Монте-Карло. Сравнение подходов. Использование линейных и квадратичных моделей для вычисления VAR. Анализ главных компонентов, его применение к оценке VAR. Понятие волатильности. Построение оценок для волатильности. Стандартная оценка и взвешенные схемы.

Использование модели скользящего среднего. Модель GARCH(1,1).

Использование метода максимального правдоподобия для оценки параметров модели GARCH. Применение модели GARCH для прогнозирования волатильности. ценам акций и облигаций. Уменьшение кредитного риска: взаимозачет, обеспечение, понижающие триггеры.

Факторные модели описания корреляционной структуры. Коэффициент биномиальной корреляции. Кредитная стоимость под риском. Кредитные деривативы. Свопы кредитных дефолтов и кредитные индексы. Оценка свопов кредитных дефолтов (переоценка свопов, оценка вероятностей дефолта). Бинарные свопы. Своп на совокупную доходность. Пакетные свопы и обеспеченные долговые обязательства. Оценка пакетных свопов с использованием гауссовых пакетов.

Раздел 4. Математические методы оценивания финансовых инструментов.

Бинарные деревья. Использование одноуровневых бинарных деревьев для оценки европейских опционов. Вероятностная интерпретация оценивания с помощью одноуровневых деревьев. Использование бинарных деревьев для оценки американских опционов. Использование данных о волатильности при оценивании премий опционов. Оценка производных финансовых инструментов по методу Монте-Карло. Деривативы, зависящие от нескольких рыночных параметров. Генерирование случайных величин.

Оценка количества испытаний. Приложения. Конечно-разностные методы оценки деривативов. Явные и неявный конечно-разностный метод. Замена переменной. Связь с триномиальным деревом.

Раздел 5. Модель Блэка-Шоулза-Мертона.

Марковское свойство. Стохастические процессы с непрерывным временем.

Винеровские процессы. Обобщенные винеровские процессы. Процесс, описывающий изменение цены на акцию. Свойство логнормальности.

Процесс Ито. Лемма Ито. Историческая справка. Модель Блэка-ШоулзаМертона. Концепции, лежащие в основе модели. Дифференциальное уравнение Блэка-Шоулза-Мертона. Применение модели Блэка-Шоулза для оценки форвардных контрактов. Формулы Блэка-Шоулза для оценки европейских опционов на бездивидендные акции. Свойства формул БлэкаШоулза. Подразумеваемая волатильность. «Улыбки» волатильности.

Причины возникновения «улыбки» волатильности на примере валютных опционов и опционов на акции. Временная структура волатильности.

Поверхности волатильности.

Раздел I. Функционирование финансовых рынков.

Тема 1. Основы функционирования финансовых рынков. Производные финансовые инструменты. Виды трейдеров.

Тема 2. Участники рынка. Спецификация фьючерсных контрактов. Прибыли и убытки от фьючерсных контрактов, зависимость от цены немедленной поставки. Дневные взаиморасчеты.

Тема 3. Валютные фьючерсные контракты.

Прямая и обратная котировка валют. Цена продавца и цена покупателя. Расчет кросскурса. Открытие и закрытие позиции: типы приказов.

Тема 4. Основные принципы хеджирования.

Типы хеджирования. Использование фьючерсных контрактов при хеджировании.

Базисный риск. Кросс-хеджирование.

Тема 5. Коэффициент хеджирования.

Линейная зависимость данных.Коэффициент корреляции. Уравнение регрессии.

Вычисление коэффициента хеджирования.

Тема 6. Типы процентных ставок: годовые, полугодовые, квартальные, дневные.

начислением. Понятие безрисковой ставки.

Кривая безрисковых ставок.

Раздел II. Финансовые инструменты.

Тема 1. Типы облигаций. Денежные потоки.

Текущая стоимость денежного потока. Расчет цены и доходности облигации.

Тема 2. Коэффициенты чувствительности облигаций: дюрация, выпуклость. Построение кривой безрисковых ставок по данным о ценах облигаций.

Тема 3. Механизм короткой продажи. Расчет форвардной цены для некоторых активов: с нулевым доходом, с известным наличным доходом, с известной доходностью.

Сравнение форвардных и фьючерсных цен.

Тема 4. Фьючерсные контракты на облигации.

Исчисление количества дней. Коэффициент пересчета облигации. Облигация с наименьшей ценой поставки. Валютные фьючерсы.

Тема 5. Свопы по процентным ставкам.

Участие и роль посредника в свопах.

Денежные потоки. Расчет цены свопа.

Тема 6. Типы опционов, длинная и короткая позиция. Спецификация опционного контракта, американские и европейские опционы. Зависимость выплат по опциону от цены основного актива. Условия заключения опционного контракта на бирже: ограничения на объем, брокерская комиссия, обеспечение короткой позиции.

Тема 7. Деление акций. Индексы рынка акций. Европейские опционы на акции.

опционов на акции. Паритет цен европейских опционов на продажу и на покупку.

Тема 8. Экс-дивидендная дата. Американские опционы на акции. Верхние и нижние Аналог паритета цен для американских опционов. Влияние дивидендов на премии опционов.

Тема 9. Торговые стратегии, использующие опционы. Стратегии, использующие один опцион и базовый актив. Опционные спрэды:

типы спрэдов, выплаты по опционным спрэдам. Комбинационные опционные стратегии.

Раздел III. Кредитный риск и кредитные финансовые инструменты.

Тема 1. Показатель VAR. Историческое моделирование. Построение моделей. Метод Монте-Карло. Сравнение подходов.

Тема 2. Использование линейных и квадратичных моделей для вычисления VAR. 0 2 Анализ главных компонент, его применение к оценке VAR.

Тема 3. Построение оценок для волатильности. Стандартная оценка и взвешенные схемы. Использование модели скользящего среднего.

Тема 4. Модель GARCH(1,1). Использование метода максимального правдоподобия для оценки параметров модели GARCH.

прогнозирования волатильности.

Тема 5. Вероятности и интенсивности вероятностей дефолтов по ценам акций и облигаций. Уменьшение кредитного риска:

взаимозачет, обеспечение, понижающие триггеры.

Тема 6. Факторные модели описания корреляционной структуры. Коэффициент биномиальной корреляции. Кредитная стоимость под риском.

Тема 7. Кредитные деривативы. Свопы кредитных дефолтов и кредитные индексы.

Оценка свопов кредитных дефолтов (переоценка свопов, оценка вероятностей дефолта). Бинарные свопы.

Тема 8. Своп на совокупную доходность.

Пакетные свопы и обеспеченные долговые обязательства. Оценка пакетных свопов с использованием гауссовых пакетов.

Раздел IV. Математические методы оценивания финансовых инструментов.

Тема 1. Бинарные деревья. Использование одноуровневых бинарных деревьев для оценки европейских опционов.

Вероятностная интерпретация оценивания с помощью одноуровневых деревьев.

Тема 2. Использование бинарных деревьев для оценки американских опционов. Понятие волатильности. Использование данных о волатильности при оценивании премий опционов.

Тема 3. Оценка производных финансовых инструментов по методу Монте-Карло.

Деривативы, зависящие от нескольких 2 0 рыночных параметров. Генерирование случайных величин. Оценка количества испытаний. Приложения.

Тема 4. Конечно-разностные методы оценки 1 1 деривативов. Явные и неявный конечноразностный метод. Замена переменной.

Связь с триномиальным деревом.

Раздел V. Модель Блэка-Шоулза-Мертона.

Тема 1. Марковское свойство. Стохастические процессы с непрерывным временем.

Винеровские процессы. Обобщенные винеровские процессы.

Тема 2. Процесс, описывающий изменение цены на акцию. Свойство логнормальности.

Процесс Ито. Лемма Ито. Историческая справка.

Тема 3. Модель Блэка-Шоулза-Мертона.

Концепции, лежащие в основе модели.

Дифференциальное уравнение Блэка-Шоулза- 1 1 Мертона. Применение модели Блэка-Шоулза для оценки форвардных контрактов.

Тема 4. Формулы Блэка-Шоулза для оценки европейских опционов на бездивидендные 0 2 акции. Свойства формул Блэка-Шоулза.

Подразумеваемая волатильность.

Тема 5. «Улыбки» волатильности. Причины возникновения «улыбки» волатильности на примере валютных опционов и опционов на акции. Временная структура волатильности.

Поверхности волатильности.

Лекция 1. Введение.

Основы функционирования финансовых рынков. Производные финансовые инструменты (форвардные контракты, фьючерсы, опционы). Виды трейдеров (спекулянты, арбитражеры, хеджеры).

Лекция 2. Фьючерсные рынки.

Участники рынка. Спецификация фьючерсных контрактов. Прибыли и убытки от фьючерсных контрактов, зависимость от цены немедленной поставки.

Дневные взаиморасчеты.

Лекция 3. Валютные фьючерсы.

Валютные фьючерсные контракты. Прямая и обратная котировка валют. Цена продавца и цена покупателя. Расчет кросс-курса. Открытие и закрытие позиции: типы приказов.

Лекция 4. Стратегии хеджирования.

Основные принципы хеджирования. Типы хеджирования. Использование фьючерсных контрактов при хеджировании. Базисный риск. Кроссхеджирование.

Лекция 5. Вычисление коэффициента хеджирования.

Коэффициент хеджирования. Линейная зависимость данных.Коэффициент корреляции. Уравнение регрессии. Вычисление коэффициента хеджирования.

Лекция 6. Процентные ставки.

Типы процентных ставок: годовые, полугодовые, квартальные, дневные.

Процентная ставка с непрерывным начислением. Понятие безрисковой ставки. Кривая безрисковых ставок.

Лекция 7. Рынок облигаций.

Типы облигаций. Денежные потоки. Текущая стоимость денежного потока.

Расчет цены и доходности облигации.

Лекция 8. Характеристики облигаций.

Коэффициенты чувствительности облигаций: дюрация, выпуклость.

Построение кривой безрисковых ставок по данным о ценах облигаций.

Лекция 9. Форвардные и фьючерсные цены.

Механизм короткой продажи. Расчет форвардной цены для некоторых активов: с нулевым доходом, с известным наличным доходом, с известной доходностью. Сравнение форвардных и фьючерсных цен.

Лекция 10. Фьючерсы на облигации.

Фьючерсные контракты на облигации. Исчисление количества дней.

Коэффициент пересчета облигации. Облигация с наименьшей ценой поставки. Валютные фьючерсы.

Лекция 11. Свопы.

Свопы по процентным ставкам. Участие и роль посредника в свопах.

Денежные потоки. Расчет цены свопа.

Лекция 12. Опционные рынки.

Типы опционов, длинная и короткая позиция. Спецификация опционного контракта, американские и европейские опционы. Зависимость выплат по опциону от цены основного актива. Условия заключения опционного контракта на бирже: ограничения на объем, брокерская комиссия, обеспечение короткой позиции.

Лекция 13. Рынок акций.

Деление акций. Индексы рынка акций. Европейские опционы на акции.

Верхние и нижние границы для премий опционов на акции. Паритет цен европейских опционов на продажу и на покупку.

Лекция 14. Дивиденды по акциям.

Экс-дивидендная дата. Американские опционы на акции. Верхние и нижние границы для премий опционов на акции. Аналог паритета цен для американских опционов. Влияние дивидендов на премии опционов.

Лекция 15. Стратегии торговли акциями.

Торговые стратегии, использующие опционы. Стратегии, использующие один опцион и базовый актив. Опционные спрэды: типы спрэдов, выплаты по опционным спрэдам. Комбинационные опционные стратегии.

Лекция 16. Стоимость под риском.

Показатель VAR. Историческое моделирование. Построение моделей. Метод Монте-Карло. Сравнение подходов.

Лекция 17. Оценивание стоимости под риском.

Использование линейных и квадратичных моделей для вычисления VAR.

Анализ главных компонентов, его применение к оценке VAR.

Лекция 18. Оценивание волатильности.

Построение оценок для волатильности. Стандартная оценка и взвешенные схемы. Использование модели скользящего среднего.

Лекция 19. Модель GARCH.

Модель GARCH(1,1). Использование метода максимального правдоподобия для оценки параметров модели GARCH. Применение модели GARCH для прогнозирования волатильности.

Лекция 20. Кредитный риск.

Вероятности и интенсивности дефолтов, степени возмещения. Оценка вероятностей дефолтов по ценам акций и облигаций. Уменьшение кредитного риска: взаимозачет, обеспечение, понижающие триггеры.

Лекция 21. Корреляция между дефолтами.

Факторные модели описания корреляционной структуры. Коэффициент биномиальной корреляции. Кредитная стоимость под риском.

Лекция 22. Свопы кредитных дефолтов.

Кредитные деривативы. Свопы кредитных дефолтов и кредитные индексы.

Оценка свопов кредитных дефолтов (переоценка свопов, оценка вероятностей дефолта). Бинарные свопы.

Лекция 23. Пакетные свопы.

Своп на совокупную доходность. Пакетные свопы и обеспеченные долговые обязательства. Оценка пакетных свопов с использованием гауссовых пакетов.

Лекция 24. Бинарные деревья.

Бинарные деревья. Использование одноуровневых бинарных деревьев для оценки европейских опционов. Вероятностная интерпретация оценивания с помощью одноуровневых деревьев.

Лекция 25. Двухуровневые деревья.

Использование бинарных деревьев для оценки американских опционов.

Понятие волатильности. Использование данных о волатильности при оценивании премий опционов.

Лекция 26. Метод Монте-Карло.

Оценка производных финансовых инструментов по методу Монте-Карло.

Деривативы, зависящие от нескольких рыночных параметров.

Генерирование случайных величин. Оценка количества испытаний.

Приложения.

Лекция 27. Конечно-разностные методы.

Конечно-разностные методы оценки деривативов. Явные и неявный конечно-разностный метод. Замена переменной. Связь с триномиальным деревом.

Лекция 28. Винеровские процессы.

Марковское свойство. Стохастические процессы с непрерывным временем.

Винеровские процессы. Обобщенные винеровские процессы.

Лекция 29. Лемма Ито.

Процесс, описывающий изменение цены на акцию. Свойство логнормальности. Процесс Ито. Лемма Ито. Историческая справка.

Лекция 30. Модель Блэка-Шоулза.

Модель Блэка-Шоулза-Мертона. Концепции, лежащие в основе модели.

Дифференциальное уравнение Блэка-Шоулза-Мертона. Применение модели Блэка-Шоулза для оценки форвардных контрактов.

Лекция 31. Оценка европейских опционов в модели Блэка-Шоулза.

Формулы Блэка-Шоулза для оценки европейских опционов на бездивидендные акции. Свойства формул Блэка-Шоулза. Подразумеваемая волатильность.

Лекция 32. Практическое использование модели Блэка-Шоулза «Улыбки» волатильности. Причины возникновения «улыбки» волатильности на примере валютных опционов и опционов на акции. Временная структура волатильности. Поверхности волатильности.

1. Джон Халл. Опционы,фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 2008.

2. Fabozzi F.J., Rachev S.T., Focardi S.M. Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. Wiley, 2007.

3. Terence C. Mills, Raphael N. Markellos. The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press, 2008.

4. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики.

Т.1,2. - М.:Фазис, 2004.

5. Ширяев А.Н. Вероятность Т. 1,2 - 3-е издание. - М.:МЦНМО, 2004.

Рекомендательно.




Похожие работы:

«Записи выполняются и используются в СО 1.004 Предоставляется в СО 1.023. СО 6.018 605 13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова Факультет пищевых технологий и товароведение СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой Декан факультета С.А.Богатырев А.А.Морозов _ 2013 г. _ 2013 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (МОДУЛЬНАЯ) Дисциплина Экспертиза непродовольственных товаров для...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) специалитета, реализуемая вузом по специальности 060301 Фармация 1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по специальности 060301 Фармация 1.3 Общая характеристика вузовской ОПОП ВО специалитета 1.4 Требования к абитуриенту 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Декан факультета _ /Трушкин В.А./ _ 20 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПРОБЛЕМЫ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ Дисциплина И ИХ РЕШЕНИЕ Направление подготовки 110800.62 Агроинженерия Технологическое оборудование для Профиль подготовки хранения и...»

«Организационно-методическая Участие школьников в мероприятиях Совершенствование педагогического деятельность разного уровня мастерства Заседание МО Анализ деятельности м/о за Педагогический совет Анализ август учебный год в условиях деятельности МБОУ Лицей №27 за 2012/2013 модернизации образования (Колпакова С. В.) 2012-2013 учебный год в условиях 1.Анализ работы МО за 2012/13 учебный год. внедрения в воспитательноОбсуждение и утверждение плана работы МО образовательный процесс Федеральных на...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Биологический факультет Кафедра ботаники УТВЕРЖДАЮ Декан биологического факультета _20_ г. Рабочая программа дисциплины (модуля) Основы альгологии и микологии Направление подготовки (специальность) 020400 Биология Квалификация (степень) выпускника Бакалавр Форма обучения очная...»

«ЮГО-ЗАПАДНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ ИСКУССТВО № 1372 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по биологии 10 класс на 2013-2014 учебный год Ушаковой Елены Владимировны учителя первой квалификационной категории Курс Общая биология. (34 часа. 1 час в неделю) Авторы: Д. К. Беляев, П. М. Бородин, Н. Н. Воронцов Москва. 2013г....»

«Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Песчано – Колединская средняя общеобразовательная школа Далматовского района, Курганской области Рассмотрено Согласовано Утверждаю на заседании Заместитель директора по Директор педагогического совета ВР Протокол № от 2013 года от 2013 года от 2013 года ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО - АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ ШАГИ К УСПЕХУ Возрастная категория: с 1 по 11 классы Срок реализации программы: 3 года Самарина Галина...»

«Министерство культуры Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет культуры и искусств Кафедра прикладной информатики Программа дополнительного экзамена кандидатского минимума ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ Специальность: 05.25.05 Информационные системы и процессы Москва, 2011 2 Утверждено Ученым советом МГУКИ 04 апреля 2011 г., протокол №9 Программа...»

«ИНСТИТУТ ПУСТЫНЬ АКАДЕМИИ НАУК ТУРКМЕНИСТАНА ПРОГРАММА ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЮНЕП) НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ В ТУРКМЕНИСТАНЕ Ашгабат 1996 СОДЕРЖАНИЕ стр. ВВЕДЕНИЕ 4 Глава 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ 1.1. Географическое положение 5 1.2. Атмосфера и климат 1.3. Водные ресурсы 1.4. Почвы и земельные ресурсы 1.5. Растительность и кормовые ресурсы 1.6. Животный мир 1.7. Полезные ископаемые и энергетические ресурсы 1.8. Природно-экономическое районирование Глава...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова (СЛИ) Кафедра Машины и оборудование лесного комплекса МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ Учебно-методический комплекс по дисциплине для студентов направления 110000 Сельское и рыбное хозяйство специальностей...»

«ПОНЕДЕЛЬНИК КАМЕЛОТ СВЯЗЬ И ТЕХНИКА 113 17.10.2011 № 123 (2282) Воронеж ТВ Panasonic, диаг. 20 дюймов, 1 шт., 2.5 тыс. р., Samsung, ди- ТВ Thomson, диаг. 62 см, плоский экран, стерео, идеал. сост., Видеокамеру, ТВ имп., диаг. 37-106 см, 1 шт., куплю. Т.8-952- ТВ ж/к или Led, 1 шт., куплю. Т.8-950-755-36-38 Компакт-диск, караоке, 4 тыс. песен, с микрофоном, 1.2 тыс. аг. 25 дюймов, 1 шт., 3.5 тыс. р., все в раб. сост., продаю. Т.265- документы, 3 тыс. р., продаю. Т.8-919-185-53-22 954-93-82 ТВ...»

«323 13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова Факультет пищевых технологий и товароведения СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Декан факультета Проректор по учебной работе _/Морозов А.А./ /С.В. Ларионов/ _ 2013г. _ _2013 г. Рабочая (модульная) программа Дисциплина Коммерческое право России для специальности 080502.65 Экономика и управление на предприятии пищевой промышленности...»

«ПРОГРАММА вступительного испытания по направлению подготовки 06.06.01 – биологические науки для поступающих на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (поступающие на данное научное направление подготовкиимеют возможность в процессе обучения защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 – физиология) Общие положения Цель вступительного испытания - установить глубину знаний поступающего на обучение по...»

«10 марта 2000 г. Номер государственной регистрации 110 ЕН / МАГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Направление 511100 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ Степень – МАГИСТР ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ 511100 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 1.1. Направление утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации от 2.03.2000 г. № 686. 1.2. Степень выпускника – Магистр экологии и природопользования. Нормативный...»

«Пояснительная записка Настоящая рабочая программа по иностранному языку (английскому) создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, программы под редакцией М.З. Биболетовой Титул 2010, в соответствии с требованиями программы развития лицея №28 имени Н.А. Рябова. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствиями с целями...»

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО Учебная программа спецкурса для высших учебных заведений по специальностям: 1-21 05 02 Русская филология (специализация 1-21 05 02 05 Русский язык как иностранный) 1-21 05 06 Романо-германская филология (специализация 1-21 05 06 06 Русский язык как иностранный) 1-21 05 07 Восточная филология (специализация 1-21 05 07 06 Русский язык как иностранный) 1-21 06 01 Современные иностранные языки (направление специальности 1-21 06 01-01 Современные...»

«МИНОБРНАУКИ РФ ФГБОУ ВПО Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова Факультет психологии ПРОГРАММА вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 19.00.05 — СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Утверждена Ученым советом факультета психологии (протокол № 7 от 29.02.2012 г.) Председатель Ученого совета Карпов А.В. Ярославль 2012 I. Социальная психология как феномен общественного сознания и наука в современном мире Предмет, структура, научный статус социальной психологии. Основные точки...»

«ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПРИ ПРИЕМЕ НА ПОДГОТОВКУ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ. ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.17 ХИРУРГИЯ Общая хирургия 1. Основные этапы истории отечественной и мировой хирургии. 1.1.Организация работы хирургического отделения, операционного блока и послеоперационного отделения. 1.2. Принципы организации переливания крови в Российской Федерации. 1.3. Принципы организации онкологической помощи в системе российского здравоохранения. 1.4.Принципы организации...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ У Ч Е Б Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К И Й КОМПЛЕКС по дисциплине Б.3.В.ОД.11 Кролиководство и звероводство (индекс и наименование дисциплины) Код и направление подготовки 111100.62 – Зоотехния Профиль Технология производства продуктов животподготовки новодства Квалификация Бакалавр (степень)...»

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УТВЕРЖДАЮ Декан химического факультета _ Д.В. Свиридов _ 2011 г. Регистрационный № УД-_/р РАСТВОРЫ ПОЛИМЕРОВ Учебная программа по специальности 1-31 05 01 Химия (по направлениям) направление специальности: 1-31 05 01-01 Химия (научно-производственная деятельность); специализация 1-31 05 01-01 05 Высокомолекулярные соединения Факультет химический Кафедра высокомолекулярных соединений Курс Семестр Лекции 30 (часов) Экзамен – 8 семестр Практические...»












 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.