МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Тверской государственный университет»

Экономический факультет

Кафедра Экономики и управления производством

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ООП подготовки Магистров _ «»2012 г.

Учебно-методический комплекс по дисциплине Основы управления проектными рисками Для студентов I курса Направление подготовки 011200.68 Физика Специализированная программа подготовки магистров Физика магнитных явлений, Физика конденсированного состояния вещества, Физика наноразмерных систем, Физическое материаловедение монокристаллов и ориентированных структур Квалификация (степень) Магистр Форма обучения Очная Обсуждено на заседании кафедры Составитель:

«_» 2012 г. к.э.н., доцент Толкаченко О.Ю.

Протокол № Зав. кафедрой_ Тверь II. Пояснительная записка 1. Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студентов устойчивых знаний о методах оценки, анализа и управления рисками, а также умений и навыков использования этих инструментов в процессе управления проектами.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

o определить сущность риска как экономической категории, выявить его факторы;

o рассмотреть подходы к классификации рисков, их основные виды;

o изучить методы оценки проектных рисков;

o рассмотреть основные методы управления проектными рисками.

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры Дисциплина «Основы управления проектными рисками» относится к вариативной части модуля 1 (М1. В. ДВ. Общенаучный цикл) основной образовательной программы.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в рамках курсов: «Математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Экономика».

Магистранты, приступающие к изучению дисциплины «Основы управления проектными рисками», должны владеть учебным материалом по математике, теории вероятностей, математической статистике и экономике организаций в объеме соответствующих стандартных дисциплин бакалаврского уровня.

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) способностью демонстрировать углубленные знания в области математики и естественных наук (ОК-1);

способностью демонстрировать углубленные знания в области гуманитарных и экономических наук (ОК-2);

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-3);

способностью адаптироваться к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-7);

способность использовать базовые знания и навыки управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);

способностью использовать знания современных проблем физики, новейших достижений физики в своей научно-исследовательской деятельности (ПК-2);

В соответствии с ФГОС ВПО в результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

o знать основы теории управления проектами и теории управления рисками с последующей их конкретизацией применительно к отдельным фазам проектного цикла и отдельным участникам проектной деятельности;

o уметь разрабатывать оптимальные программы управления рисками и минимизировать уровень проектных рисков для всех участников проектной деятельности;

o владеть методами проектирования и оценки проектных рисков, методами и инструментами минимизации и предотвращения рисков, способами финансирования рисков.

5. Образовательные технологии В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: традиционная лекция, проблемная лекция, метод малых групп, упражнения, коллоквиум, подготовка письменных расчетно-аналитических работ, проектная деятельность в составе малых групп, моделирование, составление различных видов планов, таблиц, схем, обзоров, написание рефератов, творческие задания.

6. Формы контроля Итоговой формой отчета является экзамен, проводимый в II семестре.

III. Учебная программа Тема 1. Сущность проектных рисков Понятие риска как экономической категории. Понятие риска как деятельности. Основные черты риска (противоречивость, альтернативность, неопределенность. Функции риска в экономике. Классическая и неоклассическая теория предпринимательских рисков. Классическое понимание риска как возможности возникновения потерь (ущерба) от предпринимательской деятельности. Величина прибыли и ее колебания как основы неоклассической теории предпринимательских рисков. Факторы риска: нейтивные и интегральные, микроэкономического уровня и макроэкономического уровня и их разновидности, определенные и неопределенные, случайные и нечеткие, природной, поведенческой и целевой неопределенности. Смешанные факторы. Влияние факторов на способ выбора варианта решения. Формы проявления рисков, результаты реализации рисков. Связь между риском, доходностью, ликвидностью.

Тема 2. Виды проектных рисков Классификация проектных рисков. Чистые и спекулятивные риски. Простые и составные риски. Постоянные риски, краткосрочные и долгосрочные риски. Диверсифицируемые и недиверсифицируемые риски. Риски отдельной операции, нескольких операций и деятельности предприятия в целом. Допустимый риск, критический риск и катастрофический риск. Прогнозируемые и непрогнозируемые, страхуемые и нестрахуемые риски. Риски в сфере производства, обращения, управления. Классификация рисков по причине возникновения: природно-естественные, экологические, транспортные, политические, коммерческие риски (сущность, содержание). Коммерческий риск и факторы, его определяющие. Виды коммерческих рисков: имущественные риски, производственные, торговые, финансовые. Сущность и виды финансовых рисков. Риски, связанные с покупательной способностью денег: инфляционный риск, дефляционный риск, валютный риск, риск ликвидности. Сущность и виды инвестиционных рисков: риск упущенной выгоды; риски снижения доходности (процентный риск, кредитный риск); риски прямых финансовых потерь (биржевые риски, селективные риски, риск банкротства, кредитный риск). Рыночные риски, операционные риски как примеры составных рисков. Реализуемость различных видов рисков для различных направлений деятельности (производственные структуры, торговые структуры, финансовые структуры, участники рынка ценных бумаг). Общие и специфические риски.

Тема 3. Оценка рисков Необходимость оценки рисков. Этапы идентификации рисков. Информационное обеспечение процесса идентификации. Понятие величины (степени) риска. Предпринимательские потери и зоны риска. Система показателей оценки риска (абсолютные, относительные, средние, вероятностные, статистические, экспертные – сущность, виды, методы расчета). Риск-аудит как первоначальный этап процесса диагностики рисков. Понятие спектра рисков. Процесс определения спектра рисков предприятия, составные элементы спектра рисков. Принципы оценки риска. Основные методы оценки уровня рисков. Задачи качественной оценки рисков.

Сущность и задачи количественной оценки рисков. Положительные и отрицательные стороны конкретных методов оценки рисков. Метод оценки хозяйственных рисков по аналогии.

Особенности статистического метода диагностики рисков. Основные средства измерения риска. Дисперсия и среднеквадратичное отклонение как простейшие количественные показатели риска. Работа с реальными данными: измерение доходности, выборочные оценки.

Оценка горизонта прогноза. Понятие «стоимости под риском» (Value At Risk, VAR). Показатель VAR как основная мера риска. Три основных метода вычисления VAR: аналитический (иначе называемый методом вариации-ковариации), историческое моделирование и статистическое моделирование (метод Монте-Карло). Понятие VAR для портфеля. Особенности метода экспертных оценок. Методы, базирующиеся на имеющейся и новой информации. Получение и обработка информации, требования, предъявляемые к информации, оценка информации. Методы моделирования деятельности предприятия. Математические модели оценки рисков. Определение вероятности реализации риска. Точечная и интервальная оценка показателя риска. Эмпирическая шкала риска и ее использование для количественной оценки риска. Эвристические методы качественного анализа. Возможность применения различных методов оценки для разных видов рисков. Взаимодополняемость качественного и количественного анализа. Комплексные методы оценки рисков. Понятие карты рисков предприятия. Цели составления карты рисков предприятия. Графическое отображение карты рисков предприятия. Отображение результатов диагностики рисков в разрезе блоков организационной структуры предприятия и по факторам риска. Порядок определения потенциала эффективности предприятия. Графическое отображение потенциала эффективности компании. Пороговый уровень эффективности предприятия. Порядок оценки ущерба потенциалу эффективности предприятия. Метод попарных экспертных сравнений оценки ущерба потенциалу эффективности предприятия. Попарные экспертные сравнения в разрезе блоков организационной структуры предприятия и по факторам риска.

Тема 4. Методы управления проектными рисками Риск как объект управления. Понятие риск-менеджмента. Цели риск-менеджмента. Стратегия и тактика риск-менеджмента. Задачи риск-менеджмента (выявление, оценка, анализ, управление рисками и пр.). Стратегический риск-менеджмент как система управления риском, основанная на долгосрочном прогнозировании, стратегическом планировании, долговременных целях предприятия. Тактический риск-менеджмент как совокупность приемов и способов, использующихся в конкретной хозяйственной ситуации для достижения целей стратегического риск-менеджмента. Организация управления рисками (этапы). Приемы риск-менеджмента: средства разрешения рисков и приемы снижения рисков. Средства разрешения рисков: избежание, удержание, передача. Основные методы снижения степени риска: диверсификация, получение дополнительной информации, лимитирование, страхование, самострахование, хеджирование, приобретение контроля над деятельностью в связанных областях. Полное и частичное страхование рисков. Пропорциональное и непропорциональное частичное страхование рисков. Основные преимущества страхования как метода управления риском. Объективные и субъективные недостатки страхования как метода управления риском. Самострахование (резервирование) как метод управления рисками. Способы формирования резервного фонда. Хеджирование как метод управления рисками. Предпосылки возникновения хеджирования. Финансовые инструменты, применяемые при хеджировании.

Сфера применения хеджирования в зависимости от конкретного вида риска. Диверсификация (распределение) как метод управления риском. Сфера применения диверсификации в зависимости от конкретного вида риска (систематический, специфический). Лимитирование как метод управления риском. Сфера применения лимитирования в зависимости от конкретного вида риска. Методы управления портфельными рисками.

IV. Рабочая учебная программа V. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации но итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 5.1. Организация самостоятельной работы Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки оценки проектных рисков количественными методами и выработки управленческих решений, направленных на снижение рисков.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Основы управления проектными рисками» включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- работу с электронными учебными ресурсами (КОПР);

- изучение материалов периодической печати;

- выполнение расчетно-аналитических работ;

- самостоятельный поиск информации в Интернете;

- участие в подготовке студенческой научно-практической конференции;

- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам.

На самостоятельную работу студентов отводится 118 часов учебного времени.

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным темам дисциплины Тема 1. Сущность проектных рисков 1. Что такое риск?

2. Как различаются понятия «риск» и «неопределенность»?

3. В чем различие объективного и субъективного понимания риска?

4. Каковы структурные характеристики риска?

5. Каким образом связаны риск, доходность и ликвидность?

Тема 2. Виды проектных рисков 1. Почему необходимо классифицировать риски?

2. Почему выделяются различные критерии классификации рисков?

3. Какие критерии классификации рисков существуют?

4. По каким классификационным признакам производится классификация рисков?

Тема 3. Оценка рисков 1. С помощью каких показателей можно произвести количественную оценку риска?

2. Как оценивается горизонт прогноза?

3. Какие риски можно оценивать при помощи показателя VAR?

4. Какие методы применяются для расчета показателя VAR?

5. В каких случаях применяются эвристические методы оценки рисков?

Тема 4. Методы управления проектными рисками 1. Какие методы управления рисками существуют? Каким процедурам управления рисками они соответствуют?

2. Охарактеризуйте основные методы управления рисками.

3. Какие методы финансирования рисков существуют?

4. В чем проявляется системный характер риск-менеджмента?

5. Каковы основные цели системы управления рисками?

6. Какие внешние и внутренние ограничения системы управления рисками существуют?

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) Обязательная литература 1. Грачева М. В. Управление рисками в инновационной деятельности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. - Москва:

2. Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве. - 4-е изд., испр. Москва: Дашков и К°, 2010.

3. Тепман Л. Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления. Москва: ЮНИТИ, 2011.

4. Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия : учебное пособие: для студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации". - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012.

Дополнительная литература 1. Анискин, Ю. П. Управление инвестициями : Моск. гос. Ин-т электронной техники( техн. ун-т) ; Ин-т экономики и управления ;

2. Междунар. акад. менеджмента / Ю. П. Анискин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ОмегаЛ., 2006. - 191 с.

3. Арутюнов, Ю.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Ю.А. Арутюнов; 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 312 с.

4. Буянов, В. П. Рискология ; управление рисками / В. П. Буянов, К. А. Кирсанов, Л. А.

Михайлов ; Моск. акад. экономики и права. - М. : Экзамен, 2002. - 383 с.

5. Балдин, К.В. Риск-менеджмент / К.В. Балдин. – М.: Эксмо, 2006.

6. Балдин, К.В. Управление рисками / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – М.: Юнити, 2005.

7. Вяткин, В.Н. Управление рисками фирмы: Программы интерактивного рискменеджмента / В.Н. Вяткин и др.. – М.: Финансы и статистика, 2006.

8. Гончаренко, Л.П. Риск-менеджмент / Л.П. Гончаренко, С.А. Филин. – М.: Кнорус, 9. Грюнинг, Х. Анализ банковских рисков: система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Х. Грюнинг, С. Брайнович. – М.:ИНФРА-М, 2007.

10. Гончаренко, Л.П. Риск-менеджмент: учебное пособие / Л.П. Гончаренко, С.А. Филин;

под ред. проф. Е.А. Олейникова. – 3-е изд., стер. – М.:Кнорус. – 2008. – 216 с.

11..Ковалев, В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 768 с.

12. Качалов, Р.М. Управление хозяйственным риском / Р.М. Качалов. – М.: Наука, 2002.

13. Макаревич, Л.М. Управление предпринимательскими рисками / Л.М. Макаревич. – М.: Дело и сервис, 2007.

14. Москвин, В. А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов : рекомендации для предприятий и коммерческих банков / В. А. Москвин. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 351 с.

15. Сафонова, Л. А. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Л. А. Сафонова, Н. Ю.

Плотникова. - М. : Высш. шк., 2005. - 159 с.

16. Страхование коммерческих и финансовых рисков : учеб. для вузов / Т. В. Никитина. СПб.: Питер, 2002. - 234 с.

17. Ступаков, В.С. Риск-менеджмент / В.С. Ступаков, Г.С. Токаренко. – М.: Финансы и статистика, 2006.

18. Финансовый менеджмент : учебник для вузов по спец. "Менеджмент" / Гос. ун-т упр.

; под ред. А. М. Ковалевой. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 283 с.

19. Чернова, Г.В. Управление рисками / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. – М.: Проспект, 20. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А. С. Шапкин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2003. - 543 с.

Периодические издания 1. Российский экономический журнал.

2. Финансы.

3. Финансы и кредит.

4. Финансовый менеджмент.

5. Экономист.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 1. Программный пакет Project Expert 7.

2. Forecast Expert – предназначена для управления большими коммерческими проектами и уменьшения рисков принимаемых решений с помощью рассмотрения различных прогнозов.

3. www.finrisk.ru VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) Аудитория оборудованная мультимедийной и другой показывающей техникой.