На правах рукописи

Цало Илья Маркович

Прогнозирование параметров региональной экономики с учетом динамики

мировых рынков

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

(региональная экономика)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Челябинск 2013 1 Диссертационная работа выполнена на кафедре маркетинга и менеджмента ФГБОУ ВПО «Южно–Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет).

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Савельева Ирина Петровна (Россия) зав. кафедрой маркетинга и менеджмента ФГБОУ ВПО «Южно–Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет), г. Челябинск

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент Неживенко Елена Алексеевна (Россия), заведующий кафедрой финансов и бухгалтерского учета МОУ ВПО «Южно–Уральский профессиональный институт», г. Челябинск кандидат экономических наук Абрамкина Светлана Рафаиловна (Россия), доцент зав. кафедрой кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

(Челябинский филиал РАНХнГС)

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»

Защита диссертации состоится 27 июня в 15:00 на заседании диссертационного совета Д 212.298.15 по экономическим наукам при ФГБОУ ВПО «Южно–Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) по адресу:

454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76, Учебно–методический центр кафедры экономической теории и мировой экономики.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Южно–Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет), по адресу г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 87, с авторефератом можно ознакомиться на сайте http://susu.ac.ru.

Автореферат разослан «25» мая 2013 г.

Ученый секретарь диссертационного совета доктор экономических наук, профессор И.В. Данилова

I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Большое значение в управлении социально–экономическим развитием регионов, в том числе при разработке региональной политики, имеет качество прогнозов, на основе которых осуществляется выбор приоритетов развития субъектов РФ. Методический инструментарий прогнозирования региональной экономики, разработанный Министерством экономического развития РФ, позволяет учитывать разнообразные социально– экономические процессы: демографические, состояние природных ресурсов, научно–технический потенциал, социальную структуру населения и др., тем не менее, недостаточно уделяется внимание внешнеэкономическим факторам, в частности, влиянию динамики мировых рынков, что особенно актуально в ситуации присоединения России к ВТО и усиления открытости регионов.

Как показали результаты анализа российской экономики, охватывающие период 1993–2012 гг., существует серьезная зависимость параметров развития от состояния мировой экономики, в том числе от нестабильности мировых рынков.

Такая тенденция характерна и для регионов: спад экономики 2008–2009 гг. был связан не столько с кризисом банковской системы, сколько с негативной динамикой мировых рынков. Проблема учета внешних факторов, в том числе источников дестабилизации экономики регионов РФ, зависимости территориальных ареалов от конъюнктуры мировых рынков, осложняется существующей ситуацией социально–экономической неоднородности российского экономического пространства, что обуславливает необходимость разработки механизма прогнозирования, учитывающего специфику субъектов РФ.

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы определяется недостаточностью теоретических исследований влияния динамики мировых рынков на параметры региональной экономики, особенно в периоды нестабильности мировой конъюнктуры, что, в свою очередь, требует разработки дополнительного методического инструментария прогнозирования региональной экономики. В прикладном аспекте назрела необходимость повышения качества социально– экономических прогнозов развития регионов, учитывающих фактор нестабильности мировых рынков для разработки стратегических и оперативных управленческих решений.

Степень разработанности проблемы. Проблема учета влияния мировых процессов на российскую экономику в отечественной науке стала рассматриваться сравнительно недавно, что связано с непродолжительным периодом функционирования рыночной экономики. Исследование транзакционных каналов воздействия мировой конъюнктуры на внутренние макроэкономические процессы представлено в трудах: Д. Мерфи, Л.Д. Казаченко, Г.М. Стерника. Вместе с тем, на региональном уровне проблема изучена недостаточно, в этом направлении можно выделить работы О.В. Артемовой, Н.В. Зубаревич, И.В. Даниловой и др.

Влияние внешней среды на внутренние социально–экономические процессы национальной и региональной экономики в прикладном контексте представлено разработкой прогнозных сценариев развития экономики, программами адаптации к функционированию в открытом режиме. По проблемам прогнозирования известны труды зарубежных ученых Р. Фриша, Я. Тинбергена, Л. Клейна, Дж. Мартино; а так же отечественных экономистов – И.В. Антохоновой, И.В. Бестужева–Лады, В.А. Гневашевой, Н.Д. Кондратьева, Н.В. Капитоновой, Т.Г. Морозовой, Н.П. Тихомирова, Ю.В. Яковца и др. Региональным аспектам прогнозирования посвящены труды Я.А. Маргулян, Я.Е. Месхия, В.С. Селина, В.А. Черешнева, при этом прогнозирование экономики субъектов федерации рассматривается как производный процесс, в силу чего отсутствуют подходы, позволяющие учесть специфику экономики конкретных регионов.

Перечисленные выше обстоятельства позволили диссертанту сформировать объект, предмет и цель исследования.

Объектом исследования является регион как открытая социально– экономическая система.

Предметом исследования является прогнозирование параметров региональной экономики с учетом динамики мировых рынков.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в развитии теоретических и методических подходов к прогнозированию параметров региональной экономики для повышения оперативности государственного управления в условиях нестабильности конъюнктуры мировых рынков.

Поставленная цель определила следующие задачи:

– выявить мировые рынки, динамика которых оказывает наиболее значимое влияние на региональную экономику;

– разработать методику оценки реакции параметров региональной экономики на изменения конъюнктуры мировых рынков с учетом временных лагов;

– разработать алгоритм прогнозирования региональной экономики с учетом динамики параметров мировых рынков;

– провести типологию субъектов РФ по критерию отличий в реакции региональной экономики на изменения внешнеэкономических параметров.

Область исследования: (по паспорту ВАК) П. 3.10. Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально–экономических систем. П. 3.12. Региональные особенности социально–экономического развития; типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации и прикладные исследования особенностей развития различных типов регионов. П. 3.15. Инструменты разработки перспектив развития пространственных социально–экономических систем. Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили фундаментальные положения теории региональной экономики, государственного регулирования национальной и региональной экономики, теории прогнозирования. В диссертационной работе использованы системный и структурный подходы, применены экономико–статистические методы исследования, сравнительный анализ, корреляционный и многофакторный регрессионный анализ.

Информационную базу исследования составили официально публикуемые прогнозы Министерства экономического развития РФ, официально публикуемые прогнозы Министерства экономического развития Челябинской области, годовые отчеты и справочные материалы Центрального банка РФ, официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, нормативно–правовые акты, монографические издания, материалы периодической печати, данные электронных ресурсов.

Наиболее существенные результаты, полученные диссертантом, и их научная новизна.

1. Определены мировые рынки, динамика которых оказывает наиболее значимое влияние на региональную экономику (рынок энергоресурсов, рынок инвестиций, потребительский рынок, рынок металлов, промышленный рынок, финансовый рынок); выявлены трансмиссионные каналы влияния конъюнктуры мировых рынков на экономические параметры регионов; сформирована система базовых мировых и региональных показателей, позволяющих оценить воздействие динамики мировых рынков на региональные процессы (п. 3.10. Паспорта специальности ВАК).

2. Разработана методика оценки реакции параметров региональной экономики на изменения мировой конъюнктуры, отличительная особенность которой состоит в применении характеристик, отражающих тесноту взаимосвязи («слабая», «умеренная», «тесная», «сильная») и величину лага запаздывания в реагировании экономики региона на мировые процессы («реактивная», «запаздывающая», «смещенная»), что позволяет выделить параметры мировой конъюнктуры, которые целесообразно учитывать органами власти субъектов РФ в оперативном управлении и прогнозировании (п. 3.15. Паспорта специальности ВАК).

3. Разработан алгоритм прогнозирования социально–экономического развития региональной экономики, авторские предложения состоят в применении следующих инструментальных приемов: построение карт временных сдвигов для оценки лагов запаздывания и результирующих оценок силы и скорости реакции параметров на изменения конъюнктуры мировых рынков (интегральных коэффициентов корреляции и временных лагов); апробация прогнозов для экономики регионов (по Челябинской области), а также функциональных рынков (на примере рынка недвижимости) позволяет совершенствовать региональное прогнозирование в направлении учета внешнеэкономических аспектов в деятельности органов управления субъектов РФ (п. 3.15. Паспорта специальности ВАК).

4. Предложена типология субъектов РФ, отличие которой состоит в учете силы и временных лагов реакции региональных параметров (характеризующих экономику в целом или наиболее значимые параметры, например, индекс потребительских цен) на изменения конъюнктуры мировых рынков, позволяющая дифференцировать регионы, выявлять параметры наиболее зависимые от влияния мировой конъюнктуры и прогнозировать последствия воздействия на региональные процессы для принятия регулятивных стабилизационных мер (п. 3.12. Паспорта специальности ВАК).

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что расширена теория временных лагов в части трансмиссии внешнеэкономических изменений на экономику региона, предложен методический подход к учету влияния изменений мировой экономики на параметры социально–экономического развития субъектов федерации в контексте совершенствования процесса прогнозирования с учетом лагов запаздывания в реакции на изменение внешней среды.

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные выводы и результаты позволяют: проводить мониторинг реакции региональных процессов на изменение мировой конъюнктуры; формировать социально–экономические прогнозы развития параметров региональной экономики. Основные положения диссертации могут использоваться в учебном процессе при изучении дисциплин «Региональная экономика», «Управление региональной экономикой», «Прогнозирование национальной и региональной экономики».

Апробация работы. Основные теоретические выводы и результаты исследования были представлены на 3, 4, 5 конференции аспирантов и докторантов (г.

Челябинск, 2011, 2012, 2013 гг.), на международных (заочных) научно– практических конференциях «Институты и механизмы инновационного развития:

мировой опыт и российская практика» (г. Курск, 2012 год), «Инженерные, экологические, экономико–правовые и управленческие аспекты развития национальной экономики: проблемы, поиски, решения» (г. Ганновер, 2012 год), «Экономика и бизнес. Взгляд молодых» (г. Челябинск, 2012 год), «Поколение будущего – 2012:

взгляд молодых ученых» (г. Курск, 2012 год), «Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания» (г. Новосибирск, 2013 год), «Научная дискуссия: инновации в современном мире» (г. Москва, 2013 год), «Проблемы современной экономики» (г. Новосибирск, 2013 год). Всего по теме диссертации опубликовано научных работ, в том числе три в сборниках рекомендованных ВАК РФ.

Структура и объем работы. Структура работы соответствует поставленным целям и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА

ЗАЩИТУ

1. Выявлены мировые рынки, динамика которых оказывает наиболее значимое влияние на региональную экономику; выявлены трансмиссионные каналы их влияния; сформирована система базовых мировых показателей и региональных параметров для оценки их влияния на региональные процессы.

В настоящее время экономика РФ имеет ярко выраженную экспортную ориентацию, что подтверждается данными официальной статистики: доля экспорта в ВВП за 2000–2011 гг. составляет 30–40%; поступления от налога на добычу полезных ископаемых, являющихся основной статьей экспорта РФ, и таможенных пошлин за период 2005–2012 гг. формируют половину поступлений в федеральный бюджет. Таким образом, экспортная ориентация обуславливает зависимость отечественной экономики от динамики мировых рынков.

Анализ макроэкономических параметров экономики РФ в таком контексте за период 1993–2012 гг. позволил диссертанту сделать следующие выводы.

1. Влияние динамики мировых рынков на Россию имеет особое значение в кризисные периоды (в частности, 1998–1999 гг. и 2008–2009 гг.).

2. Кризисные процессы в отечественной экономике, в том числе в экономике регионов, связаны с негативной динамикой рынка энергоресурсов (рис.1): доля российского экспорта энергоресурсов сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа составляет 70%.

Рис. 1. Сравнение темпов роста ВВП и ВРП с динамикой цен на мировом рынке нефти за 3. Системное влияние на отечественную экономику оказывают следующие мировые рынки: а) рынок металлов (от 20% до 30% от совокупного объема экспорта); промышленный рынок (импорт товарной категории «машины и оборудование» составляет 40–50%); потребительский рынок, в том числе рынок продовольствия (по данным официальной статистики только в сентябре–декабре г., как следствие присоединения к ВТО, импорт продовольствия вырос более чем на 30%, что негативно отразилось на сельском хозяйстве РФ); инвестиционный и финансовый рынок (приток/отток иностранного капитала).

4. Влияние изменений мировой конъюнктуры на экономику отдельных субъектов РФ в кризисный период 2008–2009 гг. подтверждает дифференциацию регионов (программа «Социальный атлас российских регионов») и в части различия в реакции на негативные изменения мировой конъюнктуры.

5. Влияние динамики мировых рынков, как одного из факторов развития кризисных процессов в РФ, недостаточно учитывается в государственном и региональном прогнозировании.

Так, сравнительный анализ прогнозируемых и фактических параметров по ряду макроэкономических показателей за период 2006–2011 гг. по РФ и в разрезе отдельных регионов (на примере Челябинской области) показал противоречивую ситуацию, а именно: точность официальных прогнозов достаточно высока в относительно стабильные периоды, но существенно снижается в кризисные. Кроме того, проведенный диссертантом анализ позволил сделать вывод, что федеральные прогнозы обладают большей точностью, по сравнению с региональными, причина видится в несовершенстве подходов, используемых на региональном уровне, при прогнозировании влияния мировой конъюнктуры (рис.2).

Рис. 2. Сравнение федеральных и региональных официальных прогнозов с фактическими параметрами (по показателю темпа прироста валового продукта) Достоверность прогнозов региональной экономики, по мнению диссертанта, зависит от учета влияния мировых рынков. Для обоснования данного положения в работе раскрыт трансмиссионный механизм влияния динамики мировых рынков на развитие региональных процессов (рис.3). Под трансмиссионным механизмом в экономической науке понимается система трансмиссионных каналов, представляющих собой цепочки макроэкономических переменных, по которым передается импульс изменений на региональный уровень. В рамках диссертационного исследования начальным импульсом являются изменения на мировых рынках; при этом кризисными импульсами приняты: в отношении российских экспортных рынков падение параметров (продолжительность не менее 3 месяцев); по мировым рынкам, являющимся сферами интересов России в импортных операциях – данные повышения уровня цен.

Воздействие начального импульса (изменение конъюнктуры на мировых рынках) через трансмиссионные каналы (изменения в национальной экономике) проявляется на уровне региональной экономики (через реакцию конкретных региональных показателей). Диссертантом выявлены трансмиссионные каналы между мировыми рынками и региональной экономикой и сформирована система базовых мировых показателей, импульсы со стороны которых вызывают реакцию параметров региональной экономики (рис. 4).

Рис. 3. Авторская схема трансмиссионных каналов воздействия на региональную экономику динамики мировых рынков Рис. 4. Взаимосвязанная система показателей мировых рынков и региональных параметров, отражающих воздействие на регион Отбор показателей, идентифицирующих изменения мировой конъюнктуры, основывался на анализе исследования параметров традиционно используемых официальной статистикой, а также в практике технического и фундаментального анализа фондовых рынков. Региональные параметры как объект воздействия представлены изменениями в наиболее значимых секторах региональной экономики: государственном, коммерческом, внешнеэкономическом и секторе домашних хозяйств.

2. Разработана методика оценки реакции параметров региональной экономики на изменения мировой конъюнктуры, отражающая тесноту взаимосвязи и величину лага запаздывания реагирования региональной экономики на мировые процессы, сгруппированы параметры, значимые для учета влияния внешней среды в оперативном управлении и прогнозировании.

Неоднородность изменений социально–экономических параметров регионов на динамику показателей мировой конъюнктуры определила необходимость углубления исследований силы и скорости реакции субъектов РФ. Скорость реакции региональных параметров диссертантом оценивалась по величине значения лага запаздывания (использованы также синонимы: «временной лаг», «лаг») под которым в современной экономической теории1 понимают показатель, характеризующий временной интервал между двумя взаимосвязанными экономическими явлениями, одно из которых является причиной (в контексте диссертационной работы – изменения конъюнктуры мировых рынков), а второе – следствием (изменение параметров региональной экономики). Под силой реакции понималось существование разной (слабой, сильной и др.) степени взаимосвязи между региональными и мировыми параметрами.

Для оценки силы и скорости реакции региональных процессов на изменения мировой конъюнктуры, диссертантом разработана методика, включающая три этапа (рис. 5).

1) На первом этапе формируется система мировых и региональных показателей (региональные учитывают специфику экономики конкретного субъекта РФ, особенности его структуры, социально–демографические и экономические характеристики), динамика которых, с одной стороны, отражает конъюнктуру наиболее значимых мировых рынков, а с другой – изменение параметров основных секторов региональной экономики (рис. 4). В то же время для учета специфики эконоРайзберг, К.А. Словарь современных экономических терминов / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский. – 4–е изд. – М.:

Айрис–пресс, 2008. – 177 с.

мики конкретного субъекта РФ базовая система мировых и региональных параметров может быть расширена (сокращена). Все анализируемые показатели проверяются на соответствие следующим критериям: данные представлены непрерывно, помесячно, за длительный период (более 5 лет).

ЭТАП 1. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ

ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ РЫНКОВ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

1.1. Уточнение комплекса мировых и региональных показателей 1.2. Сбор статистических данных и проверка комплекса показателей на соответствие

ЭТАП 2. ВЫЯВЛЕНИЕ ЛАГОВ ЗАПАЗДЫВАНИЯ РЕАКЦИИ ПАРМЕТРОВ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ

МИРОВЫХ РЫНКОВ

2.1. Проведение корреляционного анализа взаимосвязи региональных параметров и мировых показателей 2.2. Построение карт временных сдвигов (по результатам корреляционного анализа) 2.3. Определение временных лагов запаздывания реакции региональных параметров на изменение мировых показателей на основании карт временных сдвигов

ЭТАП 3. ОЦЕНКА РЕАКЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА

ИЗМЕНЕНИЕ МИРОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ С УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ ЛАГОВ

3.1. Расчет результирующих показателей корреляции и лага запаздывания 3.2. Оценка силы и скорости реакции параметров региональной экономики на изменение мировой конъюнктуры (на основе результирующих показателей корреляции и лага 3.3. Выявление характера реакции параметров региональной экономики на изменения а) учета внешнего влияния в оперативном управлении;

Рис. 5. Этапы методики оценки реакции параметров региональной экономики 2) На втором этапе определяются временные лаги запаздывания реакции региональной экономики на изменение мировой конъюнктуры. Особенность предложений диссертанта состоит в применении корреляционного анализа с поступательным смещением (с шагом в один месяц) мировых показателей относительно временного ряда региональных показателей. Для определения лагов запаздывания реакции региональной экономики разработан специальный аналитический инструмент – «карта временных сдвигов», структурирующая во временном контексте результаты корреляционного анализа (табл. 1).

Фрагмент карты временных сдвигов для показателя денежных доходов в среднем на душу населения в месяц по Челябинской области в системе базовых мировых показателей Без смещения Карта временных сдвигов позволяет выделить наиболее высокие показатели корреляции (между мировыми и региональными показателями) и соответствующие им временные лаги. Максимальное смещение данных было ограничено периодом в три года, что обусловлено трехлетним периодом бюджетного планирования и финансовыми возможностями проведения региональной экономической политики. Анализ более длительных периодов потребовал бы учета факта цикличности мировой экономики и экономики РФ (в последнем случае 20–летний срок рыночных процессов не позволяет получить достоверные данные).

3) На заключительном этапе производится дифференциация исследуемых региональных параметров по двум критериям: тесноте взаимосвязи и величине лага запаздывания на изменения мировой конъюнктуры. Для этого применены два Значения регионального показателя взяты за период с января 2006 года по февраль 2012 года; данные мировых показателей были взяты за период с января 2003 года по февраль 2012 года где |Кmax| – модуль наибольшего значения линейной корреляции анализируемого регионального показателя и i–го мирового показателя достигаемого при t–месяцев временного лага; T|Kmax| – временной лаг в мес., при котором достигается соответствующий наибольший коэффициент корреляции по i–му мировому показателю.

обобщающих показателя: результирующий показатель корреляции – К Р 1 (формула 1); результирующий временной лаг – TР 2 (формула 2).

где | К | – модуль наибольшего значения коэффициента корреляции анализируемого региоit нального показателя с данными i–го мирового показателя, достигаемого при t–месяцев сдвига;

wi – весовой коэффициент соответствующего коэффициента корреляции, определяемый по праi вилу Фишберна; Tmax – временной лаг в месяцах, при котором достигается соответствующий наибольший коэффициент корреляции по i–му мировому показателю.

Предложенная методика имеет прикладную функциональность: ее применение повышает качество экономического прогнозирования нестабильных экономических систем.

Диссертантом предложена матрица как методический инструмент для дифференциации региональных параметров по силе и скорости реакции на мировую конъюнктуру (табл. 2). Разграничение показателей по критерию тесноты взаимосвязи осуществлялось по шкале Чеддока, при оценке скорости реакции учитывалась продолжительность цикла бюджетного процесса в РФ.

Матрица дифференциации реакций параметров региональной экономики на изменения мировой конъюнктуры по тесноте взаимосвязи и лагам запаздывания взаимосвязи с изменением мировой конъюнктуры Показатель позволяет дать комплексную оценку корреляционной взаимосвязи регионального параметра и мировой конъюнктуры через значения корреляций, полученных при анализе взаимосвязи отдельного регионального показателя с каждым мировым показателем включенным исследование Показатель позволяет дать комплексную оценку запаздывания реакции регионального параметра на изменение мировой конъюнктуры через значения лагов, соответствующих наибольшим значениям корреляционной взаимосвязи отдельного регионального показателя с каждым мировым показателем. Оценка производится с учетом значимости влияния отдельных мировых параметров на исследуемый региональный параметр через коэффициенты корреляции Обращает на себя внимание тот факт, что учет внешнего влияния в оперативном управлении особенно актуален для регионов, у которых параметры характеризуются как имеющие «тесную–реактивную», «сильную–реактивную» реакцию (сильная реакция при малых лагах запаздывания). Не менее актуально для прогнозирования субъектов РФ, которым свойственна «тесная–запаздывающая», «тесная–смещенная», «сильная–запаздывающая», «сильная–запаздывающая» реакция на изменения мировой конъюнктуры (сильная и пролонгированная во времени).

Таким образом, на основании количественной оценки силы и периода задержки реакции параметров региональной экономики на изменения конъюнктуры мировых рынков расширяются прогнозные возможности регионов, что позволяет принимать органами власти субъектов РФ управленческие решения, обоснованные объективными социально–экономическими (внешними и внутренними) данными. В то же время предложенный подход позволяет определить характер реакции как параметров региональной экономики, так и функциональных рынков (например, рынка недвижимости и т.д.) на изменения конъюнктуры мировых рынков.

3. Разработан и апробирован авторский алгоритм прогнозирования социально–экономического развития региональной экономики и ее функциональных рынков, что позволяет совершенствовать региональное прогнозирование в направлении учета внешнеэкономических аспектов в деятельности органов управления субъектов РФ.

В настоящее время при социально–экономическом прогнозировании учет запаздывающего влияния ряда переменных на отдельно взятый показатель происходит методом анализа распределенных лагов или на основе построения модели распределенного лага. Применение данного метода подразумевает проведение множественного регрессионного анализа, при котором исследуется зависимость анализируемой переменной от текущих и прошлых значений независимых переменных. Диссертантом выявлены недостатки модели распределенного лага:

1) взаимозависимость текущих и смещенных значений одной и той же независимой переменной (мультиколлинеарность) затрудняет оценку влияния факторов, образованных одним временным рядом, на исследуемый показатель;

2) в моделях с распределенным лагом нередко возникает проблема автокорреляции (следствие мультиколлинеарности) факторов, то есть исходно предполагавшаяся снижению взаимная независимость переменных не подтверждается, что приводит к снижению оценок качества модели;

3) фактически существующие взаимосвязи могут быть признаны статистически незначимыми, что связано с уменьшением числа наблюдений при включении переменных, образованных одним временным рядом при различных лагах (потеря степеней свободы).

Перечисленные недостатки затрудняют применение модели распределенного лага при наличии большого количества факторов и значительном числе временных лагов. С целью повышения достоверности прогнозов регионального развития диссертантом обоснована необходимость предварительного определения лагов запаздывания и последующего построения временных рядов с учетом выявленных лагов для проведения множественного регрессионного анализа. В результате используется модифицированный вариант уравнения множественной регрессии, который позволяет получить прогнозную модель, имеющую большую прикладную функциональность. Предложенная диссертантом модель описывается следующим образом:

где y – расчетное значение параметра региональной экономики; 1…p –; числовые коэффициенты модели множественной регрессии, x(it j ) – значение i–го мирового показателя, достигаемого в периоде отдаленного во времени от рассчитываемого периода на j–число месяцев; h – горизонт прогнозирования; tmin – минимальное значение временного сдвига по совокупности мировых показателей.

В диссертации предложен авторский алгоритм прогнозирования, позволяющий решить проблему сокращения числа наблюдений, свойственную модели распределенных лагов, и связанную с ней проблему потери степеней свободы на основе построения временных рядов с учетом предварительно выявленных лагов.

В результате этого решения независимые переменные (в контексте диссертации – мировые показатели) включаются в регрессионный анализ в качестве одного фактора, что позволяет обойти проблему взаимозависимости факторов, образованных одним временным рядом.

Практическая апробация алгоритма построения модели прогнозирования была проведена на примере Челябинской области по параметрам, характеризующим наиболее значимые сектора экономики: государственный, коммерческий, внешнеэкономический и сектор домашних хозяйств (региональные данные 2006– 2012 гг., мировые 2003–2012 гг.). В ходе исследования были определены региональные показатели, имеющие тесную пролонгированную во времени взаимосвязь с изменениями мировой конъюнктуры (табл. 3).

Государст– Коммерческий сектор Сектор домашних хозяйств экономичеВнешне– Показатели, прогнозирование которых признано целесообразным (затемнены, табл. 3), были подвернуты множественному регрессионному анализу, в реКр – результирующий показатель корреляции; Тр – результирующий временной лаг (в месяцах) зультате которого построены регрессионные модели и проведена оценка их качества (по коэффициенту детерминации). Прогнозные модели для Челябинской области и их ретроспективная апробация представлены в табл. 4.

Модели прогнозирования показателей социально–экономического развития Количество организаций, t имеющих просроченную +0,125·SP(t–36)–0,006·HS(t–36)– 98,8% 328 ед. 336 ед. 2,44% кредиторскую задолжен- –0,128·G(t–25)+4,722·V(t–28), Количество организаций, дебиторских задолженhПДЗ=25 мес.

Объем розничной торt–36)–170,260·V(t–34) 98,5% млн. млн.

Среднемесячная номинальная начисленная за- НЗП чо =16805,764·EU(t–36)–0,186·HS(t–36)– средних организациях Остатки вкладов населе- +26,499·W(t–36)–425,248·V(t–35) 98,7% млн. млн. 14,48% Пояснение значений показателей: EU – курс евро в долларах США (ERO/USA); B – стоимость 1 барреля нефти сорта Brent долларах США; SP – значения индекса S&P 500; ES – значения индекса EURO STOXX 50; HS – значение индекса Hang Seng; W – стоимость пшена на Чикагской торговой бирже в долларах США; C – стоимость 1 тонны меди в долларах США на Лондонской Бирже Металлов в долларах США; G – цена 1 тройской унции золота в долларах США; V – среднемесячное значение Числа Вольфа; t – временной период для которого рассчитывается прогнозное значение показателя; t–1…t–n – временные периоды, за которые берутся данные мировых показателей, смещенные на соответствующее количество месяцев назад по временной оси относительно периода прогнозирования; h – это горизонт прогнозирования соответствующего регионального показателя.

Качество регрессионной модели определяется через скорректированный коэффициент ( R )– характеризует процент или долю изменений зависимой переменной, которая описывает модель; « R =100%» означает, что построенная регрессионная модель полностью описывает изменение результативной переменной.

Окончание таблицы 4.

Стоимость минимального МНП чо =680,876·EU(t–36)+8,525·B(t–35)+ набора продуктов пита- +0,524·SP Базовый индекс потреби- = 0,163·SP(t–20)–0,027·ES(t–21) Численность занятого в ЧЗН чо =656,897·EU(t–24)+0,018·HS(t–36)– 937,2 867, экономике населения в –0,334·W(t–31)– 0,026·C(t–36)+3,043·V(t–35) тыс. тыс.

Численность официально зарегистрированных без- ЧБ чо =0,055·W(t–20)+0,001·C(t–33) 59, Учет отложенной реакции региональных процессов на изменение мировой конъюнктуры в деятельности Министерства экономического развития Челябинской области в качестве дополнительного инструмента позволит на основе социально–экономических прогнозов превентивно принимать антикризисные меры и амортизировать негативные последствия для субъектов региональной экономики (бизнес, население, государственный сектор). В периоды негативных изменений конъюнктуры мировых рынков органы власти Челябинской области смогут корректировать меры по регулированию рынка труда (на основе учета прогнозов показателей численности занятого в экономике населения и официально зарегистрированных безработных, получающих пособие); по снижению уровня социальной напряженности в регионе (на основе прогнозов показателей среднемесячной номинальной заработной платы, денежных доходов на душу населения, остатков вкладов населения в банках, стоимости минимального набора продуктов и индекса потребительских цен). Кроме того, органы региональной власти смогут учитывать влияние мировой конъюнктуры на предпринимательский сектор в разрезе показателей финансовой устойчивости (на основе прогнозов количества организаций, имеющих просроченную кредиторскую и дебиторскую задолженность и т.д.).

Прикладная функциональность авторских предложений применима и для целей прогнозирования параметров региональных рынков. Реакция региональной экономики на изменение мировой конъюнктуры складывается из реакций функциональных региональных рынков (потребительского, недвижимости, промышленной продукции и т.д.). Неоднородность реакции региональной экономики в целом проявляется и в отношении региональных рынков. В силу этого прогнозирование показателей функциональных рынков, по мнению диссертанта, должно учитывать отраслевую специфику и необходимые данные по сопряженным международным рынкам, неучтенным в базовом перечне показателей. Важными также являются следующие моменты: а) особенность позиции и влияния США на мировые рынки (изменение в отдельных секторах экономики США генерируют изменения в Евросоюзе или Азии в аналогичных секторах); б) высокая значимость процессов и тенденций мировых сырьевых рынков на отечественную экономику.

Диссертантом апробирован авторский алгоритм прогнозирования для одного из функциональных рынков, конъектура которого влияет на уровень жизни населения региона. Построены модели прогнозирования рынков вторичной жилой недвижимости (с учетом отраслевой специфики локализации субъектов РФ: Челябинской области, г. Москва, г. Санкт–Петербург). Прогноз осуществлялся по показателю средней цены за 1 квадратный метр на рынке вторичной жилой недвижимости; базовый перечень мировых показателей дополнен показателями, учитывающими отраслевую специфику: число начатых строительств домов в США, объем продаж нового жилья в США, объем продаж вторичного жилья в США. Период анализа региональных показателей 2006–2012 гг., мировых 2003– 2012 гг. Полученные модели прогнозирования представлены в табл. 5.

Модели прогнозирования средней цены на 1 м2 на рынке вторичной жилой недвижимости г. Челябинска, г. Москвы, г. Санкт–Петербурга исследуемого регионального рыночного качества 23)+ +23,928·G(t–20)–6065,393·EHS(t–17), Пояснение значений показателя: EHS – продажи вторичного жилья в США Построенные модели прогнозирования предлагается применять в деятельности профессиональных субъектов рынка недвижимости (риэлторских и аналитических компаний) при проведении маркетинговых исследований в части прогноза развития вторичного рынка недвижимости регионов.

4. Предложена типология субъектов РФ, отличие которой состоит в учете силы и временных лагов реакции региональных параметров (характеризующих экономику в целом или наиболее значимые, например индекс потребительских цен) на изменения конъюнктуры мировых рынков, позволяющая дифференцировать регионы, выявлять наиболее зависимые от влияния мировой конъюнктуры и прогнозировать последствия воздействия на региональные процессы для принятия регулятивных стабилизационных мер.

Для демонстрации аналитических возможностей авторской оценки реакции параметров региональной экономики на изменения мировой конъюнктуры диссертантом была разработана типология регионов, разграничивающая субъекты РФ по их реакции (силе и скорости) на примере наиболее значимого для населения и бизнеса региона параметра – уровня потребительских цен (базовый индекс потребительских цен на товары и услуги). Регионы дифференцированы по отличию влияния на уровень потребительских цен изменений мировой конъюнктуры на основе критериев тесноты взаимосвязи и лага запаздывания реакции (рис. 5).

Результирующий коэффициент Рис. 6. Распределение результатов исследования реакции базового индекса потребительских цен на изменение мировой конъюнктуры в разрезе отдельных регионов Диссертантом разработана матрица распределения субъектов РФ и на основе идентификации силы воздействия и лага запаздывания регионального уровня цен на изменение конъюнктуры мировых рынков (табл. 6.). Регионы распределись на 4 группы из 12 возможных; при этом факторы, обуславливающие включение регионов в ту или иную группу, весьма неоднородны.

цен на мировую конъюнктуру, представляют собой доминирующий тип регионов, превалирующих как количественно (84,3%), так и территориально. Регионы, относящиеся к группе «тесной–реактивной» реакции уровня цен, отличаются меньшим лагом запаздывания, то есть, в случае негативных изменений мировой конъюнктуры, потребительские рынки в данных регионах первыми отреагируют повышением уровня потребительских цен на негативные мировые процессы и, как следствие, снижением покупательской способности населения. Факторы, обуславливающие включение регионов в эту группу: территориальная близость с развитыми западными странами; значительная доля нефтегазодобывающей отрасли; высокий уровень развития инфраструктуры, объективно увеличивающий скорость реакции потребительских рынков на изменения внешней среды.

Регионы, уровень цен которых показал «умеренную–реактивную» реакцию, отличаются относительно слабой взаимосвязью с мировой конъюнктурой, что обусловлено факторами: в ситуации Ямало–Ненецкого АО наряду развитой нефтегазодобывающей отраслью наблюдается неразвитость инфраструктуры, помимо этого существуют тяжелые климатические условия; в случае Нижегородской области очевидна относительная независимость региона от сырьевых рынков, обусловленная высоким уровнем развития сферы обрабатывающей промышленности.

В ограниченную по численности группу субъектов РФ с «тесной– смещенной» реакцией уровня цен входят регионы с благоприятными климатическими условиями и развитой сельскохозяйственной сферой. Уровень потребительских цен в данных регионах зависит от цен на товары длительного потребления, что обуславливает более длительный лаг запаздывания реакции потребительского рынка на конъюнктурные изменения мировых. Субъекты РФ, территориально близкие к регионам данной группы, имею отличия: доходы в значительной степени формируются за счет федерального финансирования либо бюджета наблюдается высокий уровень развития несельскохозяйственных отраслей, формирующих соответствующий уровень платежеспособности населения.

Разработанная типология регионов подходит к любому значимому социально–экономическому параметру и создает возможность оперативного влияния на экономическую ситуацию. В случае с ценами на потребительские товары в условиях кризисных изменений мировой экономики это проявляется в разработке мер по поддержке наименее защищенных слоев населения и д.р. (табл. 7).

Меры воздействия на уровень потребительских цен для разных типологических групп снижение индексов «S&P Временной промежу- – установление предельного уровтесная– запаздываюповышение индекса потреби- дывания реакции, но не – установление предельного уровщая»

Значительное длительное по- Временной промежутесная– вышение индекса потребитель- ток равный лагу запазсмещенная» ских цен регионов группы дывания реакции, но не Таким образом, диссертантом разработаны теоретические, методические и прикладные аспекты, связанные с прогнозированием региональной экономики с учетом динамики мировых рынков.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ 1. Цало, И.М. Влияние мировых макроэкономических показателей на региональные рынки жилой недвижимости / И.П. Савельева, И.М. Цало // Современные исследования социальных проблем. Электронный журнал. – №4(08). 2011 г. – 1 п.л. (авторских 0,5 п.л.).

2. Цало, И.М. Анализ влияния мировых экономических показателей на социально–экономические процессы в регионах России / А.И. Глушков, И.М. Цало // Вестник ЮУрГУ. Серия Экономика и менеджмент. Выпуск 23. Челябинск 2012.

– № 30 (289). – С. 30–36 – 0,5 п.л. (авторских 0,25 п.л.).

3. Цало, И.М. Методический подход к анализу и прогнозированию региональных процессов с учетом перспективного влияния изменений мировой экономики / И.П. Савельева, И.М. Цало // Вестник ЮУрГУ. Серия Экономика и меЗависит от силы влияния изменения мировой конъюнктуры на региональную экономику неджмент. Выпуск 24. Челябинск 2012. – № 44 (303). – С. 44–48 – 0,5 п.л. (авторских 0,25 п.л.).

Статьи в монографиях, сборниках, журналах и материалах конференций 4. Цало, И.М. Взаимосвязь изменений на Челябинском рынке жилой недвижимости с изменениями общемировых экономических показателей / И.М. Цало // Торгово–экономические проблемы регионального бизнес–пространства: сборник материалов IX Международной научно–практической конференцию. – Челябинск:

ЮУрГУ, 2011. – С. 17–19 – 0,2 п.л.

5. Цало, И.М. Подход к прогнозированию изменений цен на российских рынках недвижимости с учетом влияния мировых экономических показателей / И.М. Цало // Экономика и бизнес: взгляд молодых. Сборник материалов Международной научно–практическая конференция молодых ученых. – Челябинск:

ЮУрГУ, 2011 – С. 310–313 – 0,23 п.л.

6. Цало, И.М. Подход к прогнозированию изменений региональных рыночных процессов с учетом влияния мировых экономических показателей / И.М. Цало // Торгово–экономические проблемы регионального бизнес– пространства: сборник материалов X Международной научно–практической конференцию. – Челябинск: ЮУрГУ, 2012. – С. 79–81 – 0,2 п.л.

7. Цало, И.М. Проблемы государственного прогнозирования социально– экономических показателей РФ / И.М. Цало // Поколение будущего: материалы Международной молодежной научной конференции. Том 2. – Курск: ЮЗГУ, 2012.

– С. 263–267. – 0,2 п.л.

8. Цало, И.М. Проблемы государственного прогнозирования на региональном уровне/ И.М. Цало // Экономика и бизнес: взгляд молодых. Сборник материалов Международной научно–практическая конференция молодых ученых. – Челябинск: ЮУрГУ, 2012 – С. 329–330 – 0,23 п.л.

9. Цало, И.М. Анализ влияния изменений мировой экономики на изменения уровня цен в регионах РФ / И.М. Цало // Сборник материалов международной научно–практической конференции Инженерные, экономико–правовые и управленческие аспекты развития национальной экономики: проблемы, поиски, решения. – Германия, Гановер, 2012. – С. 174–183 – 0,4 п.л.

10. Цало, И.М. Методика оценки влияния мировой экономики на социально–экономические процессы на региональном уровне/ И.М. Цало // Проблемы современной экономики: сборник материалов XI Международной научно– практической конференции. – Новосибирск: ЦРНС, 2013. – C. 99–104 – 0,28 п.л.

11. Цало, И.М. Проблемы государственного прогнозирования на федеральном и региональном уровне в условиях кризисных изменений мировой экономики / И.М. Цало // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. Сборник материалов XIV Молодежной международной научно–практической конференции. – Новосибирск: ЦРНС, 2013. – C. 56–61– 0,28 п.л.

12. Цало, И.М. Методика построения экономико–математических моделей прогнозирования в разрезе отдельных региональных рынков с учетом отраслевой специфики / И.М. Цало // Научная дискуссия: инновации в современном мире.

Сборник материалов X Международной заочной научно–практической конференции. – Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – C.51– 55 – 0,25 п.л.